Primitívny systém pre pracujúcich a pohodlných

Skôr, než začneme obchodovaťa uvádzať príklady, stručne spomeniem ako postupujem v prípravnej fáze. 

1. Zvolím si základné mne vyhovujúce podmienky. Popis má vyhovovať ľuďom, ktorí obchodujú popri práci. Takže k obrazovke sadnem raz za deň, snažím sa málo riskovať a rozhodovanie musí byť rýchle a jednoduché.

2. Zvolím si brokera. Na toto je vcelku ešte čas, demo môžem skúšať takmer hocikde. Volím brokera regulovaného, s dobrým hodnotením.

3. Zvolím si, koľko môžem dať na obchodný účet. To sú peniaze, ktoré mi určite nebudú chýbať. Pre účel tejto ukážky dám sumu, ktorú takmer každý vie našetriť, napríklad 6 násobok priemernej mzdy.

4. Zvolím si, koľko budem riskovať. Dám prednosť ochrane vkladu pred lákavými ziskami. V testoch som ochotný počítať so stratou do 25 percent za rok. 

5. Začnem navrhovať pravidlá systému. 

6. Zistím si, čo potrebujem pre založenie reálneho účtu. Ak napríklad nemám možnosť potvrdiť svoju adresu, vybavím si to. 

Sorry já to nějak nepochopil...

To jako teď navrhuješ systém?

Ja som to tiež nepochopil. Mne ide o peniaze, nie o primitívnosť.

Mně tam zase chybí plán zisků. Já tedy obchoduji, abych peníze získával. Chápu, že max. ztráty je třeba definovat. OK, 25% za rok. Dle mého je to programování neúspěchu. Omlouvám se.

Zisky, ktoré systém má, sú podriadené maximálne prípustnej strate. V prvom rade preto volí tie páry, kde je čo najmenšie riziko extrémnej volatility ako to bolo napríklad na GBP alebo na CHF. Okrem toho je dôležitá jednoduchosť, teda úplne jasne a pevne stanovené pravidlá, nad ktorými netreba premýšľať. A časová nenáročnosť, stratégia vyžaduje prístup raz za deň. Skrátka taký nudný trading bez emócií. Chcel by som ukázať, že na ziskové obchodovanie netreba mať špeciálne indikátory ani výkonné počítače s tajnými programami ale, že je to možné aj úplne primitívne. 

Vo fáze , ktorú popisujem, fiktívny trader začína vytvárať obchodný systém. Má isté požiadavky dané hlavne tým, že nechce tradingu venovať veľa času. Určil si nejakú sumu, ktorú do obchodovania vloží a nejakú stratu, pri ktorej by obchodovanie ukončil. Pravdaže, rád by mal aj nejaké zisky, predstavuje si tak 10 - 20 percent ročne. 

Podľa testov za roky 2017 a 2018, by mali byť výsledky ešte lepšie. No netrúfam si predpovedať budúcnosť. Momentálne to obchodujem na EU a EY. Budem ešte robiť testy za roky 2008 a 2014, po ktorých zrejme zmením obchodované páry, aby ich výsledky boli čo najmenej korelované.

V tomto vlákne však nechcem publikovať nejakú zázračnú stratégiu, na to sú tu lepší odborníci. Viac sa chcem zamerať na možnosti tradingu s malým kapitálom, na myšlienkové pochody pri tvorbe a na obmedzenie rizika.

Nie, nie je v pláne negatívne RRR. V pláne je max strata 25% pri väčšom riziku alebo pri nečakaných udalostiach typu atómová bomba. A zisk aspoň 10 percent, pri ktorom by bola podstatne nižšia strata. Podľa testov očakávam, že za dva roky sa dosiahne zisk vo výške cca dvojnásobku priebežnej straty.  Nie je to síce extra dobrý výsledok, sú tam dlhé obdobia kedy účet klesá alebo ide viac menej do strany no vzhľadom na jednoduchosť a časovú nenáročnosť som s ním spokojný. 

Zvolil som teda doplniť indikátor Atrstop a tieto pravidlá.

1. Vstup je vždy v rovnaký čas dňa. Hodnoty ceny a indikátora sa vyhodnocujú iba v tomto čase a nezohľadnuje sa stav v preibehu medzi tým.

