OIL - ropa

Tak už jsem se asi dopočítal. Ta hodnota "interest rate", např. u WTI 60%, je roční úroková sazba z hodnoty nákupu nebo prodeje. Takže denní swap je nutno vydělit 365. Příklad:
WTI 1 lot (100 barelů) = 100 x 23 USD = 2300 USD
swap long = 2300 x 0,60 / 365 = 3,78 USD
Snad je to tak správně, když tak mě někdo opravte...

Dej vědět, jestli to cca bude odpovídat. V podstatě to znamená, že ti broker půjčuje peníze na nákup WTI za 60% ročně a na Brent dokonce za 180% ročně!

Pozor na trojúhelník na H1 - průraz může rozhodnout.

Dobrý den pánové a dámy,

je to tu teda hodně omílané téma a možná se zeptám na již zodpovězené, ale je nějaký broker (zatím mi z toho vyšlo pouze XTB), který nemá záporný SWAP na ropě? A pokud ho už musí mít, tak vyložěně zanedbatelný? (např.: roční držení kontraktu za 2000-3000kč - kalkuluji s tím ,že bych cca za 1 rok mohl prodat WTI za 35-40 USD.

Nebo jakého brokera by jste mi poradili?

Tak to sedí je to 91,4 kc na lot.

No kalkulačka  admiral markets mi ukazuje 360 na brent.

Ahoj, psal jsme to v jiném vlákně, že se to dá vyřešit brokerem bez poplatku. Třeba broker BOSSA na ropě neúčtuje žádný swap ani rollover, takže za dlouhé držení neúčtují nic.

Napsal jsem to blbě, u brokera Bossa neplatíš žádný denní (noční) swap, ale zase jsi součástí měsíčního rolloveru jako na futures trhu, kde se tedy nevyhneš zaplacení rozdílu cen kontraktů každý měsíc.

Ale neumím spočítat co je lepší a levnější a jestli se vyplatí tedy více ropu nakoupit u brokera se swapem nebo u brokera bez swapu ale zase včetně rolloveru.

No kalkulačka  admiral markets mi ukazuje 360 na brent.

Tak už jsem se asi dopočítal. Ta hodnota "interest rate", např. u WTI 60%, je roční úroková sazba z hodnoty nákupu nebo prodeje. Takže denní swap je nutno vydělit 365. Příklad:
WTI 1 lot (100 barelů) = 100 x 23 USD = 2300 USD
swap long = 2300 x 0,60 / 365 = 3,78 USD
Snad je to tak správně, když tak mě někdo opravte...

Výpočet swapů je obecně trochu oříšek. Ve skutečnosti existuje asi 9 druhů výpočtu swapu. U některých není z principu možné dopředu zjistit, jaký swapový poplatek bude ve skutečnosti přesně účtován. Pokud se budeme bavit o typu swapu „by interest“, tak si musíte uvědomit, že vypočítaný swap podle níže uvedeného vzorce závisí nejen na aktuální spotové ceně, v době, kdy se swap počítá, ale také je třeba zohlednit to, že hodnota swapu takového instrumentu je vypočítaná v profit měně. Jinými slovy, pokud se bude počítat swap WTI, tak to bude v USD, pokud swap DAXu, tak to bude v EUR… Takže to ještě musíte přepočítat aktuálním kurzem k měně účtu. Ten Váš vzorec byl skoro správně, pokud máte měnu účtu v USD. Přesto tam jedna drobnost je chybně. V bankovních aplikacích se rok nebere jako 365 dnů, ale 360 dnů. Další nepřesnosti v této diskuzi jsou u dalšího možného výpočtu swapů, kdy se swap uvádí v bodech (ne v PIPech!).

A teď ten vzorec pro výpočet hodnoty swapu pro jeden lot, pokud je to typ „by interest“:

SpotováCenaInstrumentu * VelikostKontraktu * Swap * Kurz(ProfitMěna/AccountMěna) / 360

Pokud bychom chtěli nějaký příklad, tak bychom si museli určit, že cena WTI byla v době výpočtu swapu např 20.62 ; velikost kontraktu je 100 (barrelů) ; swap pro short je 0,03 (3%) a dejme tomu, že máte účet v EUR, takže potřebujete kurz USD/EUR, což by mohlo být 0.91.

20.62 * 100 * 0.03 * 0.91 / 360 = 0.156 EUR (pro 1 lot)

Vzhledem k tomu, že nemůžete dopředu vědět dvě proměnné v tomto vzorci (SpotováCenaInstrumentu a Kurz(ProfitMěna/AccountMěna)), tak není možné dopředu přesně swapový poplatek spočítat. Lze to jen celkem dostatečně odhadnout. Doufám, že jsem tam nesekl nějakou chybu, protože ručně již tyto věci vůbec nepočítám.

Mimochodem minulý týden jsem naprosto proti svým zásadám vyhodnotil (na rozdíl od většiny místních „analytiků“) fundament na ropě jako short a na jednom z mých účtů jsem ručně vstoupil jedním lotem do shortu. Dnes se mi pěkně obchod uzavřel na TP ($536) a navíc jsem cestou posbíral pár kladných drobných na swapech ($4.41). Byla to jen taková hra, která něco málo vydělala, ale přesto se necítím expertem a nikdy bych na moje analýzy moc nevsadil, i když jsou ve většině případů přesnější, než analýzy některých „full-time traderů“.

Dobrý den,

měl bych dotaz na ten rollover. Ten týká trhu jako takového? Nebo jen daného brokera? Každé ráno sleduji p. Brychtu a ten ve svém videu https://www.youtube.com/watch?v=KnROJTevClY&t=823s od času 11:30 mluví o tom, že bude rollover na WTI cca někde k 26.60. No a říká, že se zítra objeví opravdu velký gap. Ten se objeví na trhu jako takovém, nebo jen u XTB?

Ten gap bude u všech brokerů, kteří mají cenu futures (BOSSA a XTB), takže tam se neplatí ten noční swap ale zase se platí ten měsíční rollover. A teď je opravdu cena rozdíl mezi květnovou ropou a červnovou ropu, které dnes rolují rozdíl skoro 6 USD. Protože ropa květnová je za 20 USD a ropa červnová za 26 USD.

Dobrý den,

měl bych dotaz na ten rollover. Ten týká trhu jako takového? Nebo jen daného brokera? Každé ráno sleduji p. Brychtu a ten ve svém videu https://www.youtube.com/watch?v=KnROJTevClY&t=823s od času 11:30 mluví o tom, že bude rollover na WTI cca někde k 26.60. No a říká, že se zítra objeví opravdu velký gap. Ten se objeví na trhu jako takovém, nebo jen u XTB?