Faunus Asset Management

Ahoj,

No já teda jsem na tom trošku jinak :)

Dlouho nic nepíšu, protože právě z výdělku z Faunusu jezdím na neplánované dovolené pořád ^^. Naposledy jsem byl v Turecku ze zisku ze ZARu a SGD. Na BASE (základní balík) máš pravdu - já ho ale beru s rezervou a jedu teď téměř výhradně exoty. EXTENDED (exoty) a kovy fungují dobře. Od pondělka pojedu opět naostro. Rok 2010 bude horší než 2009, ale základní hodnoty budou zcela nepochybně dodrženy, čili celkově skončí v dobrém zisku. Větší příspěvek ohledně Majors a prognózy na nich napíšu na týdnu - situace se pomalu zlepšuje přesně jak jsem předpokládal v říjnu. 

Chápu ty trably s Dealbookem. Z aktuálních korespondenci mám info, že brzo bude k dispozici API k testování. To už je zcela jiný dech, protože problém provedení velkého počtu obchodů je tímto vyřešen (to je asi nej problém aspoň v tomto vlákně pro průměrné tradery), a tudíž i hodnot ziskovosti aspoň na exotech se dá dosahovat pohodlněji. 

Tak od pondělka ke strojům opět :)

Takže pojedu postupně:

Minulý týden (15.11.2010 - 19.11.2010)

Majors:

Sumární drawdown na majors ve finále kolem -1,4%. Na EURUSD po odečtení spreadu bylo vyděláno +70 pip. Lidrem ziskovosti byl AUDCAD s výsledkem +680 pips. Týden se začínal jako ziskový, ale finální ztrátu přinesly obchody na párech AUDUSD, AUDJPY a AUDCAD. Nákup na těchto párech byl asi uskutečněn na signálu (na předpokladu) trendového obratu, ale spolehlivý obrat s neuskutečnil (obr.1). Fronta zpráv byla dost klidná a rostoucí trend mírně ztrácel svou sílu, nicméně prognóza se nepotvrdila.

Ve mnoha případech byla možnost uzavřít vytvořené Faunusem pozice dříve a inkasovat dobrý zisk, ale Faunus tuto možnost promarnil. Tady je ukázkový příklad na AUDUSD. Faunus otevřel long-pozici v bodě 1 pravděpodobně s očekáváním růstu jako reakci na předchozí prudký pokles kotací s následujícím návratem. Ale po otevření se kotace okamžitě začaly klesat a v bode se Faunus rozhodl již neriskovat a dále uzavřít pozici bez očekávání stop-losů. Ale v bodě 3 vidíme, že počáteční prognóza Faunusu se nakonec potvrdila, ale s opožděním. Co by v podobné situaci mohl udělat trader, připravený pracovat? Ku příkladu by mohl zapojit signály od Faunusu do svého systému indikátorů, a možná i uvědomit se, že bylo potřeba se otevřít v bodě 2, a uzavřít se v bodě 3. Jak je známo často signály zvlášť nedávají stejné dobré výsledky, jako všichni spolu nebo skupina signálů. Komplikace spočívá ve vyhledání "dobrých" signálů (všech - včetně signálů z vlastní OS a jednoduchých indikátorů), které navíc mezi sebou ne příliš korelují. Signály od Faunusu jsou pro tento účel dobrým kandidátem. 

Obr.1 - 3-bodová ukázka rozhodujících bodů na AUDUSD.

Co na to říct, to je právě ten případ, kde trader by mohl kvůli ne moc složitým úvahám inkasovat slušný zisk místo čekání, že za něj systém vše udělá.

Rozšířený balík 

Na rozšířením balíku byl minulý týden slušný ziskový výsledek asi +0,4 růstu celkového depozitu (za týden). Lidři ziskovosti - EURHUF, CHFPLN, NZDHUF, CHFNOK, GBPPLN, PLNCZK.

Balík drahé kovy.

Na kovech byl výsledek výborný, jiné slovo se na to nehodí, +1,6 růstu depozitu (za týden), +17000 pip zisku. Minulý týden bodovali stříbro a palladium. 

