Jak otestovat proces vývoje automatické obchodní strategie, abyste zjistili, zda jste je skutečně zisková?

Rozhodně nechci být rýpal, ani negativně naladěný, rozhodně neútočím.

Nadpis Vašeho blogu mě zlákal a s chutí jsem si ho chtěl přečíst, protože dobrých článků o EA je na tomto serveru tak nízký počet, že se limitně blíží k nule. První moje zklamání přišlo v okamžiku, kdy jsem si přečetl to zakleté slůvko StrategyQuant. Další pak následovalo při čtení slovního spojení "generování strategií". Ale zkusím se ovládnout a odhlédnout od mých osobních animozit a zkusím začít věcnou diskuzi.

Především by mě zajímalo, v čem se Vámi popsaný postup liší od metody IS + OOS??? To, co popisujete je přece přesně tato metoda. Tzn. že na datech nějakého období (IS) "natrénuji" strategii, a pak ji validuji na datech z jiného období (OOS). Ideální je "rozsekat" svá data do několika období a postupně vždy jedno zvolit jako OOS a ostatní jako IS. Je pak celkem jedno, jestli OOS je až po IS nebo někde uprostřed nebo dokonce před IS.

Problém "generovaných" strategií (obecně všech builderů) je samozřejmě úplně někde jinde, ale to je trochu delší téma, které dalece přesahuje rozsah mého zamyšleného příspěvku. Vy dokonce v článku téměř předpokládáte, že kdokoli, kdo používá EA si je nechává generovat. Pokud je to většinový názor, tak potom rozumím tomu, proč je většina traderů k automatickému obchodování tak skeptická (to bych byl také).

Na závěr bych se ještě rád pozastavil u toho Vašeho vygenerovaného měsíčního reportu. Opravdu Vám nepřijde divné, že zisk byl vytvořen v jediném měsíci? Nemusím vidět nic dalšího a je mi naprosto jasné, že takto se chovající strategie (portfolio) nemá ani průměrnou pravděpodobnost, že by mohla generovat v reálu zisk. Nic takového by si rozumný člověk rozhodně neměl nasadit na reálný účet. Příčinu takového výsledku můžete s pravděpodobností blížící se jistotě hledat opět v "generování".

Berte můj příspěvek jako podněty k diskuzi (ne jako útok na Vás) a klidně mi můžete předložit nějaké argumenty, které mé názory vyvrátí. Pokud se Vám to povede, tak já budu jen rád, protože se tím obohatím. A rád bych Vám doporučil stejný postoj (já Vám Vaše názory neberu, já Vám jen nabízím alternativní pohled, který Vás může obohatit).

Super reakce! Přesně tak jsem AOS stavěl dříve i já. Ale nefungovalo mi to. Tak to dělám jinak, což však neznamená, že to je úplně nejvíc nejlepší způsob. Každý nechť si najde ten svůj. Přeji, ať se daří.

Pane Malý, mám určitou pochybnost o tom, zda kráčíte správným směrem. V závěru píšete:

Radím vám, přestaňte se klamat...

To, že Vám jeden měsíc vytvořil většinu ročního zisku, nesvědčí o dlouhodobé udržitelnosti takové strategie. Ten extraúspěšný měsíc zabodoval naprosto speciální shodou nejrůznějších okolností, které se jinak v roce nevyskytovaly. A teď si představte, že může logicky nastat druhý extrém, kdy jeden měsíční obří propad zboří výsledky celého roku. S tím jste v pohodě?

Jen mi nepište, že ztráty vždy utnete, dokud jsou malé a zisky necháváte růst, jak praví všechny rady a příručky.

 Tak AOS je "IN" každý chce sedět s nohama na stole a čekat až mu robot nakliká prachy   No jo prostě "Zelená je tráva forex to je hra a ten graf klikatý věc je záludná".