Backtesting a jaké ukazatele sledovat

Ani by mi tak nevadilo, že ve výčtu parametrů opomíjíte jedny z těch nejdůležitějších... Ani by mi tak nevadilo, že tvrdíte, že poplatky nelze zahrnout do backtestu, protože jsou závislé na objemu (objem ale při backtestu známe, takže kde je problém???). Ani by mi tak nevadilo, že na grafu, který má sloužit jako legenda máte 3 ze 4 ukazatelů špatně zakreslené. Ale víte, co mi na tomto článku nejvíc vadí? Celý článek se točí okolo metody Monte Carlo, ale Vy jste nevěnoval ani řádek tomu, co to vlastně metoda Monte Carlo je. Já to samozřejmě vím, ale někdo to vůbec vědět nemusí.

Zároveň by bylo vhodné zmínit, že takto z prstu vycucané simulace v Excelu budou traderovi platné, jako mrtvému zimník. Pokud má mít metoda Monte Carlo nějaké praktické využití, tak musí být realizována na reálných datech a ne na primitivní simulaci v Excelu.

P.S.

Mimochodem, jaký parametr jste ze všech tabulek ručně vymazával? Ten pod průměrným drawdownem.

Dobré ráno,
začnu vám odpovídat od konce vašeho komentáře.
Z výstupů simulace jsem odstranil parametr s názvem: průměrný maximální drawdown, protože nemám informace o tom, jakým způsobem je vypočítáván (je zkrátka součástí simulátoru).

že je simulace z excelu?
co vás k tomutu závěru vedlo? 
... simulátor Monte Carlo mám k dispozici jako jeden z analytických nástrojů od investora... žádný Excel, ani nevím jak byste v něm zajistil generátor náhodných čísel potřebný pro výpočet křivek...

Co se týče ukázkového grafu:
- diskutabilní hodnotou je průměrný drawdown, přesnější by bylo jej vyznačit ve změti křivek nad a pod průměrnou hodnotou, což by bylo ovšem nepřehledné. Proto jsme zvolil kotaci na takovém poklesu, který nejvíce odpovídá (svojí velikostí) hodnotě průměrného drawdownu.
- Rovněž lze diskutovat nad hodnotou equity min. jejíž skutečné dno leží trochu níže. Nicméně pro backtest jsou důležité hodnoty po ukončení všech simulací (v grafech jsem použil 100 obchodů). Proto je equity min vyznačeno na konci křivky.
Mohu se zeptat, jaký parametr je podle vás špatně zakreslen?

Ohledně popisu Monte Carla a mého výroku o poplatcích... prosím přečtěte si článek znova, nemá smysl do kontářů vysvětlovat to, co je v článku již řečeno...

Užití Monte Carlo simulací k odhadu rozdělení výkonnostních charakteristik a k ověřování funkčnosti strategií je široké téma. Jak píše Andílek, způsob prezentovaný v článku nezohledňuje reálná data. To znamená, že výsledek nic neříká o tom, zda strategie bude fungovat, ale jen to, jakou variabilitu výsledků můžeme očekávat za předpokladu, že známe přesnou hodnotu míry úspěšnosti, přičemž RRR a objemy pozic jsou fixní a nebereme v úvahu spready, swapy, skluzy atd. Pro určitý okruh strategií může být i takové zjednodušení užitečné pro získání základní představy o tom, co můžeme očekávat za předpokladu správnosti vstupních parametrů, ale přidám k tomu alespoň několik základních poznámek:

(1) V uvedených příkladech nejsou k vykreslení černé křivky potřeba žádné simulace, postačí kalkulačka.

(2) Předpoklad, že známe přesnou hodnotu míry úspěšnosti, není realistický. Tuto hodnotu můžeme jen odhadnout na základě backtestu na reálných historických datech. Tento odhad je však zatížen statistickou chybou a ta by se měla v simulacích zohlednit (na základě historického backtestu můžeme odhadnout její rozdělení).

(3) Hodnoty extrémů za všechny nasimulované equity křivky jsou nedůležité (při zvyšování počtu simulací budou konvergovat k maximálním možným hodnotám). Podstatné jsou spolehlivostní meze, např. 5% kvantil max. drawdownu v horizontu 100 obchodů apod.