Závěry

Diverzifikace vkladu a investování umožňuje inkasovat zisky a vydělávat stabilněji. Nevím jestli jsem již to říkal někde, ale jedním ze základních triků, který používám již 3 roky u Faunusu, a který skutečně velice často funguje efektivně je skutečnost, že v současném týdnu investuji proporcionálně ziskovosti týdne minulého. Tzn., že na nejlepší páry z minulého týdne sázím trochu více, a občas i přepočítávám objemy. 

K ukončení hodnocení minulého týdne (jelikož páteční vstupy za uzavřely dnes) přikládám ještě několik screenshotů (dnešní výsledky), které jsou skutečně výborné.

Kovy: 

Základní:

Na rozšířeném bylo mnoho signálů a do jednoho screenů se nevejdou. Lze na to kouknout ve výkaznictví každopádně, výsledek za jeden den je řádově v tisícovkách pip v plusu. 

Teď ještě, Davide (DAFe) osobně k tobě. Říkáš, že pokud bys za to platil od počátku otevřeného testování, tak bys hodně prodělal. Ale pokud bys dodržoval objemy, tak by to nebylo více jak 10%. Na exotech naopak bys vydělal, a vydělal dost. 

Pokud podobný report jak jsem ho napsal výš vyhovuje, tak ho mohu psát každý týden (hodnocení týdne). Skutečně na signálech od Faunusu není až tak těžké vydělávat jak se zda. Je pravda, že statistik a člověk technického zaměření se v tom bude orientovat lépe. 

Ale problém, který tady mnoho lidi uvádělo jako největší (příliš mnoho obchodů, náročné časově obchodování), který sice byl trochu zredukován podle dotazů a názorů, které jsem dostal a dostávám se zavedením WEB-terminálu, tak se zavedením API bude úplně eliminován...No já osobně si nedovedu moc představit teď, jak bych to bez API jel...Ale s API je to úplně jiná káva. A s tím, že výrazný drawdown na majors už skutečně trvá dost dlouho a teď začíná ztrácet sílu, tak to může být i na majors dost zajímavé. Mám za to, že drawdown ovlivnila kombinace fundamentálních událostí a ekonomické cykly. 

S pozdravem, Zbygnev

Tak to záleží jak počítáme. Toto je ztráta vzhledem k modelovému účtu u Faunusu. V reálu, pokud by člověk nevyužíval úplně všech signálů, pak by byla menší kvůli a) jejich počtu b) přepočtu lotů.  Ale souhlasím, že to byla ztráta naprosto rekordní, po ní se systém se "uzavřel" do menších lotů a pokračuje v tom dosud. Brzo přidám hodnocení (report) tohoto týdne. Situace se patrně zlepšuje. Já více důvodu k opatrnosti když systému se daří hodně dobře dlouho, než když se začíná zlepšovat po drawdownu.

S těm rozšířeným balíkem jsem měl na myslí listopadovou situaci, která ještě není odražená ve výkaznictví, ale obrázek si můžeme udělat podle týdenního hodnocení :

Soukromý účet s největší pravděpodobnosti nemá aktivováno tolik párů. Pokud je aktivováno 100 párů - pak se objemy samozřejmě jiné, než když je aktivováno třeba 10 párů. To neznamená, že existuje přímá závislost, tedy čim více párů, tím menší objemy. Ale zohledňují se faktory jako jsou: korelační tendence, aktuální volatilita, aktivované majors vzhledem k exotům atd. Dá se v tomto ohledu říct, že každý účet, který má jiné nastavení aktivovaných párů je svým způsobem unikátní z hlediska počítání objemu, i když ty jsou počítány podle jednotných principů automatem.  

