Hedge – 13. komnata tradingu

Dobrá je tu někdo kdo vydělává hedgingem? :-))))

Jistě že jde, sice pořád zůstává otevřená ztráta, ale průběžně uzavírané zisky z nově otevřených pozic vše vykryjí a pokud to máš dobře spočítaný, tak jsou nakonec všechny zisky v součtu větší než otevřená ztráta. Něco jako GRID strategie oběma směry. Sám mám dva reálné účty, kde tímto stylem úspěšně obchoduju a několik mých kolegů to také zvládá. Pokud něvěříš můžeme se sejít a ukážu ti to, na rozepisování tady nemám čas a nabídku beru zpět, jako bych nic nenapsal už dále nebudu reagovat, pouze soukromě.

no co dodat skvělí blog, ješte před x lety když jsme řešil hedging, tenkrát hlavně teoreticky a když se tu o tom zmínilo sesypalo se tu na mě spoust příspěvků jak je to kravina atd atd. plus spousta pouček z rádoby odborné literatury  Jsme rád že to tu někdo nakousnul a zároveň se připojuji a možná ješte více zdůraznuji že to rozhodně není pro nováčky a řekl ani pro pokročilé. Hedging je už fakt pro mistry a i já to používám vyjímečně. A když už tak s velkou rozvahou a přípravou, zpravidla ale hedging v případě hedgování ztráty zpravidla nakonec znamené pouze lehké zisk jen v těch lepších případech, zpravidla to ovšem končí na BE nebo na BE-,  zkrátka bývá to vydání hodně energie aby se ustálo návrat ztráty. O ušlém zisku nemluvě.

Ješte bych chtěl doplnit blog, jestli autor dovolí, o jden praktický příklad hedgingu ztráty.

mám pozici x1 která je ve ztrátě řekněme -100,  provedu hedge o stejné velikosti x2, trh pokračuje dál špatným směrem pozice x1 je ve ztrátě -200 pozice x2 je v zisku +100, pozici x2 zavírám a z pozice x1 uzavřu půlku, jsem tedy stále ve ztráte -100,  ovšem co se změnilo je že pozice x1 která je ztrátová je už jen poloviční.... Takže zkušení tradeři jistě už vědí jak pokračovat dále, těch řešení je více.  Toto je ukázka praktického použití, v žádném případě návod pro nováčky nebo rada jak nahrazovat stoploss.

další využití hedgingu je třebas když jsem v nějakých dobrých pozicích a o víkendu se očekává nějaký masakr, je proto vhodné zahedgovat, pokud nastane nějaký masakr je po víkendu většinou vyšší volatilita a ta je potřebné pro zdárné ukončení hedge, často se ziskem.

Na závěr chci dodat že odhedgovávání je oparvdu hodinářská a trpělivá práce, musí to člověka bavit. Hlavně musí být v klidu v rozvaze a vědět co dělá. Stres, frustrace, pocit prohry u hedge vždy znamená nakonec mnohdy ješte větší mínus než u SL.

Ať se daří!

Ahoj, už pár let tento server občas sleduji, ale zatím jsem nikdy neměl potřebu cokoli napsat. Dnes jsem se rozhodl reagovat i proto, že autora jsem osobně poznal a věřím, že můj neobdivný názor v pohodě přijme. V první řadě bych ale chtěl složit poklonu za to, že investuje čas a energii na to, aby se podělil o své názory. A teď už bude hůř :D Podle mého názoru, pokud má být hedge v uvedených příkladech efektivní, tak by bylo třeba umět se slušnou pravděpodobností předvídat trh. Logicky se ovšem nabízí, že pokud někdo (nechci zde polemizovat o tom, zdali je to vůbec možné) umí se slušnou pravděpodobností předvídat trh, tak pro něj bude mnohem efektivnější hedge nepoužívat a to ve všech uvedených příkladech. Samozřejmě zde mohu uvést jednoduchý příklad, kdy pomocí hedge řeším SL. Předpokládejme, že náš obchod se blíží hranici SL, která je nastavena např. na 100. Pokud použijeme místo SL hedge, tak se nám aktuální ztráta zastaví na 100, ať se trh vydá kamkoli (pro zjednodušení nepočítám spread, swapy a poplatky). Nastane situace, kdy nabydu přesvědčení, že se trh otočil tím správným směrem (pro zjednodušení to bude v okamžiku ztráty 200 na původním obchodě a zisku 100 na hedge) a já uzavřu hedge a jsem na ztrátě 100 (tak jako na počátku, kdy bych použil SL) a nyní pouze záleží na tom, jestli jsem dobrý jasnovidec nebo ne. Pokud se trh pohne dostatečně správným směrem, tak na tom mohu být lépe než v případě SL, ale běda, když se ukáže, že nejsem Nostradamus :D Samozřejmě můžete namítat, že může nastat (pro hedge) nějaká příznivější situace, ale Vy víte, že nastane? Pokud jste si odpověděli, že ano, tak proč potřebujete hedge??? Když tak dokonale čtete budoucnost?

