Automatické obchodní systémy - Mýty a pravda

Zdravím, článek možná užitečný ale moc dlouhý, to nemám rád Ale z toho si nic nedělejte, jistě se najde mnoho lepších čtenářů. Tradingem se zabývám dva roky, programováním 20 let, ale příležitostně (jen pro svou potřebu) Naprogramovat AOS je proti programování pod WIn velmi jednoduché, ale nebudu Vám kazit kšefty . Mě, pokud napadne nějaký OS, hodím to do AOS a projedu na hist.datem, ale obchodovat bych to za sebe nenechal. Možná hlavně proto, že mi je líto nechat puštěný počítač nonstop jen proto, aby udělal pár obchodů týdně, to přece zvládnu sám. I když AOS se asi dělají hlavně pro obchodování na minutových grafech, pak to možná smysl má. Pro zajímavost zde uvádím equity svého posledního AOS. No asi jste viděli i lepší výsledky AOS, Ale zase se jedná o stabilní a pravidelné navyšování zisku. Tento AOS má ale jednu slabinu, kterou musím ještě vyladit, v extrémním případě bude totiž nutné provést hedgování, a to ještě neumíme         

Dobrý den Petře,

Jaký software používáte k algoritmizaci, příp. k následné optimalizaci, k analýze OUT OF SAMPLE? 

... klikněte na obrázek pravým tl. myši a dejte Zobrazit obrázek.

Čili optimalizaci neděláte běžně vůbec? Bez optimalizaci nebo lépe řečeno bez kvalitní optimalizaci je AOS potenciálně ztrátový. 

Svátý grál je stereotypní označení pro OS, který nikdy neprodělává, tzn., nemůže mít žádný profit factor. To je stereotyp pro nováčky, kteří vůbec nerozumějí podstatě základních veličin expected payoff, max.drawdown, expected drawdown atd. Takový svatý grál nemůže existovat systematicky. Spíše se jedná 

I Vámi uvedený svatý grál s popsanými poměry těžko může existovat na delším období. To je statisticky prakticky vyloučeno - https://www.fxstreet.cz/olympuskohodnoceni-mos.html

Děkuji za odkaz, už kdysi jsem tento článek od Vás četl a velmi mně zaujal tento matematicko-statistický pohled na danou věc. Bohužel mi v hlavě neutkvěl a velmi rád jsem si jej přečetl znovu. Máte v každém případě pravdu a s těma "grálama" jsem to na delším období asi přehnal.. Ovšem v článku jsem to uvedl z toho důvodu, že mi klient posílá každý týden ekvity a reporty (už asi "jenom" pět měsíců), a ty jsou si podobné jak vejce vejci, při drawdownu 3% (bez MM) stále +/- 20% (v průměru, samozřejmě, někdy pošle 15, někdy 25) za ten daný týden.  Systém prý provozuje nějakých 15 měsíců s podobnými čísly, a těch výše zmíněných 5 měsíců ma na to Experta, který mu usnadňuje spoustu práce. Přitom je to systém založený na velmi prosté myšlence (podbrobnosti říct samozřejmě nesmím). Opravdu nemohu posoudit dlouhodobou výdrž takovýchto čísel, faktem je, že systémy, co tady provozujeme pro naše vlastní obchody mají "klasickou" výnosnost kolem 60% za rok při rozumném DD, takže čísla z těchto "grálů" sice mám, ale nesmím provozovat (systémy našich klientů samozřejmě neprovozujeme, i kdyby byly sebepodařenější, nemáme na to žádné právo).

Ano, i toto po nás chtěli, a buď právě způsobem, jakým popisujete, že obchod se zadá ručně a pak PAOS vezme kontrolu nad pozicí, a hlídá jí BE, TSL nebo jiné parametry (třeba "odhodí" část pozice), a nebo také jak jsem popisoval v článku, trader udělá malůvky (S/R, TL, atd.) a AOS si pak hlídá signál, podle jeho systému. I tohoto tématu jsem se v článku dotkl, pojemnoval jsem to podobně jako Vy, kvaziAOS :)

"... tak přeoptimalizované to rozhodně není, vlastně je systém tak primitivní a jednoduchý až se to sem stydím napsat ."

som síce v programovaní analfabet, ale mne sa to páči. Keď niečo bližšie prezradíš na jozef.vyskocil na českém seznamu bude to bez hamby.

No tak asi nic nového, systém nevykazuje ztráty protože je prostě nebere, takže bez SL. Nepoužívá žádné indikátory, vstupuje na S/R proti trhu a bere 30 - 40 pips. Když se to dostane do ztráty, přesune to PT na vstup aby jsme vyšli aspoň s 0,-. No ale  když se to nepovede a ztráta je ještě větší, otevře další pozici ve stejném směru na další S/R a s oněco větším objemem. Pak se to všechno snaží ukončit při korekci, aby součet zisků a ztrát byl nejhůř 0,-. Stačí na to korekce cca 35%, nebo menší. Někdy je potřeba vstoupit 2-3x, výjmečně 5-7x. Ovšem jak jsem psal má to slabinu. U některých párů se tak 1 - 2 za rok může stát, že je trh v trendu příliš dlouho bez korekce a pak dojde k Margin Call, celý to žuchne a nezbude Vám ani na funus. Řešení jsou vcelku 3 (slovy: tři ) 1. mít hodně peněz na účtu aby mě to nemohlo položit; 2 vybrat si pár který obvykle nedělá dlouhé trendy; 3 otevřít hedge pozici, ale to ještě nemám zvládnutý. No je to trochu složitější a jistě by to šlo vyladit i nějakými indikátory, ale s těma já moc nekamoším. Nechci to zatím komplikovat.