                  Zdravím Olympusko, dík za příspěvek,
je tady několik faktorů:
                        - Rád bych jel i exoty ale přes první jazykové problémy s Dealbook (psal jsem prosbu o vysvětlení na zadávání SL a TP do přísl. vlákna- bez odezvy) a zatím jsem neměl tolik času abych to hlouběji zkoumal takže testuji jen majors a kovy-gold a silver .
                        -Na zákl. balíku mám zvoleno jen 8 párů tak aby moc nekorelovali s jinými: otevření pozice dle Faunusu na obch. sign. v tutéž hodinu Příkl:Buy-- EURUSD,GBPUSD,EURGBP,EURJPY,GBPCAD,GBPJPY a k tomu sell USDCHF je podle mě buď velký zisk nebo ztráta a tak podobně.Pokud bych jel live tak bych se vůbec neodvážil do USDJPY je tam korekce up ale podle svící nedokážu  v hodiny co jsem u pc odhadnout kam to půjde.
                       1/-Když se podívám na týdenní obchody na majors tak jsoupořád v mínusu
                       2/-nejsem schopný pokrýt celý 24h trh tak jak faunus takže skoro polovina signálů jde mimo moji časovou zúčastněnost( ať jsou + nebo - , zažil jsem týden kdy na majors bylo provedeno během noci několik + obchodů s malým ziskem ale celkově se to dost projevilo na konečném týdenním hodnocení a během dne šli signály down a to mluvím  za dobu
kdy jsem sledoval celý zákl. balík
                       3/-i kdybych jel všechny signály ve své volné hod. kdy múžu být u PC tak mě míjí předčasně ukončené pozice bez dosažení TP které Fau.. posílá a já většinou přijdu a místo malého zisku je tam ztráta.
                       4/-otevřená pozice v době než jdu do práce t.j.cca 3-4h ráno se mi nezdá podle delšího testování jako nej.. a než začíná Londýn tak je to nepředvídatelný.
                       5/-když přijdu z práce cca 16h +/-,tak kolikrát to taky není žádnej zázrak- poslední dobou zvažuji sledování jen D1 grafů a zadávání čekací několikanásobné příkazy v rámci hlavního trendu na D1( t.j. uzavření s 1 větším objemem cca po 30 pip,s2 menším cca po 50-70pip a 3 podle kvality signálu, ale to by bylo nej to co nejdřív uzavřít na BE a pak čekat kam to dojde.----Vpodstatě jsem začátečník který ladí svůj systém až na
demu  budu dosahovat ziskovost tak se vrhnu na live sice mě osobně mrzí že nemůžu být fulltime ale takovej je život.Většinu ztrátových obchodů bylo u mě dosaženo tak že jsem zadal pokyn ale nastala nečekaná zpráva viz Zlato a zpráva z Číny KOLEM 19.10,dále EURUSD a zpráva z Irska kde jsem měl taky propad a to i tím že jsem začal používat velký SL kdy můžu otevírat pozice za lepší cenu--,pak dále tím že ochod  šel do zisku ale TP to minulo o pár pips a když jsem se dostal k pc tak jsem sledoval aktivaci SL---,potom klasika špatně zvolený obchod
                        6/-Psal jsem že od začátku otevřeného testování bych na základě placených signálů prodělal, jak jsem psal, zmiňoval jsem se jen  o Majors exoty bych rád jel ale je tam ta pro mě nevyjasněná situace ohledně S/L a TP na Dealbook + jak jsi psal s API je to o něčem jiným i to jak jsme se bavily časové uzavření pozic to je hodně dobrý, tam už se dá nějaký systém vytvořit
                         7/-jestli bych na MAJORS!! vydělal nebo prodělal to je otázka, zadat příkaz brzo ráno bez dalšho potvrzení je risk, protože během dne nemůžu regovat na pokyn faunus na uzavření pozice
                         8/-píšeš že je vhodné signály od Fau.. zařadit jak vhodné indi do OS ale to pak už máš tolik "signálů" že 1 ti říká UP, 2 pozor možná UP, 3 je hlavní trend a ten je down, 4 možný obrat do down ale počkat na potvrzení,svíčková formace atd pak přijde sig.. od Faunusu a pak už nevíš, to se stává často a pak druhý den koukneš na graf a víš vše hraje pro down a v tom ti přijde placený(beru to za nadcházející) odobí od Fau který říká
DOWN!!!!a pak si říkáš ale to je tak zřejmý že to je skoro tutovka a já za to platím.Teď to píšu jak mi přichází myšlenky a nezatracuji Faunus a jak píšeš ty každý soukromý účet je individuální podle zvolených párů, buď jak to vybíráš ty podle zpětné vazby na ziskovost atd..(psal jsi v blogu) nebo tak jak se ptal Vlada OO1 jestli má signály nějak upravovat.
Celkově vzato já musím brát danou ziskovost \ ztrátu ve výkaznictví s rezervou protože nejsem pořád u PC.Tím navážu i na to že vlastně můžu vychytat většinu ztrátových signálů a to ipřes můj "OS filtr"a nebo ziskových, ale to se zatím nestalo díky celkovému 4 měsíčnímu propadu na Majors.Každopádně jsem zvědavý jak budou vypadat zisk signály jestli to bude zapadat do mého OS filtru.Takže tak, doufám že jsem to napsal aspoň trochu použitelně.

