Zložitejší systém

Týmto príspevkom chcem odštartovať diskusiu.

Tohle není nic pro mě. Skalping, nedá se to navíc ani backtestovat. Nejspíš to bude pasovat pouze na ty jeho brokery, jak sám píše, musíš mít rychlou odezvu mt4 atd. Navíc tam údajně sbírá nějaké centíky, pokud by šel na větší lotáž, tak by ho broker podusil většími skluzy. Bude spousta problémků s nastavením ea. No schválně dej vědět, jestli do toho jdeš a jak to pojede. Já jsem hodně skeptik, ale můžu se mýlit. "Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit."

Myslím, že nejde o klasickú arbitráž, predchodcom je skalper spúšťaný klzákom. Toto bude takisto skalper, len je spúšťaný arbitrážou. Je celkom zaujímavé sledovať ako sa zhodujú dvaja brokeri.

Díval jsem se že to má v průměru dobu držení pozice kolem 2 hodin, takže se podlě mě nejedná o klasickou arbitráž. Na druhou stranu 1000 obchodů za 3 měsíce je docela slušný počet. Podle toho screenshotu myfxbooku to nevypadá špatně, až se divím že to autor dává zdarma k dispozici, jestli to takhle opravdu funguje na reálu. Zkusím sledovat tu stránku a možná to ze zvědavosti někdy vyzkouším, myslel jsem že arbitráž už v dnešní době nefunguje.

Právě tam asi bude problém v tom, že pokud je broker market maker a nabízí "výhodné" podmínky typu fixní spread, tak mu bude vadit jakýkoliv typ scalpingu (nebo vydělávání obecně :D). Viděl jsem jeden komerční aos co tohle dokázal docela dobře využít, konkrétně jel na cent účtu od Alpari kde je instantní exekuce, narozdíl od klasického ecn účtu. Donedávna tam myslím nabízeli fixní spread, takže aos obchodoval v době kdy byl ten spread nejvíc extrémní (0:00 - 1:00 GMT+2). Podle myfxbooku autor do aosu vložil ekvivalent 10 USD a během 3 let z účtu vybral 750. 

Takže kdyby se ta arbitráž měla obchodovat u MM, tak bych si dal pozor aby se to neobchodovalo u brokera který nemá dobrou reputaci a obchodoval bych to spíš po menších částkách s víc rizikovým nastavením. Kdyby se našlo víc takových brokerů, kterým nevadí scalping tak by se to dalo rozložit a nenápadně na tom něco málo vydělat.

Jinak mě docela zarazilo že ta arbitráž funguje u Tickmillu, kde je NDD exekuce, což by mělo podle mě být něco jako ECN, ale konkrétně nevím v čem se to liší. Takže by tam neměl být střet zájmů, jestli to dobře chápu. Abych pravdu řekl, tak o arbitráž jsem se nikdy moc nezajímal, protože jsem myslel že využívala primárně toho že broker A měl horší (pomalejší) technologii než broker B. Z toho jsem usoudil, že ten rozdíl v dnešní době bude už minimální a nepůjde to nijak využít. Teď mě napadlo jestli na to nemá vliv třeba kvalita likvidity.

Akorát nevím v čem by pak byla ta výhoda, kdyby se braly data od horšího brokera (za předpokladu že lepší broker má aktuálnější data). Je otázka na jakém principu ta strategie funguje. U tohohle aosu jsem se díval že autor využívá FXCM jako zdroj dat a Tickmill k obchodování. Sice bych tipnul že FXCM na tom bude líp, ale ne zas o tolik, aby se to dalo reálně využít, takže si teď myslím že to bude spíš jiným zdrojem likvidity. Je ale otázka o kolik se ta cena liší, kdyby to bylo třeba několik pips (když se cena rozjede) tak si myslím že by se to už dalo reálně docela dobře využít.

Mně se tahle varianta zdá docela nepravděpodobná. Chápu to tak, že ten broker by ze strachu z arbitráže rozšiřoval spread, což by byl signál ke vstupu. To by ale broker musel mít nějaký "anti-arbitrážní" systém. I kdyby to tak bylo, tak mi pořád uniká jakou by to dávalo výhodu, protože ten lepší broker by se podle mě dostal na "skutečnou" cenu rychleji. Jinak u toho screenshotu z myfxbooku jsem si všiml jedné věci, která se mi nezdá. Ukazuje to max DD 27%, ale na grafu nejde vidět žádný propad equity. Jelikož se ten myfxbook nedá najít veřejně, tak je možnost že se equity nezobrazuje správně a jedná se o nějaký druh potencionálně hazardního money managementu (možná se mýlím).

Pro ilustraci jeden grid, kde je max DD 86% a z grafu to skoro nejde poznat:

Naprosto souhlasím, 3 měsíce nejsou moc dlouhá doba, obzvlášť když se ten myfxbook nedá najít veřejně. Tady mi až skoro přijde že to je tak záměrně. Jinak kdyby v tom autor měl víc peněz, max DD by byl třeba pod 5%, tak bych věřil možná i tomu screenshotu. Ale to bych pak neviděl důvod, proč by to někdo dával na internet zadarmo.

Jedna technická: Dva MT4 umí mezi sebou komunikovat? Nedokážu si představit jak je to dělané.