Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégii, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto bohumilú činnosť, avšak vo väčšine prípadov sa jedná o platený software, pričom chceme využiť len malú časť jeho funkčnosti. Podobný problém je získanie kvalitných historických dát trhu, ktorý sa chystáme backtestovať.
Ako veľká časť začínajúcich obchodníkov som bol i ja odchovaný na platforme MetaTrader4 (MT4) o ktorej sa tu na fxstreet.cz už veľa popísalo. Aj vďaka tomu, že ju brokeri ponúkajú zadarmo, si získala širokú masu používateľov. Problém však nastáva akonáhle chceme začať s poctivým backtestom diskrečného systému, keď už nestačí naprogramovať v MQL svätý grál na základe prekríženia dvoch kĺzavých priemerov s magickou fibbonaci periódou. Samozrejme môžeme sa uchýliť k ručnému posúvaniu grafu v MT4 a hľadať signály na close sviečkach, ale chvíľa radosti už čoskoro opadne keď zistíme, že broker poskytuje z histórie len cca 65000 sviečok, za čo ani veľmi nemôže, keďže je to obmedzenie samotnej MT4 platformy. Navyše stále pracujeme len s uzavretými sviečkami, čo má od "feelingu" skutočného živého trhu stále ďaleko.
Rozhodol som sa preto pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, na ľubovoľnom timeframe, bez obmedzení na veľkosť historických dát a samozrejme bude mať podobné intuitívne rozhranie ako MT4. A tak sa stalo, po niekoľkých mesiacoch zrodil sa FXSim. Ako zdroj trhových dát som použil švajčiarskeho ECN FX brokera Dukascopy, ktorý svoje dáta ponúka voľne na stiahnutie. V skomprimovanej forme sú historické dáta dostupné na domovskej stránke FXSim.
Používateľské rozhranie
Rozhranie aplikácie je jednoduché a intuitívne, podobne ako je tomu u platformy MT4. Hlavná výhoda aplikácie FXSim spočíva v časovej synchronizácii na všetkých grafoch, čo umožňuje získať celkový pohľad tzv. "big picture" na dianie na forexovom trhu v ktoromkoľvek časovom okamihu.
Graf je možné efektívne posúvať rôznou rýchlosťou klávesmi. Záleží len na samotnom používateľovi, aké si zvolí tempo pri testovaní. Nezaujímavé chopy na trhu je možné rýchlo preskočiť po celých sviečkach a pozornosť upriamiť len na dôležité breakouty. Vďaka tomuto systému testovania je možné získať cit pre trh a to oveľa rýchlejšie, ako pri zdĺhavom vysedávaní pred živými grafmi.
TIP: Klávesové skratky a postup pri konfigurácii inštrumentov je možné nájsť na domovskej stránke FXsim. Pokiaľ nebudú správne nakonfigurované inštrumenty, zobrazí sa pri spustení chybová hláška!
Indikátory
Aplikácia obsahuje základné indikátory, ktoré sa budú časom dopĺňať podľa potreby. Žiaľ neexistuje ani nikdy nebude kompatibilita s indikátormi v MQL4. Indikátory je možné pridávať vo forme pluginov.
Navyše obsahuje netradičný indikátor, ktorý v MT4 štandardne nenájdete, a to OverlayChart. Umožní na základný graf naniesť ďalší ľubovoľný graf iného trhu, vďaka čomu je možné efektívne testovať koreláciu jednotlivých menových párov či úrokových sadzieb. V najbližšej budúcnosti sa plánuje pridať indikátor sentimentu z viacerých zdrojov ako COT report, Oanda, myfxbook community outlook, Dukascopy, FXOnline...
Ekonomický kalendár
Najväčšia volatilita na forexe vzniká práve v čase zverejňovania dôležitých fundamentov. Je preto dôležité s týmito pohybmi rátať už pri backtestovaní. To nám uľahčí modul ekonomicky kalendár, v ktorom nájdeme zoznam plánovaných udalostí na každý deň pre danú menu, ich vplyv na trh, predpoveď, aktuálny stav atď. Kalendár sa automaticky aktualizuje pri prvom otvorení.
História obchodov
FXSim priamo neriadi žiadne otváranie/zatváranie pozícií, obsahuje však modul, ktorý odosiela príkazy objednávok a aktuálne ceny inštrumentov pomocou protokolu DDE do MS Excel. Stop loss a Take profit úrovne je možné nastaviť myšou ukázaním na grafe, čo nám výrazne urýchľuje backtesting.
Komplexný model money managementu (MM) je možné vytvoriť v samotnom Exceli pomocou vzorcov, vďaka čomu sa okamžite prejaví zmena každého parametru MM v celej histórii obchodov. Taktiež je možné počítať Risk Revard Ratio podľa zadaných T/P a S/L úrovní.
Všetky bunky v tabuľke boli vyplnené automaticky pomocou vzorcov a makier
Šablónu pre MS Excel so všetkými potrebnými makrami je možné stiahnuť z domovskej stránky FXSim, kde rovnako nájdete podrobnejší popis funkcií, novšie verzie FXSim, ďalšie indikátory a historické dáta voľne dostupné pre všetkých:
Verím, že aplikáciu ocenia najmä začínajúci obchodníci, keďže ide o lacné riešenie ako efektívne otestovať svoje nápady, či vylepšiť už funkčný obchodný systém. Prepojením na Excel sa stáva z FXSim nástroj, ktorý isto ocenia i pokročilí obchodníci.