                                 Díky za tvoje příspěvky, čas a přeju dobré obchody,čau D.

Dík, když už jsme u těch vkladů představ si sebe že máš úplně jiné povolání x let úplně mimo forex burzu atd.,manuálního charakteru s velkým psych. zatížením, ovšem pořád přemýšlíš co dělat a jak dělat, nejsi typ podnikatele který se chce 18 h denodenně hnát ve své firmě,nemáš takový známý aby ti dohodily zajímavý kšefty nebo aspoň jiný známý na rozjetí firmy ale zkoušíš něco změnit-bezvýsledně.Pak se dozvíš v časopise OF o forexu nic nevíš půl roku se učíš na FXstreet teorii dalšího půl roku demuješ s časovou a rodinou vytíženností se ztrátovým výsledkem a hlavně strašnou nechutí chodit do práce kde ještě navíc trávíš nadlimitně moc hodin.Jediné co ti chybí tak pořádný vklad aby to na fultime stačilo abys nepřetěžoval účet obchody ale dokázal si počkat ne ten ideální s vědomím toho že jseš schopen i tak finančně vyjít a pak související přesvědčení sám o sobě ano jsem schopen ziskovýho tradingu.Takže mi vlastně chybí to vlastní přesvědčení a pořádný vklad.Proč jsem to napsal? Mám na tebe dotaz, představil sis sebe v mé kůži t.j.s mými skoro nulovými znalostmi o tradingu.Ptám se za sebe mám si půjčit těch 200tis.?Myslím si že ty se svými znalostmi o Faunusu by jsi byl přesvědčen že půjčit si, by bylo reálné.Já si s tou myšlenkou pohrávám vždyť lidi si půjčují větší částky ale je tam furt to ALE.Neberu to že když mě někdo řekne půjč si tak při ztrátě to na něj budu házet tak to prosím neber, jen nějakej názor, třídím si myšlenky a jsem přesvědčen že kdybych obchody mohl přes den trochu kontrolovat tak bych tam neměl tolik zrát. Další věc je tady faunus vždyť to je obrovská možnost hlavně pro fulltime.Tím že je tam momentální drawdown tak nemám pořádně vyzkoušeno jak by to fungovalo s mým OS.Dík za čas měj se D.

Díky Olympusko,u rozšířeného píšeš:

Tady je důležité zmínit o spreadech. Má-li broker ---nižší--- spread než modelový spread Faunusu, pak nedoporučuji tento pár u tohoto brokera obchodovat.                            Myslel jsi opravdu nižší?

S pozdravem D.

O.K. DÍK jen jestli jsem něco nepřehlídl,se mi to nezdálo tak jsem se ujistil.

 Logický je toto:         nižší, ale "u Faunusu" samozřejmě,------ ale abych nad tím nemusel dumat,hlava dokáže kolikrát zkombinovat  i nezkombinovatelný, teda ta moje.

Základní balík.

Celkový výsledek na BASE je záporný -0,94 (méně než 1 procento) poklesu za týden. NA EUR/USD se neobchodovalo, nejsou ani zisky, ani ztráty.

Bez ohledu na konečný výsledek, na různých párech bylo dostatečně jak ztrátových tak i ziskových obchodů.

Lídr týden - AUD/CHF +315 bodů, AUDUSD +293 

Smolař - CAD/JPY - 3983

Počátkem týdne velice podobně (jako minulý týden) fungoval Faunus na obratu trendu. Čas a okamžik vstupu byl zvolen velmi dobře. Ale očekávaný obrat se opožďoval, a pravděpodobně se Faunus rozhodl neriskovat a uzavřít otevřené pozice. Škoda! Trend se skutečně obrátil, ale později. Na obrázku 1 je typicky příklad z minulého týdne na páru USD/JPY. Zeleným kruhem je označen vstup, červeným - výstup. V bílem kruhu je výsledkový záměr počáteční prognózy. Kdyby trader počkal a uzavřel pozice v bílem kruhu, tak by si mohl odnést slušný profit.

