232 týdnů praktických ukázek: Bilance

Takže teoreticky za dalších pár let zisk k 10 miliionu při pokračování této částky a uspěšnosti to vypadá jako téměř svytý grál..

Takže teoreticky za dalších pár let zisk k 10 miliionu při pokračování této částky a uspěšnosti to vypadá jako téměř svytý grál..

V první řadě bych chtěl Michalovi poděkovat za zveřejnění souhrnné statistky a taktéž pogratulovat k pěkným výsledkům. Pokud strategii opravdu celé ty roky jede na live účtu, tak i k pevným nervům ;-). Asi dva roky jsem přemýšlel, zda k jeho strategii něco napsat – nakonec tedy pár slov napíšu – berte to čistě jako můj subjektivní dojem, ať si z toho vezme každý, co chce.

Je tomu asi 2,5 roku, kdy jsem narazil na příspěvky Michala Umy, a přišlo mi to natolik zajímavé, že jsem si prošel všechny jeho starší články s popisem strategie a za víkend ji tak z 80% celou naprogramoval. Během následujících dvou týdnů jsem ji doladil do takové podoby, že jsem v týdenních cyklech dostával zcela identické výsledky (ty pravidelně zveřejňované grafy s pozicemi jsou z testeru) – vždy jsem sjel daný týden a dostal jsem stejný výsledek, jako Michal, takže kdo by měl zájem, může si tuto strategii klidně naprogramovat taky, popsaná je zde skutečně dostatečně.

Já si pak tenkrát tuto strategii ještě trochu upravil (připouštím, že v jistých ohledech možná až přeoptimalizoval, nicméně v jádru strategie byla stále stejná), aby dosahovala větší ziskovosti, a skutečně, za období 1,5 roku tam bylo zhodnocení asi 380% s celkem pěkně rostoucí equity bez nějakých větších DD.

Jak to ale bývá, po nasazení na live účet tohle nadšení rychle vychladlo, protože jsem ji začal obchodovat v období někde kolem týdne 64. A jak vidíte v tabulce, doslova jsem si „vyžral“ jedno z nejhorších období, kdy jsem během několika týdnů pochytal ztráty jako -15%, -8%, dalších -15% a následně -5% stejně, jako Michal Uma.

Co tohle s člověkem udělá, to vám můžu říct velice dobře :-D Je to psychicky taková darda, že jsem obchodování killnul a říkám si tak fajn, takhle to asi nepůjde. Opravdu, pokud na účtu krvácíte reálný peníze, je DD -30% opravdu dost psychicky náročná záležitost, protože máte najednou celou třetinu účtu pryč. A je taktéž skoro nemožný v takovou chvíli nezasáhnout do samotné strategie, když člověk vidí, jak ty peníze doslova tečou do kanálu a jak pracně vybudovanej zisk jde dost závratným tempem do háje (u mě tam navíc chyběl ten předchozí zisk, já se fakt trefil do období, kdy jsem po dvou týdnech začal rovnou krvácet). Reálně tam pak nastalo období dlouhé snad 1,5 roku, kdy strategie opravdu nevydělala vůbec nic. Při pohledu do grafu to vypadá v pohodě, ale reálně to psychicky není skutečně nic moc sledovat, jak další zisky ne a ne přijít (i když by dle backtestu přijít měly). A po těch brutálních propadech, který navíc přišly krátce po sobě, už tomu člověk najednou tak nějak nevěří. Ať si o tom myslí kdo chce co chce, realita je přesně taková a věřte mi, že vím, o čem mluvím.

Zkusím v bodech popsat zásadní dojmy a postřehy:

