Rychlost reakce stop lossu

Nevím přesně co si představit pod těmi skoky. Jednak to může být gap, kdy mezi uzavírací a otevírací cenou je "díra", zde SL reaguje až na první cenu při otevření, tudíž může být o několik až desítek pipu větší než nastavený SL. Pod druhý skokem si představuji asi prudký růst či pokles ceny. Tam zřejmě záleží částečně na brokerovi, připojení atd, pokud jde o SL v případě EA. Moje zkušenost, SL u brokera funguje při jakékoliv rychlosti pohybu ceny a nemám s tím problém ani v případě strategie (Mauro trailing na TF H1 jinou nepoužívám). Zároveň vám řeknu, že ne každý SL v prvním případě je žádoucí, tím spíš že jej gap zvětší. Ovšem forex nejsou komodity, má rád stejné ceny a mnoho gapů je zpětně vyplněno (neplatí to na 100%), to je po proběhlém SL passe. Lépe se je těmto okamžikům vyhnout, většina jich nastává ve fundamentálně předvídatelných situacích.

A posledně, nemyslím, že to nelze vyzkoušet osobně protože nelze předpovědět, vychytat...Ač jej osobně neobchoduji, tak např DAX30 mívá poměrně často tyto "skoky", zpravidla při otevření 8.00CET či 8.30CST(tj.14.30CET), kdy během první minuty může být pohyb až o 1000pips.

Dobrý den, rychlost reakce brokera na STOP LOSS je závislá na aktuálním dění na trhu. To co Vás asi zajímá se týká většinou situace kdy se vyhlašují důležité zprávy. Je důležité pochopit princip fungování STOP LOSSu abychom si mohli odpovědět na otázku jak rychle reaguje SL.

STOP LOSS - objednávka, která se aktivuje v okamžiku dosažení ceny na trhu a okamžitě se změní na MARKET objednávku.

Příklad: vstoupili jste do LONG pozice a nakoupili jste například EUR USD za ASK cenu 1,3900. Očekáváte že trh dále poroste a stop loss si nastavíte na hodnotu 1,3870. Zrovna je vyhlášení důležité zprávy - trh je extrémně volatilní a velmi rychle se pohybuje směrem dolů. V okamžiku, kdy cena BID dosáhne Vámi nastavené hodnoty 1,3870 Váš SL se změní na MARKET objednávku na prodej EUR USD. Protože je trh extrémně rychlý, může se stát, že samotné vyplnění této market objednávky se realizuje například na hodnotě 1,3860.

Pokud vstoupíte do SHORT pozice, vše funguje stejně, jen zrcadlově obráceně. Důležité je vědět, že musíme rozlišovat mezi BID a ASK cenou při zasažení SL.

Jak už tady popisoval kolega, druhá taková situace může nastat po víkendu - kdy trh může vytvořit tzv. GAP. Opět příklad: jsme v LONG pozici EUR USD a vstoupili jsme za ASK cenu 1,3950 a STOP LOSS jsme si nastavili na 1,3900. V pátek cena uzavřela na hodnotě 1,3940. Po víkendu, kdy došlo k významným událostem ve světě otevře trh velkým GAPem na hodnotě 1,3870 ale okamžitě se vydá směrem nahoru. V tomto případě je ihned aktivován STOP LOSS, který se změní na MARKET objednávku. I když se trh vydá okamžitě nahoru, přesto dojde k vyplnění našeho SL na hodnotě 1,3875 a my ztratíme mnohem více, než jsme původně zamýšleli.

Osobně doporučuju neobchodovat při vyhlašování důležitých zpráv a nenechávat pozice zbytečně otevřené přes víkend, pokud to samozřejmě není součást obchodního systému.

To jo ale to je také důvod proč při news nastává slippage a díky většímu roztaženému spreadu když zasáhne STOP order které se mění v setinu na market, respektive přesnějí je aktivní na aktuální, která může být dle rychlosti jinde.

Napíši eště jeden můj názor na vyplňování SL při  zprávách a prudkých pohybech.

Když jsem short, tak SL zadávám logicky nad cenu, přijde fundamentální zpráva a po ní prudký pohyb nahorru. Co zapříčinilo ten prudký pohyb nahoru ? - No přece velké množství nákupních objednávek, všichni chtějí nakupovat, všichni se sápou po tĚch co prodávají, co to znamená ? - že ti co prodávají nemohou mít nejmenši ale ani ten nejmenší problém s vyplněním svého stoplossu.

Jakékoliv obavy o vyplňování SL během prudkých pohybů jsou ABSOLUTNĚ NEOPODSTATNĚNÉ

Nemyslí vstupní příkaz, ale výstupní.

Když je prudký long pohyb tak když chci kupovat tak slip je bohužel častou záležitostí, ale když je prudký pohyb a já chci prodávat tak to je přece hračka ne ?

Ano, spread je pro´blém, ale existují brokeři kteří nabízejí fixní spread.

Když je pohyb long, tak by se spread měl logicky roztáhnou nahoru, vím že se roztáhne i dolů, ale nějak nechápu proč ?, vždyť všichni chtějí přece nakupovat, tak proto by se spread měl rozšiŕovat hlavně (jenom) nahoru.

Problém je v tom že právě fixní spread je upravená cena brokerem. Variabilní spread ti dá ve zprávách leší cenu. Fixní spread mají většinou MM a oni právě v časech vyhlašování mohou a mají to v podmínkách roztahují spready na 10 a více pisp.

Nevím jak funguje přesně fixní spread, možná se projevuje tím že cena při zprávách více skáče, ale co mám zkušenosti tak spread je pořád stejný.

Když jsem short tak se zbavuji své pozice narozdíl od těch co nakupují, nemají v rukách nic a chtějí mít něco v rukách, a já jim to můžu dát, proto nemám provlém s vyplněním.

Pro mě to je to samé, akorát obráceně.

To by ale znamenalo že když je pohyb short a já chci jít short tak nemůžu dostat slippage ?

Proč bych měl při short pohybu dostávat slippage když jak jsi psal "když jsi v short tak nemáš v rukách nic". Prostě podle tebe je short změna ze stavu kdy v rukách nemám nic do stavu kdy v rukách nemám taky nic.

To je sice pravda, ale forex to takhle nebere, když jsem short a zadám nákupní objednávku tak mám jednu short pozici a jednu long pozici. Ta short se nezavře.

U amerických brokerů to tak ale neplatí.

A jak si mám teda vysvětlit že při výstupu jsem nikdy nedostal slipp (i když to bylo při zprávách), zato když vstupuji při long pohybu longem tak dostávám slippage docela často ?

Neboj vím co je Ask a Bid.

Slip jsem dostával pouze při zprávách, a to nemůže být internetem, protože slipp dostanu i když vstupuji čekající objednávkou.