hedge + Siduv SOK + martingale

Mne to pripadá podobné ako tri súčasne zapnuté vysavače, z popisu je zrejmé, že autor systém sústavne vypína v malom zisku a znovu zapína. 

Odporúčam otestovať túto trojicu v obdobiach s prudkým pohybom na USDJPY a na EURGBP (napr. 23.10 2014 - 9.12 2014 , január 2013 a pod.)

Pokiaľ je možné spustiť aos súčasne na štyroch pároch, tiež by bolo dobré porovnať. Neviem či ide o tri nezávislé aosy alebo jeden.

Myšlienka neobchodovať pri správach je správna, sám som to aplikoval ale autor neuvádza ako postupuje ak pred správou je už systém zapnutý a náchádza sa v strate.

Bolo by dobré ak by autor zverejnil aos pre ďalšiu diskusiu, prípadne tiež prosím zaslať do SZ

Pochopil som, že autor to netestuje na historických dátach lebo to údajne nie je možné. Pri troch menách nastáva veľké množstvo možných kombinácií, napríklad mena ide požadovaným smerom ale menej ako iná, či mena ide neželaným smerom dlhšie ako je vhodné...

Treba si uvedomiť, že toto nie je uzavretá trojka (fpi) ale iba predpoklad na návrat k stredu a obdobne ako pri vysavači bude treba zabrániť stratám pri trendoch. Podľa popisu sa mi zdá, že toto autor dosahuje uzatváraním v malých ziskoch. Či to vedie k sérii mnohých malých ziskov a jednej obrovskej straty si teraz netrúfam odhadnúť. Tu totiž nie je možné spoliehať sa na test krátkeho obdobia, že bolo max 5 zahedgovaní ale treba pozrieť do minulosti, či môže byť aj napríklad 20 zahedgovaní a ako vtedy zabrániť strate.

a to potom jsme na Tomovych ztratach 1000e a lide se s nim hadaj ze jim lze ze neni plusovy :D

Pochopil som, že autor to netestuje na historických dátach lebo to údajne nie je možné. Pri troch menách nastáva veľké množstvo možných kombinácií, napríklad mena ide požadovaným smerom ale menej ako iná, či mena ide neželaným smerom dlhšie ako je vhodné...

Treba si uvedomiť, že toto nie je uzavretá trojka (fpi) ale iba predpoklad na návrat k stredu a obdobne ako pri vysavači bude treba zabrániť stratám pri trendoch. Podľa popisu sa mi zdá, že toto autor dosahuje uzatváraním v malých ziskoch. Či to vedie k sérii mnohých malých ziskov a jednej obrovskej straty si teraz netrúfam odhadnúť. Tu totiž nie je možné spoliehať sa na test krátkeho obdobia, že bolo max 5 zahedgovaní ale treba pozrieť do minulosti, či môže byť aj napríklad 20 zahedgovaní a ako vtedy zabrániť strate.

No právě , jak to nejde otestovat na historii tak je to o ničem. Nechat běžet strategiiu několik let na demu a pak zjistit že nefunguje je nad moje psychický schopnosti  Obecně když mám něco lsibného pouštím to právě na krizových podmínkách kde se ukáže achylova pata.  Ted v období relativního klidu funguje hodně strategií.

Obávám se že myšlenky hraní si s více páry at už ve smyslu návratu ke středu nebo nějakýho impulsu, nebudou být moci realizovatelné z důvodu nemožnosti backtestu. Tedy ne v možnostech  normálních programátorů.

K systému : včera jsem vstoupil na jednom páru - USDJPY- skoro přesně v prostřed sinusoidy a 6x (1x jsem nestihl vzhledem k ručnímu zadávání pokynů ale vrátilo se to ) jsem zahedgoval, než to dneska uzavřelo na 0. Pásmo hedge bylo 120.09 na buy a 119.99 na sell.

Co z toho plyne :

-jednak nebude nejlepší jen tak to tam „střílet“ ale využít nějakou TA – napadá mě překročení maxima nebo minima včerejšího dne, překročení S/R urovně, dotek k institucionární pohledávce …. Pravděpodobně budou dělat trochu problémy kulatá čísla.

-při posledním hedge (což bylo sell za 7.2 lot - začínal jsem s 1.2lot a 1 pip byl cca 6.56 GBP) byl použitý margin cca 2.350 GBP a max mínus v Profit/Loss cca – 850 GBP. Z toho mě vyplývá, pokud dobře dedukuji, že teoreticky odhaduju možnost hedgovat( při účtě 25 000 GBP a začínajícím marginem cca 656 GBP – což je 7 %) asi +- 40 x. Sice statisticky hezké ale pak už nás to dále nepustí, nezbyde zavřít vše a odhaduji DD okolo 50% účtu. MUSÍ SE ŘEŠIT !!!!!! Zatím mě napadá, že pozice např.od 10 zahedgování je potřeba řídit a podstoupit i případnou menší ztrátu nebo nad nějaký počet zahedgování prostě zavřít. AOS by asi napomohl, jaký je statistický průměr, maximum,minimum atd. zehedgovaných pozic.

