Statisticka Arbitrage

ty časy posouvám, jo. např. v příkladu výše je nastaven čas ani ne 24 hodin zpět, mrzí mě pak že sok neveme v úvahu např. měsíční historii, kdy ty křivky právě můžou vypadat jinak (dál, blíž, horizontálně)

z technického hlediska, chceš říct  že by to mohlo být výpadkem třeba svíce od brokera? vysvětli mi to prosím v krátkosti, ať vím od čeho se odrazit.

Sok tvoří krivky na close hodnote svíce - tedy historie SOKu na D1 je dle close na D1 candle grafu, M30 na M30 atd. Pokud je na páru např. EURAUD půl roku v ofenzivě AUD,  krivky na vyšších TF budou horizontální, neb síla měn se tolik nemění - jedna trvale sílí a druhá trvale klesá. Což SOK nezaznamená, to zaznamená graf. SOK se využívá při rozkolísání (rozejití krivek) korelací(síly) měn a předpokladu jejich návratu k průměrné korelaci. Pokud jsi zkušenější využiješ i možnost s předpokladem pro rozkolísání. atd. Není to tak složité. Pet

Je sice hesky co jsi napsal ale kdyz se podivas na obrazek co sem figgi dal tak ty krivky jsou od sebe i v case kdy se zacinaj pocitat no a tam musi zacit od nuli a to podle mne znaci se je narusena hystorie dat .

No vedu si zatim jaks taks stale ztrata v rozmezi -60 az -180 USD a dneska rano sem nevyp SELL GBPAUD v +32 USD a tet sem prisel a je tam - 30 USD ale otevrel mi dalsi SELL na 1.50639  to je tet 200 pips v minusu ale zase se zacina obracet. Jinak mi to prilis nevadi muj system je odolnej i nahlim zmnenam o 1500-2000 pips bjehem 4 hodinove svycky . Ja mam otevreno BUY na GBPNZD a EURAUD  a naproti tomu GBPAUD a EURNZD SELL  ti mam ohlidano kdyz se nejaka z tech 4 mnen zblazni. Jinak sou tam cekacky  KDYS to nastartuji tak prvni je na 6 pipech od prvni pozice na obe strany druha je 24 PIPS od prvni 3 je 96 PIPS 4 je 384 pata 1536 PIPS vzdy na obe strany stejny obchod ale velikosti jsou 1,2,3,4,5,6. Celkem mam nastaveno 7 pozic kazdym smnerem na 12 parech  celkem jich mam pripraveno 20 tak aby byli stejne hlidane ve 4kach. to je max co my dovoli broukr, pri pace 1:50 na jednu 4ku potrebuji 300 USD. No uvidime pred rokem sem to jel na automatu vzdy jen v protismneru s 15 PIPS ziskem na prvni pozici tam se zavrely vsechny pozice v danem paru nebo nastavenej zisk v USD taky se zavrou vsechny pozice , ale broukr zmnenil prikazy v metetraderu a robot prestal makat neotvyral po zavreni nove pozice. No za 6 mnesicu sem s tim robotem udelal 250% naviseni konta. Pak to slo do kopru kdyz ten robot prestal slapat. No nevym jestli to jde delat u kazdeho broukra IBFX dovoluje mit otevreno soucastne 1000 obchdu, to je jediny omezeni, ja mnej otevreno 230 obchodu najednou a asi 350 cekacek. Jinak v soucasny dobe mne skousi vysachovat v Nedeli vecer 2 hodiny pred zacatkem obchodovani pusti do grafu jen cast novych pozic vetsinu co jdou proti mne a jeste tam natahne spred napriklad tet sem mnel na  AUDJPY standartne tam je 6 pips a v nedeli tam bylo 120 pips spred. Ale jinak v pohode.  Testujou stabylitu konta.

1) Tech 12 paru ma pozitivni korelaci , Pary vybyram podle toho aby utvorili uzavrenou ctyrku ( z 26 paru co nabyzi muj broukr jich poskladam 20 kde jedna ctyrka bude mit zapornou korelaci.

2) Podel pravidla SOKu to znamena pohyblivjejsi par ma cekacky ve vjetsi vzdalenosti ( napriklad EURUSD 5pips GBPUSD 6pips nasledne vzdalenosti jsou nasobeny spolecnou konstantou napr. 4 to je ze dalsi cekacka na EURUSD je 20, 80 ,320 atd a GBPUSD 24,96,384 atd.)  To ze jsou cekacky v obou smnerech znamena ze na paru EURUSD mam pouze sell ( to znamena ze kdys zahajim obchod tak  aktualni cena je prvni sell s hodnotou 0,01 lotu a cekacka je 5 pips nad a 5 pips pod cenou prvniho sellu o velikosti 0,02 lotu treti je 20 pips pod i nat o velikosti 0,03 lotu vse jsou SELL stop a SELL  limit) . A na paru GBPUSD mam jen BUY a cekacky na prislusne vzdalenosti a to BUY stop a BUY limit. Obchody ukoncuji rucne .

