Statisticka Arbitrage

Udelej to prez volani skriptu ja mam s klasickyma AOS problem IBFX ma jinou sadu prikazu.

Asi takhle Magic number si oznaci cislem treba 1  vsechny obchody se kteryma pracuje prislusny AOS to znamena ze si vsechny obchody co otevre tento AOS ma vnitrne oznacene 1 , dalsi AOS si oznaci jinym Magic numbrem treba 5 vse co otevre tento AOS a dal uz jen kazdy pracuje ze svymi obchody ktere si oznacil cislem ktere mu nalezi , tak ze kazdy z techto dvou AOSu si hlida jen sve obchody a ty druhy ho nezajimaji.No a kdyz se na jednom z tech AOSu dosahne prislusny zisk tak zacne vypinat obchody ale jen se svym Magic numbrem. Je to jasne lip to asi nedokazu vysvetlit.

Tak zatím jsem vytvořil SIDSOK_ENTRY_v4 s nějakými úpravami

- skript nově umožňuje otevírat nejen čekající příkazy ale i market (okamžité) pokyny, parametr OpenOnlyBuySellTrades
- dodána podpora individuální velikosti lotu pro případ OpenOnlyBuySellTrades = True, páry pak zadávejte ve formátu EURUSD:0.11,GBPUSD:0.2,AUDUSD,...
- přidána automatická podpora pro mini symboly (IBFX účty)
- přidán parametr MaxSlippage = 5; na maximální prokluz příkazů
- nově možnost zvolit konkrétni nebo generované MagickNumber
- zrychleno zavádění (vypuštěno vypisování hlášek o otevření do konzole)
- dodáno vypisování průběhu skriptu na obrazovku (vypisuje se jako comment pod jméno páru vlevo nahoře)

LuKu_SIDSOK_ENTRY_v4.mq4

Uvnitř je odkaz na dokumentaci kde jsou ukázány možnosti, nevím zda to sem mohu vložit přímo.

a teď se pustím do toho EAčka :)

...pane jo...kloubouk dolů...tohle je už super nastavení...

...jsem programátorský neznaboh, ale myslíš si, že by šlo ještě přidat pro japonce jiné nastavení vzdáleností...mám pocit, že by se pak museli trošku jinak i zadávat páry nebo se pletu?...

...každopádně i tak je to bomba a jdu hned testovat...

V soucsne situaci neni potreba mnenit vzdalenosti na zadnem paru , jsou pomnerne vyrovany jen EURUSD vystrkuje trochu ruzky .

dnes jedou zatim v raku EURUSD 277 pips, GBPUSD 200 pips EURJPY 258 pips a GBPJPY 252 pips  , tak ze zadavame stejne vzdalenosti na vsechny 4 pary, jediny rozdi je v cene pipu kde USD pary maji trvale 1USD za pips ale JPY pary se neustale mneni tet je to 1.304 USD za pip.

No asi veci na dodelani bude mraky, zatim tady davam zakladni verzi co jsem ted stihl. Nedelal jsem to tedy jako spousteni externich skriptu (zatim jsem se po tom nepidil) takze EAcko ma svoje nastaveni. Je tam jiz podpora MagickNumber, uzavira to obchody v urcenem zisku, je tam moznost jednorazoveho obchodu (po uzavreni to prestane obchodovat) a nebo to otevira znovu (+ moznost zmeny smeru pri uzavreni). Pokud bude pozadavek na otevirani a uzavirani pres skripty tak se na to podivam jak by to slo udelat.
Dale me na padlo udelat u uzavirani profitu neco jako ProfitTrailingStop, pokud by to slo tak proc to uzavirat drive ze :)

LuKu_SIDSOK_EA_v1.mq4

Doufam ze to zavyrani pozic je dost tvrdy aby nezustala nejak pozice vyset pak by mohl nastat dost velkej problem a doslo by k naruseni systemu. no uvydime , jinak diky za AOS .

Jak jsem vypozorval tak 10 USD na profit je malo, jakmile je toho otevreno vic tak staci i treba jeden tick a pohne se to o nekolik dolaru, EAcko to chytne snazi se to rychle zavrit, ale mezi tim se cena o pip vrati dolu a je vymalovano. Me to ted uzavrelo posledni obchod se ziskem "jen" 4.29 USD :-/ tak jsem tam zkusmo nastavil tretinovou cenu jakou to dela na ztrate tj v mem pripade 30 USD a testuji dale. V obrazku je PL krivka od cca 2 hodin rano do ted (tj 12hod).

programovat neumim, ale pave ze musis kazdemu scriptu dat JINE cislo ...Sidsok 1, luku 2 ....

Ahoj, LuKu SIDSOK v4. je pouze na otevreni cekacek a nema nic spolecneho s ostatnimi skripty.

LuKu PL sok v16 je kompatibilni s EAckem, ale je to jen na klasickou "statickou" korelaci (zaroven otevrene pary) a tu krivku lze pak podle toho zavirat (pockas az je to nahore, zavedes obchody a pak je pomoci linky uzavres) a prave zde musi byt magick number stejne jak u PLsoku tak i EAcka. S donny systemem cekacek to vsak nema nic spolecneho, na to je samostatne EAcko poslane vyse.

LuKu PL sok v16 jsem sem dal pouze prozatim proto, ze je schopen ukazat prubeh PL krivky paru v case zpet a zjistit tak miru rozkmitani krivky + lze ji rozhazovat vice pomoci velikosti lotu. Coz je ona zakladni klicova myslenka - vybrat korelovane pary pro sestavu soku a celou sestavu rozkmitat pomoci nevyvazeni lotu (pripadne preferovat konkretni menu napriklad podle sily men).