Koncem týdne jsem napsal do Faunusu obsáhlý email se svými myšlenkami ohledně dané problematiky (vstup - selhání "elektronických nervů" - ztráta), jelikož si myslím, že by se tomu dalo předcházet nejenom ze strany tradera. Krátce, odpověď vysvětluje, že průměrná doba trvání trendů na finančních trzích se podle jejích výpočtu prodloužila. To je hodně zajímavý postřeh, už se ho snažím zakomponovat do vlastních AOSů. Podle jejích názoru (to podotýkám), to souvisí v první řadě s očekáváním nové vlny, přesněji řečeno, další krizové fáze ve vyspělých zemích. Též dodávají, že v podobných podmínkách určitou stabilizaci metod prognózování TA (jak pokročilých tak i běžných) může přinést relativní stabilizace světové ekonomiky. Faunus se jako automaticky systém podle jejích názoru  časem adaptuje jak k dlouho trvajícím změnám, tak i k rychlému návratu ke "starým hodnotám".

Obr.1 - USD/JPY, počátek týdne

Teď v pondělí se otevřené v pátek pozice uzavírají s velmi dobrým ziskem (obr.2), který již může kompenzovat malou ztrátu minulého týdne. Uvidíme, jak se Faunus tentokrát poradí s výstupy.

Obr.2 - prozatímní výsledky (na pondělí 6.12.2010, 12:41) pátečních vstupů na majors. Většina - dobré zisky včetně vysokých (nad 100 bodů). 

Rozšířený balík 

Na extended velmi malá ztráta, asi -0,26% (méně než polovina procentu za týden) poklesu. Zase na různých nástrojích jsou různé výsledky.

Lídr týdne - AUS/SGD +975 bodů, CHF/HKD +3423 bodů, USD/ZAR +2965 bodů. 

Smolař týdne SEK/JPY - 1711 bodů. 

To vypadá, že v obou balících  JPY byla měnou, která zabránila ziskům.

Balík drahé kovy

Drahé kovy lze považovat skutečně za "trefnou" investici. Dosažené zisk mnohonásobně převyšují ztráty na všech ostatních balících, +5,7% růstu depozitu za týden! Za poslední 3 týdny je zisk bez zbytečných slov na kovech tak velký, že slušný investor už by mohl přestat obchodovat a jít na zaslouženou předčasnou novoroční dovču :)

Bankovní kovy měly minulý týden kladný zisk:

XPDUSD + 109 760 pip, XAGUSD + 12 195 pip, XPT USD + 53 357 pip, XAU USD + 1524 pip

Závěry.

Rozložení kapitálu (účtu, vyčleněných prostředků) na balíky proporcionálně výsledkům ziskovosti minulého týdne (s korekci na klouzavý algoritmus) se vyplácí. Myslím, že dalším krokem, který je vhodný, je detailnější rozložení na nástroje. Pomoci tomu může detailní ranking dostupný u nich na webu. 

Neomezujte se na 2-3 měnové páry. Mé vlastní pozorování a obchodování ukazuje, že dobrá (třeba i základní) diverzifikace vynáší prakticky každopádně velmi slušný zisk.

S pozdravem,

Zbygnev 

Ahoj Dafe,

Na zlato po dosažení maximu (i na jiných komoditách) nevydává signály. Pravděpodobně čeká kam dále, jelikož ten směr v posledních týdnech byl celkem jednoznačný, a teď tak jednoznačný není.

Včerejší a dnešní ranní signály na JPY vyšly moc dobře. Nevím jak dále, je třeba kouknout na fundamenty, ale mě třeba nejlépe vyšel GBPJPY uzavřený v 16 hod: +320 pip zisku. Opatrně obchoduji dále, hlavně pozor právě na tyto korelační s komoditami a s ropu dolarové páry typu CAD atd.

Z.