Pair Trading EA

Dalsou zlou indiciou je ze Vladimirovi zablokovali ucet na FF vid. tu: www.forexfactory.com/cmillion Vladimira som zaregistroval na FF uz par rokov dozadu s inymi AOSkami, to este nebol bloknuty a vtedy tiez u mna nezabodoval. Kazdopadne Vladimir je excelentny programator alebo zamestnava excelentneho programatora. Tusi ze strategia ktoru riesite by mohla hodit nejake to euro ale ako by povedali miesntni odbornici Vladimir strategiu ZLE UCHOPIL 

Ahoj nuvacik,

zajimavá úvaha.

• - Syntetický pár - něco jako zelená křivka na obrázku se žlutými zónami?
• - Oscilace kolem MA - rovnou Bolllingerových pásmech? (Šipky jsou vstupy / výstupy)
• - Pohyb - procenta / loty - rozumím, ale není to již přítomno v systému jako takovém? Pokud dojde k rozejití párů, pak do teď jsme sledovali pouze jejich delti (spread), třeba 800. Nekoukali jsme na to, zda od "středu" je jeden pár 600 a druhý jen 200 od středu. Ono to tak většinou bývá = již tam ta nerovnováha je. A teď, Ty ji chceš vyeliminovat, aby byl systém bezpečnější? Chceš tedy počítat i s volatilotou párů a dle toho dopočítat objem? Zajímavá úvaha, ale v průběhu obchodu se může vše obrátit a dosažení PT / SL bude jen rychlejší. Tedy zatím netuším, zda je to vhodné? Ale good tip!
• - Optimální rozdíl od mediánu - hmmm, sledoval bys tedy deltu (spread) trochu jinak, proč ne.

Koukám na tu equity a vypadá to, že velký SL nebyl dosažen nikdy. Ty záseky nahoru a dolů jen znamenají, že se při zavírání zavřel nejdříve plusový z páru a pak mínusový - výstřel nahoru. Nebo dolů, když se zavřel nejdříve mínusový a plusový.
U ručního obchodování mi tak equity vypadala taky.
Někdy jsem měl pár stovek hned v kapse = Bylo to třeba zavření +900 a -600 = +300. A někdy to bylo +5000 a -4800 = +200, pak to dělalo tyhle větší zuby.
Výhodou bylo klidné spaní, bylo to slušně zahedgované (na kointegrovaných instrumentech). Tohle se kupříkladu u EURUSD a GBPUSD po pár dnech běhu nemusí vůbec stát = dokáží se rozjet naprosto brutálně. Ta kointegrace (souběh) je velmi, velmi důležitý.
Pokud by však byl pevně stanoven SL a PT (třeba procenty), pak je spaní ještě klidnější :)

Ahoj Raamon,

děkuji :-)

Ono to obchodování nebylo těžké. Jen toho proseděného času, to mi fakt nevyhovovalo.... Proto po dlouhé době jsem si říkal, to by bylo dobré provádět jako EA.
Spready jsem měl +/- v oku, takže jsem věděl, že spread kolem 600 nebo 300 na tom či onom páru byla zajímavá příležitost pro vstup.
A pak jsem buď vystupoval ručně při určitém předem stanoveném profitu a nebo pustil EA "Close Profit", který ten daný pár zavřel. EA nedělalo nic jiného, než sledoval otevřený profit a při jeho dosažení dvojici zavřel.
U této equity se děje něco podobného (téměř stejného, je tam vysoce pravděpodobně (na 99,99% nastavený pevný PT)).A počítá se s tím, že se obě pozice mohou dostat do významného plusu vyrovávajíce druhým párem a také do opozice. Což je přístup OK, také jsem to tak občas dělal. Ale fakt to musí letět spolu, jak se to rozjede, je zle :) Proto je kointegrace to, čím by to mělo začít aobchodovat co "nejbezpečněji", což je pravidlo u všech systémů.


Někdy jsem zkoušel záměrně rozhodit i volume. Kupříkladu, když jsem si hrál s kombinací EURUSD a GBPUSD, tak jsem obvykle měl 1 a 1 lot. Pak jsem použil kupříkladu 1.2 lotu a 0.8. Větší objem na pár, na který jsem více sázel, že půjde mým směrem.

Ale to čekání na ty vstupy na M1 a M5 bylo nekonečné. Pro pár vstupů 12 hodin před monitorem, eh.... tohle fakt nebylo na mne :D
Proto EA, nic více nic méně :-)

Aj Vladimir tam ma nejaky indikator, vyzera ako Overlay, neskusal som, skusal si ho ?  https://cmillion.ru/en/indikator-multiinstrument/

Ručně jsem vložil do grafu šipky (modrá = BUY, červená SELL, křížek je výstup).

Vstup byl vždy na hladině 2.00 a nebo -2.00 a více.
Zavření při překřížení, na nule.

Toš nevypadá to zle...
Co mi uniká?

Ten reklamny baner ETX CAPITAL hodne neprijemne zasahuje zhora do obrazkov. Da sa ho nejako zbavit ?

Niekedy tam ten krizik je tak to zatvorim ale castejsie tam ziaden krizik nieje.

Tak už vím, indikátor je nutno testovat ve Startegy testeru, nikoliv již z nakresleného grafu.
Logicky se posunuje o zvolenou historiie (počet BARů zpětně).

Ahoj nuvacik,

hustý
Pěkně vysvětlené, děkuji :-)

Graf - růžové jsou sell pozice a modré buy?
Pokud ano, tka to jako jede docela hustě?

Ahoj nuvacik,

děkuji.
Tak na první pohled to vypadá hodně dobře, je to tak?

Pokud by se aplikovaly další TF, instrumenty, pak se dá zřejmě dosáhnout PL křivek, které jsou uváděny třeba Petrem a Tomášem na financnikovi, nebo dalsi haldou lidi na Netu.


Nebo mi něco uniká?

Ahoj nuvacik,

to co navrhuješ je lépe programátorsky uchopitelné (exaktní) než ode mne - vstupy a výstupy.

- Máš ještě nějaké tipy, triky "jak na to"?
- Dokážeš to nahodit do nějakého základního EA? Že bychom to pozkoušeli?

Ahoj nuvacik,

něco mi asi uniká.
Přidal jsem indikátor pro normalizaci: https://www.mql5.com/en/code/17280

Záískal jsem tedy křivku pro US30 a US 500.
Přidal jsem do daného okénka k indikátoru levely "2,3, -2 a -3).

Ale to máš potom v hlavním okně co? To je ten syntetický pár? Jak jej mám do MT4 získat, pomocí jakého indikátoru?
A jak spočítat poměry objemů?

Skoro vsetky jeho AOSy z www.mql5.com/en/users/cmillion/seller, si zakupilo uplnou "nahodou" vzdy 5 ludi. Co to znamena?

Pokud máte na mysli číslo 5 u Activations, tak to by nemělo znamenat, že si produkt koupilo 5 lidí, ale že je možno produkt 5x aktivovat. Aktivace je spojena konkrétním PC (myslím, že jak HW, tak OS), takže při změně PC je třeba produkt znovu aktivovat.