Příště už to musí vyjít

Pro admin. Omluva doslo k chybe.

Na ten report se moc nedivej protoze jsem omezenej americkymi pravidly nedelam klasickej hedge ale korelace mnen .Ten program i otevre pcet obchodu ktere si nadefinujes otevre je jen jednou.Znovu je otevre as kdis se vsechny vypnuli.Protoze na reportu vydis nektere meny vicekrat to je zpusobeno tm ze zmenim mgicnumber a otevre mi nove pozice .Pust si ten program v demu v realu se bude chovat z 99% stejne protoze pouziva cekaci prikaz.V tom demu si pust klasicky hedge v jednom okne buy a ve druhem sell se stejnyma hodnotama ale inym magic number.Po tydnu zjistis jak pracuje.Jinak potrebuje par funkci dodelat takze shanim nakyho programatora jesti by mel nekdo zajem tak se ozvete terba sem. 

Dony můžeš prosím nějak popsat na čem je systém přesně založený? Tvuj brokere nepodporuje hedge takto řešíš korelací a co jsem se dočetl tak je to založené na přikupování ale podle čeho máš enter a jaké pravidla? jak si vyřesil tu velkou otevřenou ztratu o které psal harmonie a Tomáš? Díky

Co jsem pochopil, tak nejprve se rozhodněš, jakým směrem předpokládáš, že trh půjde a zvolíš vstupní cenu a zároveň předpokládaný profit. A otevřeš obchod. Zároveň zadáš čekající limitní příkazy proti směru předpokládaného trendu se zvyšujícími pozicemi, ale stejnou cenou jako profittarget. Takže je to takové ředění ceny, s předpokladem, že trh přece jen po čase "vyslyší" tvé přání. Pokud cena jde proti, tak se postupně aktivují čekající příkazy a pozice roste. A když trh konečně se obrátí správným směrem a dorazí k cílové ceně, tak se uzavřou otevřené pozice a zruší se zbylé čekající příkazy. A znova začíná ten samý proces.

Vypadá to jednoduše a rozumně. Pokud se dopředu trh zanalyzuje a pak spustí pro určitý směr (longxshort) a hlídáš to, tak ok. Ale pokud třeba příjdou nějaké zprávy, která trh obrátí, nebo nebudeš u pc, a nebo budeš stále doufat, že se to otočí, tak ti to vygumuje účet. A to velmi rychle. Prostě tenhle způsob pyramidování vede do pekel.

Není tam nikde omezení ryzika. A otevřená ztráta roste hodně rychle. Prostě si nemyslím, že je dobré tento systém, a nebo další na podobném principu, obchodovat. To je můj názor.

Nowak: Mrkni se do toho výpisu obchodů. Tam je to hezky vidět, co a proč se děje. Donny to tu již psal a já jsem v předchozím příspěvku po něm opakoval. Snad jsem to pochopil dobře. Opravdu si prostuduj ten report, co je na této stránce z 25.10. Vypadá to zajímavě, ale jak jsem psal, mě by ten způsob obchodování neseděl.

Zkoušel jsem tento systém projet na datech EUR/USD deset let zpět. Výsledek byl asi 1000 pips zisk a místy tak velké otevřené ztráty, že to každý menší účet než 50000 dolarů zlikvidovalo. Jedná se vlastně o neustálé hedgování, takže teoretcky by měl vyjít nulový výsledek mínus spread, ale asi rozdílnými velikostmi pozic to vypadá, že to nějaký malý zisk při velkém účtu vygeneruje. Zase tak do hloubky jsem to nezkoumal. Já bych do tohoto systému nešel.

"nebo jít na pár, který nemá takové pohyby na zlikvidování."

dobry napad, vim o jednom! :)

Ono za ten jeden den to je hezký ale jak psal Tadynek o tom vyzkoušení více do histrorie jak by do toho nešel. Donny ty už to jedeš v reálu nebo na demu s reál daty?
ABC mám na mysli měnový pár, který jde v range. Tam je snadnejší si počkat a nezlikvidovat účet u přikupování.

Ja to jedu v realu je to natom prvnim odkazu z 18.10. A jedu to v korelaci protoze nemuzu v americe hedge ,zacinal sem s 350 USD a jednou sem tam pridal 250 USD protoze mam svou hranici freemargin 100 USD.Ten vypis je real za cca 5 mesicu.

Nějak to nefunguje....(ten odkaz).

Jj, zkusil bych to znova za nějakej čas - přece jen, než vytáhnou tu pásku se zálohou dat z roku 2009...

No tento vypis uz ani ja nemam k dispozici ale jestli si dobre pamatuju tak tam bylo otevreno prez 250 pozic na 22 parech a generovalo to cca 200% rocne. Pary byli skladany do uzavrenych trojek tak ze se vzajemne hedgovali.Ziskove pozice generovali cca 30% ze stratovych pozic a pri zmnene trendu to za par dni generovalo vjetsi zisk nez byla puvodni ztrata a ziskove pary se preklopily do stratovych ale vzhledem k tomu ze cim vyce se par propadal tak se otvyrali vjetsi pozice pri obratu trendu to bylo rychli kdez to ty ziskovy zase zacinali z mensi pozici tak ze az do doby nez se pozice vyrovnli to stale generovalo zisk, a bylo to nastavenu na ztratu az 3000 pipu kdy to stale dodrzovalo MM 3% na obchod.

program