2. Vstup long je ak predošlých 24 hodín cena stúpla a súčasne je cena nad indikátorom. Short analogicky opačne.

3. Pozícia ostáva otvorená, ak cena za predchádzajúcich 24 hodín ide v požadovanom smere , čiže obchod je v zisku

4 Pozícia ostáva otvorená, ak obchod po 24 hod od vstupu je v strate ale cena zostáva na rovnakej strane indikátora.

5. Pozuícia sa zatvorí, ak cena dva dni po sebe ide proti požadovanému smeru, teda ak oba dni sú stratové.

6. Pozícia sa zatvorí, ak v sledovaom časeje cena na opačnej strane indikátora.

Súhlasím a ďakujem za pripomienku. Systém nemá (zatiaľ) zapracované stopky na nejaké bežne dosahované hodnoty. Počíta len so stopkami časovými a so stopkami záchrannými pri extrémnych pohyboch. Bezpečnostná stopka je nastavená na cca 5 násobok bežnej dennej volatility (MA 200 z ADR 1 )   To sú udalosti, ktorých sa príliš neobávam, dajú sa predpovedať a obchodovanie preventívne vypnúť, napr nejaké významné referendum, revolúcia a pod. Napokon, zatiaľ sa v testoch, kde ani tie extrémne pohyby nevynechávam, ukazuje, že  horšie ako nečakané prudké pohyby v protismere sú dlhé obdobia pohybu do strany. 

Samotné časové nastavenie , teda straty zatvárané po jednom dni (ak sú prvý deň veľmi malé, tak po dvoch dňoch) a neobmezené držanie ziskov vytvorilo celkový zisk. Kvôli nepoužívaniu stopiek ani inému spôsobu ochrany sú však prepady účtu príliš veľké. Možnossti na zlepšenie: 1. Hneď pri otváraní nastaviť stopku na indikátor Atrstop a posúvať raz za deň 2. Doplniť ešte jeden trendový indikátor s väčšou periódou na potvrdenie trendu. 3. Vyskúšať systém iba na JPY pároch, ktoré zatiaľ vykazujú najleošie výsledky a otestovať na dlhšom období 4.Využiť krížové páry a klasickú rovnicu napr  AUDUSD *USDCAD = AUDCAD

Príspevok je zameraný na proces tvorby systému a nie na hotové predstavenie konečnej verzie. Požiadavky na jednoduchosť, to je vstup max raz za deň, jednoznačné rozhodovanie, žiadne odoberanie či pridávanie pozícií a použitie max dvoch indikátorov budú v konečnej verzii splnené. Beriem však pripomienku do úvahy a zameriam sa len na úspešné opatrenia. 

Ako úvodné nastavenie je SL na aktuálnej  úrovni Atrstop H4 ( hnedá čiara ). 

Po 24 hodinách od otvorenia 

- pozícia dosiahla SL, je zatvorená

- pozícia je pod indikátorom Atrstop H1 - zatvoríme všetko

- pozícia je nad indikátorm H1 - zatvoríme prvú tretinu pozície a posunieme SL na úroveň indikátora H1 ( ja používam stav indikátora na začiatku dňa a zohľadňujem drobné odchýlky od BE )

Po 48 hodinách od otvorenia

- pozícia dosiahla SL, je zatvorená

- pozícia je pod indikátorom H1 - zatvoríme všetko

- pozícia je nad indikátorom H1 -- zatvoríme druhú tretinu a posunieme SL na úroveň indikátora H1( obdobne ako predošlý deň )

Každých ďalších 24 hod 

- opakovane, ako v predošlých dňoch, keďže SL je posúvaný pomerne tesne pri cene, trvanie obchodu málokedy presiahne 4 dni

Len tak pre zaujímavosť, orientačné testy za nejaké polročné obdobie pre 10 párov. Iné za toto obdobie neboli testované. Priebeh ziskov a strát v pipsoch pre každý pár zvlášť ( teda nezohľadňuje sa hodnota pipu ) . Len čisto mechanický prístup bez akýchkoľvek osobných korekcií, testy boli robené ručne bez znalosti pokračovania grafu. 

Nie, v týchto testoch nebol použitý ani vyššie popísaný Atrstop D1, iba na H1 a H4 

Druhou možnosťou je, ak po otvorení ponecháme pozíciu otvorenú až po nasledujúci opačný signál, samozrejme prípadne po zadaný stop. Pre tento prípad uvediem porovnanie PF pre niektoré páry, na rovnakom období ako bolo vyššie spomenuté testovanie. Prvé číslo je PF pre držanie 24 hod, druhé je pre držanie do opačného signálu.

CADJPY 1,50   1,56

GBPJPY 1,06   1,04

EURUSD 1,23   1,19

AUDUSD 1,22   0,81

USDCAD 1,01   1,07

EURAUD 1,87   3,31

NZDUSD 0,95   4,49

USDJPY 0,94   1,77

EURCAD 0,81   0,84

EURJPY 1,36   1,56

Obchodujem ho, takmer výlučne USD a JPY páry, s držaním cca 24 hod ale pridávam tam aj istú diskrétnu zložku, napríklad EUR dávam v poslednom čase iba short alebo GBP som začal obchodovať až v novembri a dávam tiež iba short. Tiež nemám nutnosť presne dodržiavať čas 24 hod, napríklad ak sme na nejakom silnom supporte alebo po nepriaznivej správe pod. Takže moje obchodovanie, resp jeho časť, je týmto systémom zásadne inšpirované, nie však identické. Tu však opisujem iba čistú mechaniku.