3) Na otvyrani pozic mam skrypt do ktereho vzdalenosti a velikosti doplnuji rucne a taky par je tam rucne.Co se tyka vypoctu tak je to nejblissi pomnerne cislo tech dvou paru to je GBPUSD cena 1,6??? EURUSD 1,4??? to je 8:7 to znamena ze na GBPUSD bude prvni cekacka 8 PIPS a na EURUSD 7 PIPS. No a nasobeni spolecnym koeficientem .

Tady je ten skript kdyby nekdo chtel jeden je na BUY a druhy na SELL. 

1) Uzavrena ctyrka je EURUSD SELL GBPUSD BUY  EURCHF BUY GBPCHF SELL coz znamena ze kdyz se jakakoli mnena utrhne (napriklad EURo se propadne o 1500 pips bjehem jedne 4 hodinove svicky a GBP bude stat nebo se pohybovat svym obvyklim tempem , tak aby ti to nezlikvidovalo ucet kdyz to pujde proti tobe tak par EURCHF ti z 90% tu ztratu vyrovna a to samy plati o jkekoli mnene teto 4ky protoze kazda mnena je zde 1 BUY a 1 SELL). 

2) Tak je to zpravne.

2) EURUSD 1,4000 :2=0.7 *10=7     GBPUSD 1,6000:2=0,8 *10=8   to musis pocitat na kazdy dvojpar co patri k sobe ( u EURCHF a GBPCHF bude mozna jinej je to zpusobeno pohyblivosti kazdeho paru coz jsem uz nekolikrat zde na vlakne vysvetlival ze pohyblivost kazdeho paru je z 95% obsazena v cene , pozor na pary ktere obsahuji JPY ty musis delit 100 jelikoz de pocitaji ze 100 JPY).

Jen pri startu pak zavyram a otviram jen jednotlive pary zavyram vzdy u nejakeho zisku v souctu  1paru nato je indikator ktery ti to pcita tady kdyztak je .

když,ale zavřeš zisk na nějakém páru naruší ti to rovnováhu čtyřky, přidávaš pak zase nějaký pár,aby jsi byl v rovnováze?

Ahoj Donny, chci se zeptat - šel by SOK aplikovat na indexy - LFX - originál - Priprava na 20 tyden . P.

grafy, indexy - 110514_lfx_20_d1              110514_lfx_20_h4             110514_lfx_20_h1

výpočet pro LFX index, vzorec_1,    výpocet pro klasický DXY index vzorec_2

výpočet ceny páru - (EUR/LFX) / (USD/LFX) = 2,2826 / 1,6168 = 1,411801089
                     EUR / USD = 1,4118

(AUD/LFX) * (LFX/JPY) = 1,7094 * 49,957 = 85,3964958
                       AUD / JPY = 85,40

-tento tvůj systém obchoduješ pouze na  H4?

-při uzavírání čtyřky používáš pouze indikátory SOKU nebo i jiné indikátory, nebo prostě obchod při uzavírání čtverky uzavřeš bez indikátoru a pak jen čekáš až se ti to otočí do plusu a vybíráš zisky?

nezlob se,že se tak blbě ptám, ale chtěl bych v tom mít jasno, jinak díky moc za odpovědi.

Ano pouzivam H4 TF

Indikator SOKu pouzivam castecne dulezite je aby par byl v plusu a u nejake dulezite hranice.  Smyslem celeho systemu je dostat co nejvetsi SELL co nejvyse a co nejvetsi BUY co nejnize.  No a jelikoz trh nechodi v primce ale ve vlnach tak se toho snazim vyuzit. Jinak pouzivam jen indikator SOK a IEXPOSURE.

Jeste jestli to chces vyskouset tak na jinem broukrovy nez na IBFX potrebujes na jednu 4    2500 USD  jelikoz vsichni (co znam) pouzivaji i v minikonte velikost 1 lot 100 000 USD ale IBFX ma na minikonte 1 lot jen 10 000 USD proto maji klienti pouzivajici minikonto u IBFX za parem male m      napriklad EURUSDm.

Na AM potrebujes 2500 USD protoze 1 lot ma 100 000 USD a pouziva maximalne 0.01 lotu to znamena 1 PIPS je 10 centu ale IBFX ma na minikonte 1 lot 10 000 USD a pouziva tez 0.01 ale zde je 1 PIPS 1 cent. Pokud pouzijes IBFX Australia tak muzes pouzit paku 1:400  a muzes i hedgovat na jednom paru , ja jelikoz jsem v USA tak musim pouzivat IBFX USA a zde je paka 1:50 a zakazany hedge.

Jinak pips je u kazdeho broukra to 4 cislo za teckou , pokud pouziva broukr 5 cisel za teckou tak to pate cislo je 1 desetina pipu , to jen aby tady nekdo netvrdil ze ma taky jeden pips za 1 cent.

Okolo 200 USD na kazde 4 pary

No ja myslim ze jo vzdit to jde pouzit i na komodity .

Donny, místo párů mám asi zadat název indexu? No zkusím to. P.