-od pozice 119,99 jsem zavíral na nule na 119,65 (což mě vychází přes 4,5 pips na smazání 100 GBP při 6x hedge ) . Možná díky ruční nepřesnosti zadávání pozic, ale spíše to tím nebude, vychází, že se nám pásmo pro uzavření na 0 nebo v plusu s přibývajícím počtem zahedgovaných pozic postupně zvětšuje. Určitě se nešikne na exotické měny.

Zatím nejkritičtější problém je

a/ otevřená pozice před zprávou. Podstatné bude jak daleko je zahedgovací pásmo. Zatím mě napadá, buď zkoušet zda to vyplní příkaz při rychlém pohybu – otázka totiž bude, kde to až pokyn vyplní. Sázet můžeme na to, že cena půjde dále ve směru vzhledem ke zprávě a podle vzdálenosti posledního hedge to i vyplní nakonec target profil nebo sami podle situace např. na nějaké S/R zavřeme . Ovšem trh se i může po výjezdu nahoru otočit a zase spadnout. Padat – dle mých zkušenosti - už bude na 99.9% pomalu. Kde ale začít s dalším hedge? Utvořit nové pásmo a nebo to dojde až k původnímu pásmu? Máte nějaký návrh, já zatím nevím.

Druhá varianta - zakonzervovat celý obchod vyrovnávacím hedge s ohledem na počet otevřených pozic a až se trh uklidní pokračovat v systému v jiném pásmu. Nemám ale tušení, jak se nám změní podmínky? O kolik se nám posune target profit? Násobit případnou protipozici vyrovnávacím zahedgováním? Možná by byla varianta zakonzervovávající pozici nějak rozpustit a pak budeme opět v pásmu. Ale jak ?

b/otevřená pozice a nečekaná zpráva-černá labuť. Vodítkem bude náhlé zvětšení spreadu ( možnost pro AOS ). Asi není moc možností. Nastavovat zachranné SL v určité vzdálenosti nad úrovně tak jak se dělá pokud se nestihne vyplnit protihedge; u některých brokerů možnost chránit pokles pod nějakou částku celkového účtu; protihedge na nejbližším místě co dovolí broker – ale potom platí varianta bodu a/ a musíme nějak dále řídit pozici v případě návratu. I když statisticky si myslím, že při takovéto zprávě jde trh hodně daleko a rychle se nevrací.

V bodě b/ ale dělá ztrátu každý systém.

NĚJAKÉ NÁPADY ?

zapoměl jsi:

c, gapy

a, i b, je vyřešeno.  Proti c, není obrany....

mi to prijde jako by kocicka s pejskem varili..... nic ve zlem ale zda se mi tohle skloubeni dost slozite, ani jednomu systemu se, podle meho nazoru, neda rict jednoduchy. Coz dohromady dava jeste vetsi problem s otestovanim, jestli jsem spravne pochopil ze hedge tam jsou hlavne kvuli mensimu zatezovani uctu nevim jestli pomuze.

no takze se pocita i s pozicemi nikdy neukoncenymi nebo se ukonci po urcitem casovem horizontu?

s timhle bych Tome nesouhlasil, beru ze v jednoduchosti je sila a prekombinovani takhle na zacatku je celkem velky level. Beru kdyby aos treba jelo jen na sok a po dobrem protestovani nahodit dalsi pridavek treba hedge......... Takhle tam je hromada promennych. Ale ja programovat stale neumim (casu malo) takze tohle je jen teorie z prosedenych hodin u grafu.

no takze se pocita i s pozicemi nikdy neukoncenymi nebo se ukonci po urcitem casovem horizontu?

s timhle bych Tome nesouhlasil, beru ze v jednoduchosti je sila a prekombinovani takhle na zacatku je celkem velky level. Beru kdyby aos treba jelo jen na sok a po dobrem protestovani nahodit dalsi pridavek treba hedge......... Takhle tam je hromada promennych. Ale ja programovat stale neumim (casu malo) takze tohle je jen teorie z prosedenych hodin u grafu.

Nový obchod by se měl otevírat az po uzavření všech pozic, jak píšu na jakémsi TP pro všechny pozice(pro mínusové i plusové). Všechny zahedgované pozice najednou- x zahedgovaných pozic se zavře při dosažení kýženého výsledku. Protože se musí počítat i s rúznými poplatky za pozice, tak to je jeden z důvodů uzavírání prvního dosažení trojčlenky a místo ní zahedgování. Aby byl ziskový náskok.

Ona se zde naskýtá možná i možnost použít tento styl hedge místo SL při otevření pozice podle svého plánu. Začít předpokládaným směrem, v případě že to dojde k SL, začít hedgovat, po určité době ( vzhledem k takto blízkému pásmu hedgování) se hedge určitě dostane do lepších čísel ( i kdyby mínusových ) než kdyby byl zasažen SL a zavřít. Jedna z teorii.

Vzhledem k složitosti bych SOK asi zatím vynechal a zkoušel bych kolik max .hedge pozic by spotřeboval např. proražení včerejšího maxima nebo minima ( tam to vypadá ručně zatím dobře). Tam by AOS nebyl složitý. Ale jinak jako celek je to opravdu asi nemožné programovat a muselo by se to rozkouskovat.

neznamená že když hedgovat neumíš že hedging je blbost