jo jo díky, zatím jsem na to kouknul jen letmo, zkompiloval a spustil s původním nastavením na testeru. S tímto nastavením na EURUSD to teda zrujnovalo celý účet, viz obr. Ale to se dá asi vyladit. Pravdou je, že položek k nastavení je tam teda hodně, přes 50 , ten můj má v podstatě 3 Asi vstupuje na základě překřížení dvou MA případně  dle RSI. A zvětšuje objemy dle Fibo čísel. To mě teda taky napadlo, je to trochu agresivnější, ale existuje i systém Martingale, tedy přímo násobení objemu, 1,2,4,8,16,32 ... lotů to je hotová sebevražda. Tam je pak to hedgování asi nutný. Jinak tento AOS při ůčtu $10000.- začíná s 1 lotem. Ten můj s 0,1 , tedy pomalu, ale jistě. No nic, prozkoumám to a určitě to bude pro mě přínos. Díky

Hezký článek. Pravda, trochu delší ale neva - mně spíš naopak.

Co já jsem měl zatím možnost poznat: AOS lze rozdělit do pár kategorií:

• Trendové: často je třeba je optimalizovat aby fungovaly
• Protitrendové: zpravidla spojeny s určitou formou martingale ať už s gridem nebo bez něj. Pokud se jedná o 100% mechaniku, vždy dříve či později selže až přijde "killer trade".
• Scalpery: využívají určité neefektivity trhu zpravidla pouze dočasného charakteru (viz třeba více robotů na téma "eurgbp asian session"). Jednou za čas dojde na stoploss který smaže mnoho předchozích zisků; jakmile se trh přestane chovat neefektivně, stopů chodí čím dál tím více a robot je "vyřízen".
• Breakout: optimalizace časového úseku a exitů (ať už do + nebo - nebo trailing) je nezbytná; nicméně zde vidím obrovský potenciál - breakouty byly, jsou a budou. Jde o to "zazávorkovat" nějak rozumně typy chování trhu a kvalifikovat je. (Momentálně se bavím něčím takovým kde je jen cena, čas, 200EMA a lineární regrese za poslední 4 hodiny /@M1/ a vypadá to úžasně ale na účet to nemám důvod pouštět - ručně jsem zatím efektivnější ;-)
• Různé basket systémy využívající korelací/arbitráže (tak do toho nevidím vůbec ale patrně tam cesta bude)
• AOS využívající určitý dlouhodobý "edge"

No a právě z poslední kategorie je jedna má neuvěřitelně primitivní myšlenka která ale: funguje jen na daily (protože "den" je základem oné myšlenky), obchoduje v průměru jednou týdně (ale třeba taky měsíc nic což není pro lidičky patřičně exciting). Nicméně má více ziskových než ztrátových obchodů, průměrný zisk vyšší než průměrnou ztrátu a série výher jsou delší než série ztrát. Proto lze bez problému použít MM stylu "risk dle equity, po výhře 2x lotsize, po ztrátě 1/2 lotsize" a s tímhle MM by ta věc vydělala za poslední 3 roky >800% při risku 5% na trade a drawdownu 12%(!). Pevný stop 100 pips což na daily není mnoho. Ale strategie funguje skoro stejně i bez stopu. Nebo stop 50 pips? Ani ten tu věc nezabije. Nepoužívá žádné indikátory a v těch pár parametrů co je ve hře skoro ani nejde "optimalizovat". Funguje to pořád, alespoň po dobu co sahají data od Metaquotes.

Celá ta věc je natolik primitivní až to bolí. Má šíleně neefektivní exity. Nezajímá mě až tak.. mám jinou práci. Kdybych věděl, že tu bude dostatečný zájem, založím thread a vše zveřejním (a hrejte si :-).. ale bude to pro někoho dostatečně zajímavé? Vždyť daily je nuda, ne?

Zdravím, v jednoduchosti je síla, já to říkám pořád. Tak prosím prozraď něco víc o tom geniálně jednoduchém a tak ziskovém systému. Na základě čeho otevírá a zavírá pozice atd. Dík.

P.S. já to akční mít nemusím, mě D1 nevadí

Zdar! Pokud to zaujme víc lidí, příští víkend možná založím thread v Obchodních strategiích a systémech, vysvětlím v čem spočívá ta nádhera a postnu tam i zdroják. Klidně z toho udělám public domain; sorry ale nemá pro mě půvab to posílat někomu "jen tak"; spíš by mě bavilo kdyby se do toho tady a veřejně a se zájmem (jsem idealista, že?) pustilo pár chytrých hlaviček a domyslely logiku exitů v plusu (trailing stopy atd). Celá ta věc je popřením toho, že 100% mechanika nemůže fungovat dlouhodobě a beze změn parametrů. Na celé té věci mě osobně zajímá zda se najde někdo kdo ji podstatně vylepší protože mám podezření že to funguje jen a pouze díky tomu, jak pitomě triviální to je a chtěl bych se dovědět zda to komplikace udusí nebo naopak oživí..

Zdravím Vás. skvelá diskusia. ten denný systém by aj mna velmi zaujimal, tiež som toho názoru, že v jednoduchosti je krása. Takže Ta poprosime, popiš niečo bližšie o tom systeme, prilož zdroják a neverím tomu, že by sme to spolu nevyladili do požadovanej úrovne.

kolik ohlasu je potreba k zalozeni vlakna za ucelem spolecneho vyvoje?