• Jak nastalo období, kdy týdny a týdny strategie nic nevydělala, tak jsem ve výsledku měl pocit, že si v pondělí ráno můžu hodit korunou, jestli long nebo short, protože výsledky daného týdne by tomu docela odpovídaly
• Postupem času to totiž bylo spíš 50/50, jestli je breakout dané range falešný, a nebo ne – ano, nějaká reakce na to pásmo (většinou) byla, ale tím, že to ve finále bylo zhruba půl na půl, to nedávalo žádnou zásadní edge
• Zásadní problém zde vidím money management – pokud vezmu jednoduchou situaci, že chytnu 5x SL a 5x TP, nejsem díky postupnému odprodávání (zmenšování) pozice v nějakém zásadním plusu, protože SL chytám vždy za „plnou palbu“, nicméně i pokud občas trefím TP (mám na mysli ten nejvzdálenější, což bylo myslím kolem 5,5 násobku obchodované range, kam ale dojde opravdu jen mizivé procento všech pozic), je pozice už natolik odprodaná, že už je tento zisk minimální a nevyváží předchozí ztráty. Takže aby to bylo ziskové, musela by být ziskovost výrazně přes 50%, což po dobu mého obchodování této strategie opravdu nebyla
• Tím, že původní velikost pozice byla konstantní, tak jednotlivé SL/TP se lišily dle velikosti obchodované range, tzn. mohl jsem mít několik menších pozic zavřených v zisku, ale pak to spláchl jeden větší SL (jasně, byla tam určitá omezení na minimální/maximální velikost range) – toto by mohlo částečně kompenzovat dynamický výpočet velikosti pozice, aby SL byl např. vždy $100, ať už jde o 25 nebo 60 pips

Z mého pohledu bych to shrnul asi takto - tím, že z mého pohledu strategie jako taková nedává nějakou zásadní edge, kdy se navíc čas od času objeví období, kdy za několik málo týdnů chytnu i -35% DD s tím, že poté přijde období klidně i několikaměsíční stagnace, je pro mě opravdu nereálné obchodovat ji na reálném účtu, natož za nějaké větší peníze.

Graf vypadá pěkně (hlavně když člověk vidí, že veškeré ztráty se dohnaly), ale věřte, že pokles z 800 000 Kč na 640 000 Kč není v reálu nic moc, hlavně když člověk neví, jestli to za další tři měsíce nebude dalších -200 000 Kč. Po takovém výplachu je prostě těžké tomu dál věřit, byť můžu mít natestováno cokoliv. Nechat to jen tak jet dál při stejné velikosti pozice je opravdu hodně, hodně náročné. A z mého pohledu je skoro vyloučeno, abych po období, kdy během měsíce chytnu přes -30% DD, do toho nijak nezasáhl. Navíc tím, jak si s vámi trh hraje, kdy jednou vám SL vezme na tick (a pak se vydá rovnou směrem k TP), jindy nedá TP/odprodej o pár bodů, nebo když chytnete SL při roztaženém spreadu, je to opravdu těžké. V backtestu si tohle "opravíte", ale v reálu to bývá daleko bolestivější. Kdo nezažil, nepochopí.

Pokud jsem se v něčem zásadně zmýlil, pak se předem omlouvám, je to už přece jen hodně dlouhá doba, co jsem si s touto strategií hrál, cílem mého příspěvku nebylo cokoliv hejtit, spíš jen říct pár svých dojmů, protože jak jsem zmínil výše, přesně tuto strategii jsem nějakou dobu obchodoval taky, bohužel jsem do toho vlezl v jednom z nejhorších období, takže jsem obchodování této strategie po nějaké době killnul a dál už se jí nevěnoval (myslím, že jsem to pak nechal jet nějakou dobu na demu, a když jsem viděl, že ani po roce nepřišel zisk, stopnul jsem to definitivně). To dlouhé období stagnace lze dohledat z pravidelných příspěvků Michala, stačí si to tady proklikat - obdivoval jsem, že by tohle byl schopen dál držet na reálném účtu (nemyslím teď účet s pár set USD, ale opravdu alespoň statisíce Kč).

Jak už tady kdysi zmínil myslím Andílek, více zajímavá by byla statistika celého účtu a všech obchodů (než jen tabulka a graf z Excelu) např. z Myfxbook, ale zcela respektuji, že si Michal vybral zveřejnění tímto způsobem. Už proto, že je tady jeden z mála, co vůbec nějaké výsledky zveřejňuje, za což mu patří velký dík ;-)

V první řadě bych chtěl Michalovi poděkovat za zveřejnění souhrnné statistky a taktéž pogratulovat k pěkným výsledkům. Pokud strategii opravdu celé ty roky jede na live účtu, tak i k pevným nervům ;-). Asi dva roky jsem přemýšlel, zda k jeho strategii něco napsat – nakonec tedy pár slov napíšu – berte to čistě jako můj subjektivní dojem, ať si z toho vezme každý, co chce.

