Proč praktické ukázky?

Pokud by někdo nevěděl, proč se mi rostoucí equity zdá hrozivá, tak přikládám trochu popsaný obrázek. Samozřejmě vycházím pouze z obrázku, takže přesnost je nedostatečná, ale pro lepší představu si myslím, že by to mohlo stačit. Na grafu jsem znázornil období stagnace, kdy počty obchodů se dají brát docela přesně, ale dny jsou spíš maximální, protože daná strategie může (a cca v 40 případech otevře) v jeden den dva obchody. Každý si musí položit otázku, jestli by byl schopný unést, že mu jeho jediná strategie cca 3 měsíce (pokud bychom brali i ty po sobě jdoucí období, tak skoro 4 měsíce) nic nepřináší (kromě nervového vypětí).

Zároveň je naprosto nevhodné pro účely backtestu používat procentuální objem obchodů, to totiž kromě toho, že výsledek je silně náchylný k pořadí obchodů, má také nepřímý dopad na faktické zkrácení doby (již tak krátké) backtestu, protože některé období má podstatně větší váhu. Tento nedostatek je zřejmý i z grafu. Cca první čtvrtina backtestu je velmi nevýrazná, až špatná (ale má v backtestu mnohem nižší váhu) a vše se dohání až v cca ¾ backtestu. To samozřejmě znamená, že je tato strategie přeoptimalizovaná na necelý půl rok. Každý, ať si odpoví, jestli by si strategii přeoptimalizovanou na půl roce pustil na reálný účet (zřejmě by dopadla jako autorova první strategie). Ono by stačilo, pokud by autor stejné nastavení pustil na čtyř až pětiletém období. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby na takovém období byla strategie ztrátová.

Tak ten komentář hrozivé equity křivky se Ti povedl, je to názorné. Já osobně bych tak dlouhé poklesy nedal, i 10% by nebylo příjemné. Psal jsem proto o přátelském vztahu ke strategiím. Naštěstí neobchoduju jen DAX a ani pouze dopoledne.  S příjemným efektem portfólia jsem spokojen, kostrbaté equity fakt nemusím. Je zřejmé, že při diskréčním obchodování může být velkým problémem rozlišování správné exekuce konkrétních strategií. 

Počkáme, až bude někde néjaká soutěž v tradingu, do ní se všichni přihlásíme, no a uvidíme, jak to tedy všechno je nebo není..

..jj, vím o tom a přihlásím se i přesto, že to není přesně to, po čem jsem volal. Měsíc nebo dva, to je prostě krátká doba, ale to je jedno. Nicméně aby někdo neřekl, že se tomu vyhýbám, tak tam budu.