Uplny suhlas ak ide o hedge 1:1. Obcas ale pouzivam hedge 1:3 alebo 1:5 i viac, ale v opacnom pomere ako Tom. To znamena ze zacnem s malou poziciou hedge a ak ide trh v smere hedge prikladam k hedge (volaju to tiez antimartingale). Je to pre variantu ze niesom Nostradamus a ked sa trh otoci proti hedge tak nepustim hedge do minusu - zavrem ho. Je to zjednodusene napisane a ma to svoje uskalia. Popisoval to tu uz Sirious a dokonca este v sofistikovanejsej podobe - s otvaranim malej protipozicie oproti hedge. Jedno je iste, ak by hedge nebol prinos pre obchodnika tak by ho US broker nezakazal.

POZOR. Hedging nezakazali US brokeri, ti naopak byli RAZANTNE proti zakazu.

Hedging v USA ale zakazal regulator NFA:

https://www.fxstreet.cz/nfa-upozorneni.html

https://www.fxstreet.cz/nfa--opet-zmena-pravidel.html

Je v naprostém pořádku, že používáš hedge, když Ti to vyhovuje a dává smysl. Mě hedge, jako zajištění před ztrátou smysl nedává a je tudíš v naprostém pořádku, že ho v těchto situacích nepoužívám. A ještě k té Tvé poslední větě. Nevím, jestli je to jisté, ale dejme tomu, že budeme předpokládat, že je hedge v Us zakázaný proto, že by mohl mít přínos pro obchodníka. Ano, ale ten přínos by mohl být právě v tom, co jsem zmiňoval, jako pro mě jediné smysluplné použití hedge (zajištění před náhlou volatilitou). A ono to s tím zákazem vůbec nebude tak horké, protože se to dá velmi jednoduše obejít  Jsem rád, že i přes rozdílné názory nejsme ve "válce" a oceňuji, že reakce jsou k věci a ne osobní. Vždy rád diskutuji s těmi, co mají jiný názor než já, protože jedině tím se mohu posunout dál. Přeji vše nejlepší

podobnú techniku som robil pri GB referende (Brexit) maržu som si udržiaval prikupovaním opačnéj pozície. V dlhej pozícii som mal zisk 36 000 eur. v krátkej strata cca.23 000 .Marža cca.250% . 23,08 zmrazenie platformy na 2 min. na účte ostalo 1 800. V ten večer potencialny zisk cez 50 000 eur . Broker Swisssssqqquootte  tdl.Lodnod. 

podobnú techniku som robil pri GB referende (Brexit) maržu som si udržiaval prikupovaním opačnéj pozície. V dlhej pozícii som mal zisk 36 000 eur. v krátkej strata cca.23 000 .Marža cca.250% . 23,08 zmrazenie platformy na 2 min. na účte ostalo 1 800. V ten večer potencialny zisk cez 50 000 eur . Broker Swisssssqqquootte  tdl.Lodnod. 