Je tomu asi 2,5 roku, kdy jsem narazil na příspěvky Michala Umy, a přišlo mi to natolik zajímavé, že jsem si prošel všechny jeho starší články s popisem strategie a za víkend ji tak z 80% celou naprogramoval. Během následujících dvou týdnů jsem ji doladil do takové podoby, že jsem v týdenních cyklech dostával zcela identické výsledky (ty pravidelně zveřejňované grafy s pozicemi jsou z testeru) – vždy jsem sjel daný týden a dostal jsem stejný výsledek, jako Michal, takže kdo by měl zájem, může si tuto strategii klidně naprogramovat taky, popsaná je zde skutečně dostatečně.

Já si pak tenkrát tuto strategii ještě trochu upravil (připouštím, že v jistých ohledech možná až přeoptimalizoval, nicméně v jádru strategie byla stále stejná), aby dosahovala větší ziskovosti, a skutečně, za období 1,5 roku tam bylo zhodnocení asi 380% s celkem pěkně rostoucí equity bez nějakých větších DD.

Jak to ale bývá, po nasazení na live účet tohle nadšení rychle vychladlo, protože jsem ji začal obchodovat v období někde kolem týdne 64. A jak vidíte v tabulce, doslova jsem si „vyžral“ jedno z nejhorších období, kdy jsem během několika týdnů pochytal ztráty jako -15%, -8%, dalších -15% a následně -5% stejně, jako Michal Uma.

Co tohle s člověkem udělá, to vám můžu říct velice dobře :-D Je to psychicky taková darda, že jsem obchodování killnul a říkám si tak fajn, takhle to asi nepůjde. Opravdu, pokud na účtu krvácíte reálný peníze, je DD -30% opravdu dost psychicky náročná záležitost, protože máte najednou celou třetinu účtu pryč. A je taktéž skoro nemožný v takovou chvíli nezasáhnout do samotné strategie, když člověk vidí, jak ty peníze doslova tečou do kanálu a jak pracně vybudovanej zisk jde dost závratným tempem do háje (u mě tam navíc chyběl ten předchozí zisk, já se fakt trefil do období, kdy jsem po dvou týdnech začal rovnou krvácet). Reálně tam pak nastalo období dlouhé snad 1,5 roku, kdy strategie opravdu nevydělala vůbec nic. Při pohledu do grafu to vypadá v pohodě, ale reálně to psychicky není skutečně nic moc sledovat, jak další zisky ne a ne přijít (i když by dle backtestu přijít měly). A po těch brutálních propadech, který navíc přišly krátce po sobě, už tomu člověk najednou tak nějak nevěří. Ať si o tom myslí kdo chce co chce, realita je přesně taková a věřte mi, že vím, o čem mluvím.

Zkusím v bodech popsat zásadní dojmy a postřehy:

• Jak nastalo období, kdy týdny a týdny strategie nic nevydělala, tak jsem ve výsledku měl pocit, že si v pondělí ráno můžu hodit korunou, jestli long nebo short, protože výsledky daného týdne by tomu docela odpovídaly
• Postupem času to totiž bylo spíš 50/50, jestli je breakout dané range falešný, a nebo ne – ano, nějaká reakce na to pásmo (většinou) byla, ale tím, že to ve finále bylo zhruba půl na půl, to nedávalo žádnou zásadní edge
• Zásadní problém zde vidím money management – pokud vezmu jednoduchou situaci, že chytnu 5x SL a 5x TP, nejsem díky postupnému odprodávání (zmenšování) pozice v nějakém zásadním plusu, protože SL chytám vždy za „plnou palbu“, nicméně i pokud občas trefím TP (mám na mysli ten nejvzdálenější, což bylo myslím kolem 5,5 násobku obchodované range, kam ale dojde opravdu jen mizivé procento všech pozic), je pozice už natolik odprodaná, že už je tento zisk minimální a nevyváží předchozí ztráty. Takže aby to bylo ziskové, musela by být ziskovost výrazně přes 50%, což po dobu mého obchodování této strategie opravdu nebyla
• Tím, že původní velikost pozice byla konstantní, tak jednotlivé SL/TP se lišily dle velikosti obchodované range, tzn. mohl jsem mít několik menších pozic zavřených v zisku, ale pak to spláchl jeden větší SL (jasně, byla tam určitá omezení na minimální/maximální velikost range) – toto by mohlo částečně kompenzovat dynamický výpočet velikosti pozice, aby SL byl např. vždy $100, ať už jde o 25 nebo 60 pips

Z mého pohledu bych to shrnul asi takto - tím, že z mého pohledu strategie jako taková nedává nějakou zásadní edge, kdy se navíc čas od času objeví období, kdy za několik málo týdnů chytnu i -35% DD s tím, že poté přijde období klidně i několikaměsíční stagnace, je pro mě opravdu nereálné obchodovat ji na reálném účtu, natož za nějaké větší peníze.

