Statisticka Arbitrage

Ahoj Donny, včera jsem si všiml, že chtěl jít opačné pozice dokonce ti na učtě naskákaly opačné jenže stále jsi měl otevřené a nejspíš ti broker nepovolil otevřít hedge když to u tebe nejde? aspon si myslím nestudoval jsem to nějak víc jen jsem viděl v grafu GU že jsou oba směry čekaček 

Jasně donny já reagoval jen na to hlavně A PROČ ??? Jinak vsechny a porad jedu jen EURUSD SELL , BUY sem jeste nezkousel ale nevym proc. to že pokusy byly možná když jsi byl v práci nic víc 

Koukám, že zase nespíš co?? pravidelně ve 3 ráno vzhůru jo 

Uber z vaseho casu 6 hodin a zjistis ze Vlada ma pravdu Uvas je tet 10:18  a tady sou 4:18 rano. 

...jo tááák, to jsem právě já reagoval na včerejší obchody...dnešek ale beru taky...

Mozna mas ten prikaz moc blizko aktualni cene a nekteri broukri maji vetsi minimalni vzdalenost , jestli mas prvni vzdalenost 6 pips tak ji zkus posouvat tak daleko az to bude fungovat. Jinak to EURUSD se zrejmne posunulo a proto se nestihlo ootevrit ze stejneho duvodu, na kazdy par ma broukr jiny pozadavky.

...díkes, zkusil jsem obojí naráz - do teď jsem dával 16 čekaček na každou stranu, takže to zas zmenšuji na 8 a první vzdálenost dal na 15 pips...kupodivu to vše proběhlo ok, ale nevím, čím to vlastně bylo...

...zarážející je, že jsem to už u AM zkoušel dříve (sice s 8 čekačkama) a šlo to i s vzdáleností 10...teď jsem zkusil k běžícímu přidat ještě jeden a jde to taky...divný...

Po dvoch dňoch zatvorené ďaľšie kolo +62 pips.

zdravím, ak myslíš tento systém, tak som to nedávno popísal. Pri +100 pis mám alert a než to stihnem zatvoriť je to menej. Netbook od kosačky mám totiž dosť vyťažený.

...mno tak to by mě zajímalo vaše nastavení...ať zkouším jak zkouším všechno možné, tak jsem naopak v 99% v mínusu...

...ahoj Luku...mám speciální přání - zkouším různé varianty s tvým scriptem LuKu_SIDSOK_ENTRY_v4 a začíná to být velmi zajímavý (škoda že je pátek)...myslíš si, že by šlo udělat zadávání velikosti lotů (popř. i vzdáleností pozic) zvlášť pro Buy a zvlášť pro Sell páry?...

...konečně obrázek, který se začíná podobat většině těm mým...brutální ztráta oproti mírnému zisku...swapy si s tím taky malinko pohrají...

...schválně jsem začal sledovat pouze dominantní páry dle volatility a to jestli jdou sell či buy (poslední dny je to převážně EURUSD)...když to šlo dolů, tak rapidně ztrácely obchody kde EU byl buy a sell obchody šli malinko nahoru nebo přešlapovali na místě a když šel EU nahoru, tak to bylo přesně obráceně...

...když koukám na tvůj obrázek, tak vidím, že máš políčeno na EU sell a tento pár dneska prudce posílil - u tebe šla křivka dost slušně dolů - myslíš si, že kdyby jsi měl obchody EU buy, že by to šlo stejně nahoru?...

Dyl jak 3 dny sem obchod nemnel otevrenej , zatim co to jedu od 29.7. tak kromne JPY intervence , kdy sem to ze strach z margin callu se vsecny obchody vzdi prehouli do plusu.Jinak vsechny obchody jsou zde ve vlakne popsany.

Yuny, aby som poriadne testoval tento systém, vždy som sa snažil robiť obchody zdrkadlovo.. čakal som, že bude PL krivka aspoň na 90% inverzná, ale nebola, na pár výnimiek. Niekedy išiel jeden obchod hneď do plusu a druhý do mínusu a tak ostali x dní. Ale niekedy išli do mínusu obidve na dlhú dobu, myslím, že som tu uvádzal konkrétne situáciu už. Takže sa dá povedať, že keď ide jedna varianta do výrazneho mínusu, tak nie je zaručené, že tá druhá bude výrazne plus. Stane sa, že sa to prehupne 1 - 3 € do plusu oproti strate napr. -20€ . Ďalej čo sa snažím nakukať je, jak to reaguje z dlhodobého hľadiska.. nechať pustené obchody aj zo dva týždne - tam ešte nemám konkrétnejšie závery, teda mám, ale ešte to musím nechať chvíĺu bežať. 

Tiež mi nedá pokoj myšlienka zapojiť do toho viac párov - hlavne vyvážené kombinácie CHF s dúfaním, že volatilita poslednej doby prinese rýchlejšiu osciláciu PL krivky - za posledné dva dni to urobilo 2 úspešné obchody (v smere eur/usd buy) - druhá varianta nič. 