Jinak to EAcko co jsem poslal tak zatim vydelava, do ted 6 obchodu, tedy obcas se nedestruktivne zasekne a je nutne ho pustit znovu (pozdeji opravim), ale funguje :) jen se mi nezda, ze by to bylo tak jednoduche a porad cekam, ze to pujde do zaporu a uz se to nevrati zpet ;)

CHlapi, ako to robíte, že behom pár dní už 6 uzavretí v pluse (lukuovo EA).. ja som vypozoroval tieto scénare: obchod ide hneď po otvorení do plusu a tam ostane 90% času (pričom inverzný obchod sa ani po pár dňoch nechce prehupnúť do zisku - čo je samozrejme zlé, keby otvorím len jednu variantu a trafím tú zlú) ... Ďalší typ: obchody sú stratové, aj sa prehupnú do zisku, ale len minimálne. Bude potrebné nejakým spôsobom viac rozhýbať PL krivku.

Nastavenie EA používam (ako aj skripty predtým) s posledným Donnyho setupom (10,20,40...0.03,0.06,0.1,..) pričom vždy na dvoch účtoch súčasne a inverzne. Na každom počítači doma mi bežia 4 MT4, AM, IBFX vo dne, v noci :)

Skúšam teraz experimentovať ešte so silou měn (napr. na 1H sa prekríži usd a eur, podľa toho určiť eur/usd sell, nebo buy a sledovať ešte zvyšné dve meny. Ale je to trochu hokej a nemusí to vôbec znamenať, že to vylepší vstup, že jo :) 

Ďalej som trochu sledoval neutral hedge osc., kedy sú dva páry relatívne pri sebe, alebo od seba, ale tam je to dosť naprd s tým, kedy si človek určí výchozí bod (vtedy mohli byť úplne mimo a zvyšok to ukazuje skreslene) . Takže je to boj, ale ten potenciál čo to má z toho dostaneme !! :)

Tiež som zvedavý, čo napovie back test, vidím, že sa v tom vyznáš, tak budú výsledky vierohodné..držím palec, nech sa to niekde nezadrhne :) ... btw som ti poslal správu

Kruspe

Mne to zatvorilo v pluse tiež asi 5 kôl s nastavením, ktoré som tu popísal. Popravde čakám, že raz to ostane v mínuse a to poriadne. Založil som vlákno Obchodovanie bez grafov, kde som dal odkaz na máličko podobný, zatiaľ úspešný systém, ktorý by ťa mohol zaujímať. Vypotil som k tomu komentár, ktorý sa ale nezobrazil a nechce sa mi to písať znova. Mrkni na to.

Vcera se mne PL krivka neprehoupla do plusu ,vam co nefunguje nastaveni ktere je v EA , zmnenta si rozestupi nebo velikosti litu , u kazdeho broukra bude fungovat jiny nastaveni.                                                                                            

lukucz co se tyka zavyrani pozic tak tvuj postup byl sice logicky ale spatny prvni musis vypinat obchody s nejvetsim obemem ty maji na jkykoli pohyb vetsi vliv na zisk  je rozdil jestli prvni zavres 0.03 lotu nebo 0.13 lotu , vym ze to bude trosku slozitejsi ale prvni krok je porovnat velikost otevrenych pozic a zavrit to nejvetsi , pokud jsou dve a vice pozic stejne velky tak nastupuje podminka cislo 2 a to je velikost zisku na pozici kdy zavyrame prvni tu nejvetsi atd. Je to napsane srozumitelne?   Druha vec a ta bude slozitejsi , EA je potreba cele prepsat a udelat znej zacikleny skript, za 1 Skript je mnohem rychlejsi , 2 neni zavisli na tiku daneho grafu ve kterem bezi , tim dojde k urychleni jak otvyrani tak zavyrani pozic a zvetsi se presnost , protoze pokud EA vlozis do grafu nejakyho pomaliho paru tak ti muze nekolik ziskovych obchodu utect , protoze dany par napriklad nezaznamena 1 minutu zadny tik ale ostatni 3 jedou jak o zivot nahoru a dolu ,proste tri pary se hadaji a jeden ceka as se srovnaj.

To je zati vse.

Co se tyka vstupu tak zpis zalezi na smneru nejrychlejsiho paru tet je to zrovna EURUSD a je v sestupnym trendu, pak zalezi na broukrovi podle toho jaky ma spreed a podle toho je potreba nastavit velikost a vzdalenost lotu cim vetsi spreed tim vetsi narust lotu je potreba . Co se tyka nazvoslovy tak SID SOK je Sinusoida Oscilacni Krivky a sde mame tes Sinusoidu Oscilacni Krivky ktera je tvorena na podobnem zaklade jako SIDuv SOK je s tin ze velikost lotu neni potreba jakkoli pocitat protoze se o to postara trh sam.

A jak vydite tak opravdu nez na vstupu tak to zalezi spis na Broukrovi jake ma spreedy , dale dost take zalezi na pohyblivosti celeho trhu a ten byl v patek pomnerne mali cca polovicni proti zbitku tydne. Tak ze pokud mate dostatek volne marze otevrte jeste jeden cikl a to but ve stejnem nastaveni nebo zmnente velikost lotu na vyssi odstupnovani. Jinak ja tke neobchoduji pipsi ale penize, proto sleduji P/L krivku a jeji chovani , a jelikoz se trh vyvili je potreba na nej reakovat dilcimi upravami sistemu na kazdy obchod jsou jine podminky tak ze pravdepodobne nebude stacit jedno pevne nastaveni ale bude se muset podle situace mnenit a to ohledne volatylity trhu vzdy doporucuji podle predesleho dne.