Graf vypadá pěkně (hlavně když člověk vidí, že veškeré ztráty se dohnaly), ale věřte, že pokles z 800 000 Kč na 640 000 Kč není v reálu nic moc, hlavně když člověk neví, jestli to za další tři měsíce nebude dalších -200 000 Kč. Po takovém výplachu je prostě těžké tomu dál věřit, byť můžu mít natestováno cokoliv. Nechat to jen tak jet dál při stejné velikosti pozice je opravdu hodně, hodně náročné. A z mého pohledu je skoro vyloučeno, abych po období, kdy během měsíce chytnu přes -30% DD, do toho nijak nezasáhl. Navíc tím, jak si s vámi trh hraje, kdy jednou vám SL vezme na tick (a pak se vydá rovnou směrem k TP), jindy nedá TP/odprodej o pár bodů, nebo když chytnete SL při roztaženém spreadu, je to opravdu těžké. V backtestu si tohle "opravíte", ale v reálu to bývá daleko bolestivější. Kdo nezažil, nepochopí.

Pokud jsem se v něčem zásadně zmýlil, pak se předem omlouvám, je to už přece jen hodně dlouhá doba, co jsem si s touto strategií hrál, cílem mého příspěvku nebylo cokoliv hejtit, spíš jen říct pár svých dojmů, protože jak jsem zmínil výše, přesně tuto strategii jsem nějakou dobu obchodoval taky, bohužel jsem do toho vlezl v jednom z nejhorších období, takže jsem obchodování této strategie po nějaké době killnul a dál už se jí nevěnoval (myslím, že jsem to pak nechal jet nějakou dobu na demu, a když jsem viděl, že ani po roce nepřišel zisk, stopnul jsem to definitivně). To dlouhé období stagnace lze dohledat z pravidelných příspěvků Michala, stačí si to tady proklikat - obdivoval jsem, že by tohle byl schopen dál držet na reálném účtu (nemyslím teď účet s pár set USD, ale opravdu alespoň statisíce Kč).

Jak už tady kdysi zmínil myslím Andílek, více zajímavá by byla statistika celého účtu a všech obchodů (než jen tabulka a graf z Excelu) např. z Myfxbook, ale zcela respektuji, že si Michal vybral zveřejnění tímto způsobem. Už proto, že je tady jeden z mála, co vůbec nějaké výsledky zveřejňuje, za což mu patří velký dík ;-)

Tomu říkám konstruktivní příspěvek a moc Vám za něj děkuji 

Měl jsem velkou chuť napsat nějaký komentář, již po přečtení článku, ale nakonec jsem to zavrhl. Sice bych mohl panu Umovi pogratulovat k tomu, že se zdá, že strategie vstala z mrtvých, ale... Já si stále myslím, že pan Uma tuto strategii nemůže obchodovat na reálném účtu, i když se mohu mýlit. Těch důvodů, proč si to myslím je celkem dost, ať už se jedná o některé "uklouzlé" informace z autorových dřívějších článků, které jsem ještě četl, a kterých si člověk, který nemá zkušenosti s provozováním AOS na live účtu asi vůbec nevšimne, tak i z psychologického hlediska je téměř vyloučené, aby někdo psychicky "ustál" vývoj této strategie na reálném účtu. Přesně, jak to píšete. To jsou totiž věci, které vás nikdo nenaučí a při "obchodování" na demo účtu vás ani nenapadnou. Z Vašeho "shrnutí" cítím, že Vy s tím zkušenost máte a naprosto přesně víte, o čem mluvíte.