Vidím brutálny potenciál v tomto štýle obchodovania, ale sme stále na začiatku jemného vylaďovania, no je super, že pár ľudí tu na tom maká docela intenzívne.. sme v tom spolu chlapi :) 

str. 90., Stat. arbitráž, historie

Pet - Nevinná otázka na Donnyho - Co si mám predstavit pod . rozjel jsem Siduv SOK.?

Donny -  29.07.2011 - 8.12 - odp. - Tak ze tet k SID SOKu , otevres si BUY na EURUSD a GBPJPY  a otevrees SELL na EURJPY a GBPUSD , kolik paru a jaky obchodujes doopravdy kdyz to mmas takhle otevreny? 

Donny - odp. - No obchodujes 6 paru EURUSD GBPUSD EURJPY GBPJPY EURGBP USDJPY , a jelikoz je mas postavene tak ze se temner vykrati  a proto ze kazdy  z techto paru ma jinou cenu za pips a maji jinou pohyblivost , da se toho vyuzit tak ze zacnes pouzivat mysto slozitych vypoctu velikosti lotu to ze jim das do cesty ve stejne vzdalenosti pro vsechny 4 pary cekjici pokyny , tak ze zacnes otevrenim vsech 4 paru , zadas 1cekacky treba 10 pips nahoru i dolu nalezitou cekacku danemu paru na dalsich 10 pips polozis dalsi cekacku a td. pokracujes tolik cekacek kolik chces velikost muze byt stejna pripadne pokut to dovoli konto muzes zvetsovat,tim mas vyreseny velikosti pozic ty za tebe vyresil sam trh, tet my kazdej rekne ale tim si nic nevyresil , chyba lavky tim ze kazdy par ma jinou pohyblivost kterou jim urcuje trh tak se cekacky aktivuji u kazdeho paru jinak tak zs chvyli si ve ztrate a za cas jdes do zisku kde predhani zisk ze stratou a v urcitou dobu cca 3 as 4 za den je celkovy soucet v plusu a to je cas kdy to muzes vypnout  ,je zde zarucane omezena ztrata ale taky omezeny zisk , ta ztrata i ten zisk se da mnenit podle velikosti cekacek . TOT VSE. 

Nuvacik na odp. Pet -  - Tohle je nejak o tom krácení - podle mne to jde v podstatě vše proti sobe, bych tipnul neobchoduji nic, neb zároven prodávám i kupuji vsechny 4 meny. Pet    ----     Ono to vyjde rovnako, samozrejme pri správnom pomere pozícií. Teda EURXXX dáš 1 a GBPXXX dáš o veľkosti EURGBP. Pri iných pomeroch si na strane podľa veľkosti pozície. 

Nuvacik na odp. na Donny -  Myslím, že úplne stačia 4 páry EU GU EY GY. V tvojom prípade veľkosť pozícií nahradzuješ vzdialenosťou stop a limit príkazov, takže dosiahneš nerovnaký počet otvorených pozícií a tým aj osciláciu profit loss krivky. Iba by som nezačínal otvorením 4 párov súčasne, tam iba tratíš 4 x spread ale začal by som zadaním stop a limit príkazov vo zvolených vzdialenostiach. 

Donny odp. na Nuvacik   No ta prvni pozice je jen nastrelna a je 0.01 dalsi cekacky jsou 0.1    0.2   0.4 atd  zatim to vychazi dobre. Jinak mam otevrene 4 pary a pritom obchouju 6 paru ty EURGBP a USD JPY jsou schovany v tech 4 eurUSD   eurJPY  gbpUSD gbpJPY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdarec Badatelé. Dnešní noc jsem si vyhradil na provětrání komunikace s Donnym, resp. pročtení, co se vlastně děje s odp. na mou nevinnou otázku Donnymu - Co si mám predstavit pod . rozjel jsem Siduv SOK.? .                                                Nepředpokládal jsem, že budu muset pročíst tolik technických detailů, jako se na stranách 90-98 tohoto vlákna nacházejí. Nejsem tak technicky obdařen, jako Vy, Badatelé. (Tím myslím Ty, kteří se zde aktivně snaží upravit naznačený systém obchodování) Nerozumím mnoha věcem o kterých píšete a asi nikdy rozumět nebudu. Nicméně před Vámi smekám.

Mám pár dotazů -

 1. Můžete vymyslet nějaký název pro zkoumaný systém?( Tak jako je ustálený D SOK)

2. Jak se liší postup Donnyho a Nuvacika, které jsou uvedeny v provopočátku nahoře - předpokládám, že další jsou již jen technické postupy pro dosažení umyslu.

3. Dotaz na Andyho (Andygrek) - píšeš ke svému grafu - chcel som sa len podelit o skusenost,  ----skusam to co vy, -----je to eurusd, gbpusd, eurgbp, otvorene od piatku, dnes zavrete, posledny donnyho system    --- Dotaz - liší se nějak Tvůj postup od zkoumaného postupu Donnyho a Nuvacika? např. jiným systémem uzavírání a otevírání pozic.?

Jinak mi pořad není jasné, proč mám otevírat ztrátové obchody. Ale to není ted dulezite. A poslední - děkuji Yunymu za malou instruktáž.  Mějte se. Pet