Ovlivňování

O to víc je zajímavý Dukas, který dává k dispozici kompletní ticková data párů. Dokonce se chlubí tím, že tak má transparentní obchodní podmínky a nepoužívá cenovou manipulaci.

Srovnávat přímo hodnoty nechci. Jen uvádím pro srovnání transparentnosti, že Dukas má ta ticková data, narozdíl od ostatních brokerů, kteří mají maximálně M1, jen v platformě a to ještě s výpadky.

Zajímavé také je, odkud bere ten který broker likviditu. Někdo mi tady na fóru psal, že např. Admiral ECN má likviditu od Dukase. Pak takový broker může těžko něco zaručit. Nehledě na tom, jak rychlé je zpracování požadavků když běží přes dva dealery a dvě možná místa manipulace...

Já bych obchdoní strategie rozdělil na:

• white - nevadí nikomu - to je takové to "běžné" swingové, poziční či intraday obchodování
• gray - je sporné a za čas někomu může vadit - scalping, news trading apod.
• black - brokerům vadí a považují ho za podvod - např. cenová arbitráž

Myslím, že na technikách, které brokeři penalizují a zakazují jim vadí méně to, že by tolik nevydělávali. Spíš si myslím, že u některých technik (arbitráž apod.) může broker dokonce prodělávat. Otázkou je, zda MM brokeři nedávají některé páry pod cenou (spready pod nákupkou) aby nalákali tradery a nekompenzují si tyto prodělečné spready např. spready na jiných párech apod.

No tak tyhle interní informace asi nikdo zveřejňovat nebude. U telefonních operátorů taky nezveřejňují, kolik na čem a jak vydělávají. Dokonce mám firemní ceník se "specifickými" tarify a ten je označen jako důvěrný a není povoleno jeho zveřejňování, či předání třetí osobě mimo smluvní strany.

Všechno to bude obchodní tajemství a budou se bát, aby konkurence nepřišla na to, jak a na čem vydělat.

Vážení a není snad trading o překonávání nemožného a tím pádem i těchto metod protivníků( i když téma je zajímavé)? Osobně nemám iluze o tom, že většina jede fair-play, ale co naděláme. Jedině to, že najdeme na to svůj systém obrany. Uvědomte si, že broker je Váš konkurent na trhu a jakožto konkurent se na trhu chce udržet jako Vy. Je to jen o tom kdo koho překoná.

Jen pro utechu nas retail obchodnicku, nedavno vysla kniha Dark Pools se jmenuje, mimo jine vyborne cteni, ja to zhltl pres tyden. Je to vyborny pruvodce histori a vyvoje obchodnich systemu, platforem od 80let do soucasnosti (platforem obchodnich NYSE BATs Arca etc ne retailovych mt4 !!!) takova mala histore elektronickeho obchodovani az do soucansti k HFT a AI. No k veci, jedna z postav, programator v soukromeme hegde fund provozujici quantitavni sofistikovane obchodni strategie, jednoho dne zjisti ze jeho super systemy prestavaji vydelavat, ztraci vykonost a zacinaji ztracet, no tak se pusti do hledani bug protoze proste musi prijit na to proc z niceho nic prestal system fungovat. Po nekolika probdelych nocich a hladani a hleda nic nenachazi vse na jeho strane ok. Nicmene mu to neda a stale hleda reseni, odpoved na svou otazku co je spatne, proc  to nefachci.  Po nejakem case je nahodou  pozvan na Cocktail, socialni udalost kde se setkavaji vsichni co maji co rict ve svete elektronickeho obchodovani.  Na party nahodou na baru narazi na  represenatanta burzy, obchodni platformy na ktere exekuuje sve prikazy ( jestli se nepletu to byl Nasdaq) a pusti se do konverzace, programator a majitel fundu v jeden osobe si zacne vylevat svou frustraci a vysvetluje repu z burzy co se mu prihodilo a jak tomu nemuze prijit na kloub. Pusti se do converzace o urcitich velmi specifickych detaliech routrovani objednavek a o protokolu ktery ridi tok objednavek a jejich exekuce v vnitrnim systemu burzy. K nesmirnemu uzasu programatora, rep vysvetli, ze je s jednim typem order, ktere uziva programator ve svem systemu zachazeno trochu jinak nez je vysvetleno v oficialnim materialu burzy. No a svete div se, programator implementuje tuto zmenu do sve obchodni strategie a vse funguje jako driv. To jen pro ilustraci, v knize je znineno mnoho a mnoho prikladu jak v  behem 90let nektere firmy vyuzivaly malo zname features ci primo chyby ve vnitrni structure obchodnich protokolu a psali programy ktere dokazali na techto chybach profitotavat. Samo az do doby nez na to A/ burza prisla B/ vsiml si toho nekdo jiny a zacal vyuzivat take az do bodu kdy se na dane chybe nedalo vydelat. Jinak doporucuji knihu skvele cteni (poslech v mem pripade audible)