Líbí se mi, jak jste popsal psychické rozpoložení, když z backtestu vyplývá, že máte mít winrate kolem 80% a DD kolem 10% a najednou vás realita posadí zpátky na zem. Hodně to vyplývá z nevhodně pojatého backtestování a uchopení výsledků takového backtestování. Většina lidí, včetně pana Umy, přistupuje k backtestu naprosto nevhodným způsobem. Obvykle je to především o tom, najít optimální parametry strategie na historickém období. To samozřejmě vede k přeoptimalizaci a reálné nepoužitelnosti takových strategií. Navíc je třeba zmínit ještě jednu celkem zásadní věc, o které málokdo mluví. Pokud bychom připustili, že na trzích existuje nějaká statistická výhoda (nikdo to zatím úspěšně nevyvrátil, ale rozhodně ani nepotvrdil), tak je celkem logické, že tato statistická výhoda nebude statická. Jinými slovy, trhy se neustále vyvíjejí a jedním z faktorů, které vlastnosti trhů definují jsou i technické možnosti. Tyto technické možnosti přímo expandují před očima a jen blázen by se mohl domnívat, že to co platilo před deseti lety platí i dnes. Stačí zmínit dnes velmi módní záležitost okolo AI. A tím samozřejmě nemyslím ty srandovní podvody, které i na zdejším portále mohutně inzerovaly (mohly si to dovolit, když za tím stáli lidé spojení s FXstreet.cz), ale mám namysli skutečnou AI, kterou mohou velcí obchodníci využívat. Mezi nejdůležitější výsledky backtestu by měly patřit výsledky maximální doby stagnace strategie, maximální DD strategie, "volatilita" strategie a poměr zisku ku DD. Tyto parametry je nutné dobře vyhodnotit, a pokud se na základě nich člověk rozhodne strategii nasadit na reálný účet, tak musí sledovat, jestli se strategie příliš neodchýlila od těchto předpokládaných parametrů. Je třeba dopředu znát podmínky, kdy strategie přestala být funkční a je čas ji odpojit. Může to být např odchylka o 20% (samozřejmě k horšímu) od jakéhokoli z těchto předpokládaných parametrů. Může to být jiné číslo, může to být na základě jiných podmínek, ale vždy by tam něco takového mělo být. Bohužel o tom brokeři a kurzisté moc nepíší (proč, když je trading neživí), takže to není tak jednoduché začlenit do svého workflow, a proto většina traderů (a je jedno, jestli obchodují manuálně, nebo automatizovaně) nic takového nemá a porušují tím jedno ze základních pravidel tradingu (ochrana kapitálu).

To, že momentálně se strategie trochu zmátořila není v žádném případě žádný důkaz, že skutečně funguje. Je jasné, že asi trochu pomohly zásahy, které pan Uma nechal udělat a z grafu, který má nazván "Zhodnocení W1" je zřejmé, že od určitého období omezil velikosti ztrát, což je dobře, ale je také vidět, že se výrazně omezily i velikosti zisků. Myslím, že tato strategie je statisticky řečeno postavena na bílém šumu a ve skutečnosti nemá významnou statistickou výhodu. Taktně opomíjím, že na reálném účtu by strategie dost často realizovala významný slippage při vyhlašování některých fundamentálních zpráv (to se na demo účtu také tolik neprojeví).

Je škoda, že na zdejším portále není více takových příspěvků, nebo dokonce článků. Namísto toho tu máme velkou spoustu "skryté" reklamy, kdy zde ve "vzdělávacích" článcích píší zaměstnanci brokerů o úžasnosti produktů těchto brokerů. Peníze prostě nesmrdí a etika se už dávno nenosí.

Rádo se stalo ;-) No, já můžu jedině souhlasit, s backtestováním je to přesně tak. Aby to mělo nějakou vypovídající hodnotu, bylo by třeba udělat backtest určitého období (např. 2 let) a poté aplikovat na úplně jiné období, na kterém nikdy žádná optimalizace neprobíhala. V ideálním případě by to mělo dávat zhruba podobné výsledky, ale to je v reálu téměř utopie. A pokud budu stavět na tom, že se mi backtest z dvou posledních let rozroste na 3, 4 nebo 5 let, kdy vždy udělám pár „malých“ vylepšení, aby celková equity byla „pěknější“ – tohle prostě z principu nemůže fungovat a obzvlášť ne tehdy, pokud celá strategie není postavena na něčem robustním, co skutečně dává nějakou výraznou edge.