Oba pripady su na reklamaciu

Obchodovat z takou vyskou pozicii aby si mal tam peniaze nazvys nevyblokovat pol uctu z poziciami brexit bol o jednom smere tak keby si to hedzoval do zmrznutia isto by si prezil pretoze tym pridavanim hedzov v posuvani sviecky dolu by si ten trh preklopil do trendu no zmrzla by ti platforma a ked by naskocila bol by si v zisku no ak by si to preklopene este nemal tak trebalo tam mat rezervu ale tie hedze pocas zmrznutia by ti to brzdili zalezi na kolko ta platforma zmrzla ak zmrzla na 10 20 30 minut mi nehovor ze stym reklamacia nepohne

Aka chyba v technike ??? To jak taka hlupost ?? Vsetko sa da dokazat od tvojho providera ak ti poskytne provider ze tvoja ip bola online a cez jeho servre bola connectovana ip adresa servra brokera a server brokera odmietol spojenie nieje co riesit das to pravnikovi a bud sa broker posere bud ho regulator upozorni aby zjednal napravu alebo sud ktory isto vyhras no peniaze uvidis trochu neskor kym sudca buchne kladivom 😎

Aka chyba v technike ??? To jak taka hlupost ?? Vsetko sa da dokazat od tvojho providera ak ti poskytne provider ze tvoja ip bola online a cez jeho servre bola connectovana ip adresa servra brokera a server brokera odmietol spojenie nieje co riesit das to pravnikovi a bud sa broker posere bud ho regulator upozorni aby zjednal napravu alebo sud ktory isto vyhras no peniaze uvidis trochu neskor kym sudca buchne kladivom 😎

Este k hedgingu treba povedat ze traderi co ho mozno pouzili v minulosti a im to nevyslo boli isto tieto chyby ze bud ten hedge otvorili prilis neskoro cize ostala velka medzera medzi poziciami ano trader zbadal velku stratu a potom zrazu hop idem riesit situaciu lebo som nemal stoploss a nechcem trhu odovzdat 60% z uctu... druha chyba tradera urcite bola ze povedzme mal 0.5 lotu sell a udrel tam niekde o 200 pip vyssie 0.5 lotu buy a co teraz? Trh sa mu zrazu aj proti buy 0.5 lotu otocil a 2 pozicie v minuse co mam robit? Ved sa hovorilo ze sa tak dal zriedit strata hlupost nejde to zavre to a co? 2 pozicie v strate psychika mimo vratim sa k stoploss dalsi pripad tradera ze sa snazi hedzom okamzite dostat dotrendu cize otvori 0.5 sell a niekde o 100 pip 1lot buy rychlo zrusit stratovy sell ziadna strategia raz dva z toho von to su vsetko sebevrazdy uctu preto vsetci utekate od toho a sup ano stoploss je to prave orechove takisto chybou tradera je ze ak sa do hedgingu pustam treba mat na ucte aj rezervny kapital a dalsou chybou je ze nie na kazdy menovy par sa da hedge pouzivat ked sa bavime o forexe... k hedzingu treba matematiku hlavne a klud... povedzme kazdych 30 pipov mam sell na eur usd vo formacii 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 tieto pozicie su v rozostupe 30 pip no trh ide stale proti stanovil som si ze zacnem hedzovat az od povedzme -80 eur a dalej uz neprikladam cakam ano dosiahol som -80 cize otvorim tiez sell o vyske 0.03 a k nej hned otvorim 0.08 buy trh ide stale proti cakam o dalsichc40 pip otvorim 0.03 sell 0.08 buy ano trh stale stupa otvorim zase matematicky o 40 pip 0.03 sell a hned 0.08 buy no teraz sa trh zastavil... zeby zmena trendu??? Cakam trh zacne padat v strede medxi tymi troma 0.08 poziciami niekde ziskam nulu cize vsetke 3 0.08 zavrem ale zavrem aj ziskove 0.03 a otvorim teraz len 0.03 ale buy cize nieco som zarobil zrusil som vysoke hedge ale este som to poistil malym 0.03 a cakam ok trh zacina padat cakam na plusovu hodnotu ano uz mam plus zavrem vsetke pozicie.... ak by trh rastol v bode kde som tie hedze zavrel tak za tou buy 0.03 otvaram zase sell 0.03 a hned buy 0.08 a proces mozem opakovat ak by som tie hedge smerom do hora mal prilis vela a ucet by mal stale minus mozem tie hedge zavret v zisku vsetky pozrem si aka suma sa mi pripocitala ako zisk a mozem od spodku tie 0.01 0.02 zatvorit v strate tak aby som si nezrusil cely zisk z hedge cize zavrem tolko kolko si mozem dovolit z toho zisku tak si mozem redukovat pozicie a kontrolovat marzu az kym sa trh nevida mojim smerom tak by som mal v trhu vydrzat a vymotat sa z problemu to je hedging