Vzpomínám si, že když jsem v jednom z pravidelných článků Michala četl, že se po několika ne zrovna úspěšných týdnech rozhodl pozici ještě dříve odprodávat (resp. dříve a její větší část), říkal jsem si, že tohle už je spíš takový krok ze zoufalosti, protože tímto zásahem se RRR zase ještě zhorší (už tak nebylo nic moc), a další ztráty tak bude ještě těžší dohnat.

Přijde mi, že se prostě vždy předchozí týden sjede backtestem, napíše se k tomu nějaká omáčka a výsledek se publikuje jako článek. Nějaká procenta se zapíšou do excelu, jednou za čas se z toho udělá graf a je hotovo, no stress. Byl bych rád, kdyby tomu tak nebylo, ale po tom všem, co jsem viděl, je pro mě obtížné tomu věřit. A pokud člověk není za ty články placen a stojí ho to ve výsledku jen námahu a čas, moc nechápu, proč tohle vůbec dělat… :-)

Myfxbook by v tomto byl super a jeden jediný odkaz na reálnej účet by nám všem definitivně zavřel ústa.

Na závěr znova opakuju, že tohle není žádná kritika nebo snaha pošpinit něčí práci. Za sebe můžu říct, že to pro mě taky bylo velký zklamání, protože jsem tím strávil mraky času a pořád věřil, že se z toho bude dát něco dostat, ale bohužel (samotný AOS měl ve výsledku kolem 4 000 řádků kódu). A kdo se pravidelně nehrabal v debuggeru ve 3h ráno, když v noci jen mimochodem mrkl na mobilu na Metatrader a zjistil, že se AOS nechová tak, jak by měl, tak to sotva pochopí. Kromě toho, že už by toho člověk do rána stejně moc nenaspal, když se mu v hlavě honilo, proč to sakra nefunguje, tak určité situace bylo potřeba „chytit“ v ten správný čas (např. „teď jsem akorát pár pips nad hodnotou, kdy už by to mělo odprodat/posunout SL a ono nic“). Fakt bych byl rád, kdyby nám všem Michal vytřel zrak s tím, že to celou dobu skutečně jede na live účtu a že já to vzdal předčasně…

Nebudu už to rozvádět na další slohovku, protože myslím, že už vše podstatné bylo napsáno :) S tím, co píšete, souhlasím, k tomu není moc co dodat. Přesně jste trefil i to, že samotné jádro strategie bývá opravdu ta nejmenší část kódu, mám úplně stejnou zkušenost, protože ten "balast" ohledně řízení pozice, kontroly všeho možného, nekonečné iterace přes všechny pozice/ordery atd., je skutečně ta největší část kódu :-D

Jinak já se tady jen tak "neobjevil" ;-), tento portál sleduji už cca 8 let, dříve jsem to bral celkem vážně, poslední dobou už spíš jen pro zábavu, protože kvalita většiny článků je bohužel opravdu taková, jak popisujete, takže kvůli tomu jaksi není moc o čem diskutovat. Buď jde o reklamu, nebo o naprosto zbytečné články, které vznikly jen proto, aby vznikly ("článek pro článek") :-) Pokud za tyto články tedy opravdu je finanční odměna, pak už celkem dává smysl, proč těch článků vzniká tolik. A je pěkné pozorovat, jak tu pár lidí zkusilo jít s kůží na trh, kdy se rozhodli zveřejňovat své live obchody, což vydrželo maximálně pár týdnů, a pak tato aktivita po prvotním vystřízlivění buď skončila definitivně, nebo se přetransformovala do pravidelného psaní "edukačních" článků o psychologii, rizicích tradingu a dalších, zaručených radách, které i z úplného začátečníka udělají naprostého mistra tradingu... :-D

Snad poslední poznámka - ano, dvoudenní kurz pro tvorbu AOS pro úplného začátečníka a ne-programátora jsou naprosto vyhozené peníze a vždy jsem se musel smát tomu, jak je často prezentováno, že je to naprosto jednoduchá věc, kterou se za pár hodin/dní může naučit úplně každý, kdo programování neviděl ani z vlaku... Ne, opravdu to tak jednoduché není a z mého pohledu jsou předchozí zkušenosti s programováním naprosto nezbytné. A je jedno, jestli jde o C, C++, C#, Javu, JavaScript nebo jiný jazyk, zásadní je chápat algoritmizaci, samotný jazyk (MQL4/MQL5) už je pak jen víceméně formální záležitost.