ODY - trojka...

Obchodování dle síly měn je opravdu podmětné.Indikátorů na sílu měn je mnoho.Ten nejlepší je dle mého názoru Luku 5 (obrovské díky autorovi za skvělou práci ).Jeho výhodou narozdíl od ostatních indi na sílu měn je v použití quantilu kontrakce a expanze trhu(díky tomu je s velkou přesností schopen indikovat obrat trhu)-viz.obr1(EUR/JPY, TF 5 min.).

Obchodování dle síly měn je opravdu podmětné.Indikátorů na sílu měn je mnoho.Ten nejlepší je dle mého názoru Luku 5 (obrovské díky autorovi za skvělou práci ).Jeho výhodou narozdíl od ostatních indi na sílu měn je v použití quantilu kontrakce a expanze trhu.

další obr.ukazuje situaci na grafu EUR/JPY ( TF 5 min.)

Jem si vědom toho, že toto vlákno je o ODY trojce ale síla měn s ním přímo souvisí.Moje "silová indikace" má v současnosti tuto podobu:

tedy jak psal SID je nutno brát v potaz relativní (modrá) i absolutní (zelená) indikaci.V absolutní indikaci jsem přidal vyhlazení křivky (stříbrná vyhlazená dle MA 5,maroon vyhlazená dle MA 14 a především žlutá vyhlazená dle MA 150 - zejména tato umožňuje indikovat dlouhodobý trend a tedy vstupovat do trendu,což dělá obchodování relativně bezpečnější).Výsledek viz.další obr.:

K ODY trojce : Obchodování tří měnových párů ve trojce je oproti obchodování pouze dvou párů této trojky posunem.Gratulace všem kteří se na tomto systému podíleli.K dlouhodobější indikaci situace na trhu používám ( na rozdíl od Vašeho Soku pro 4 dvojpáry ) Luku 5 křivku absolutní síly jednotlivých páru ( viz.následující obr.) - pokud u těchto křivek nastavíte pevná max/min , křivky se nepřekreslují + každá ze křivek je téměř totožná s grafem měnového páru.  

dále:Mylím, že si Yuny úplně přesně nepochopil(a říkám to s velkou úctou ke tvé práci ), co ti chtěl Soker 88 na str.22 říct. - řekl bych, že tady je jádro pudla (nebo alespoň jedno z jader) SIDOVA SOKU.Klasická Ody trojka při např.: sell GU Vs.buy EU + buy EG je při prudkém růstu GBP schopna hooodně ustřelit ( souhlasím, ale že se i v takové situaci po čase trojka vrátí zpět i s lehkým profitem ).Podtrženo sečteno:pokud by si byl ve stejný čas při prudkém růstu GBP ve trojce kde by bylo sell GU + sell EG Vs. buy EU, tento ústřel by byl prostě menší.Ten rozdíl v bezpečnosti tedy spočívá v hedgingu jednotlivých měn.

Ve schématu:

sell GU Vs. buy EU + buy EG dostaneš ( rozpitváno na měny ) : G 2x sell , E 2 x buy a U 1x buy a 1 x sell - tzn., že když ustřelí E nebo G opačným směrem ztráta není tak velká jako při jednopárovém obchodování ale přesto dokáže dočasně (ne)pěkně zacvičit s účtem.

Pokud ovšem budeš v postavení:

sell GU + sell EG Vs. buy EU dostaneš ( rozpitváno na měny ) : G 1x sell a 1 x buy, E 1x sell a 1 x buy, U 1x sell a 1 x buy - tzn.100 % hedge, které více odolává prudkým výkyvům měn = obchody ještě bezpečnější ( na úkor ziskovosti)

Z následujícího obr. to není sice úplně patrné , ale snad jen jako náhodný nástřel bude stačit:

graf č.1 na obr. ukazuje P/L křivku pro EC buy / EU + UC sell

graf č.2 na témže obr. ukazuje P/L křivku pro EU buy / EC + UC sell

a graf č.3 na témže obr. ukazuje P/L křivku pro UC buy / EU + EC sell

Velikosti pozic jsou ve všech případech odvozeny z Yuny info.

Co z toho vyplívá ? Pokud by se mě někdo z Vás zeptal, kam by se měl vývoj ODY trojky posunout, tak říkám :

1.Testovat stávající ODY trojku, protože ve dvou ze třech možných nastaveních není 100 %hedge jednotlivých měn což sice ubírá na bezpečnosti, ale zase pořádně rozhýbe PL křivku ( která je potom schopna generovat slušné zisky ) - jde tedy pořád o to samé - nastavit co možná nejlepší podmínky vstupů - tento bod realizujete

2.Maximálně přiblížit myšlenku DSOKU Sidovu soku - to vše pro vytvoření co možná nejbezpečnějšího systému obchodování.

Problém u tohoto přístupu je, že ze všech supr udělátek, které byly v tomto foru ( potažmo ve foru stat.arb.) udělány je pro schéma 100 % hedgingu jednotlivých měn v uzavřené trojici nepoužitelné téměř nic.Při nastavení GU + EG buy Vs.EU sell ukážou různé indikátory u data označeného žlutou vertikálou na M5 grafu ( přesto že PL dosáhla jednoho z vrcholů ) toto:  

tedy

*na soku 6-7: EU je jednou na hoře a jednou dole,GU nahoře,EG dole = nepoužitelná indikace

*další indikací je Luku 5 absolutní : zde je to o něco lepší EU ( modrá ) je nejvýše - tzn.má nejvyší potenciál jít sell

*pod Lukem je Stoch 3 páru ( obyčejně používám nastavené 14,3,3 a jen pro lepší názornost má v tomto případě parametry 100,1,1 ) - něco z toho vyčíst lze, ale příliš exaktní to není

*potom na grafu následuje samotná PL křivka

*poslední indikací je SOK pro 4 dvojpáry- EU je zde nejvýše takže jako velice hrubý odhad by se to použít dalo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rád bych porovnal variantu GU + EG buy Vs. EU sell s variantou kterou uvádí SID na svém blogu - EU sell GU buy Vs. EJ buy + GJ sell.V obou dvou variantácj jseou jednotlivé měny 100% zahedgované.Je možné že sinusoida PL křivky bude v tomto případě ještě vyhlazenější, bohužel pro to nemám potřebnou indikaci ( jsem velmi špatným programátorem ) - do Yunny info se dají zadat pouze 3 páry a do indikátoru od Tumorka na vykreslení PL křivky také.V této chvíli můžu tedy 100 % hedging obchodovat pouze v uzavřené trojce podle indikace samotné Equity křivky.

Obecně řečeno: jednopárové obchodování je  ( při troše nadsázky ) bezpečné asi jako ruleta,dvojpárové je na tom o něco lépe a nám jde o to najít způsob jakým obchodovat podle PL křivky, která se bude co nejvíce podobat symetrické sinusoidě ( protože podle takové sinusoidy dokáže obchodovat i opice ) resp.najít takové nastavení PL křivky.

Možná by bylo zajímavé upravit Lukeho Tmac_v3 pro více párů s možností nastavení lotů dle Yuny info ( které by bylo rovněž udělané pro více párů).Jen pro zajímavost ( přestože to asi víte ) křivka TMAC_3 u dvou korelovaných párů je téměř totožná jako křivka absolutní síly u Luku 5 jejich kříže.Výhodou tohoto indikátoru by bylo, že tuto křivku je možno vyhlazovat + a to především - Luke tam má zahrnuty quantily.Pokud nastavíme quantil např na 90 tak víme, že nad touto hodnotou byla v minulosti cena ( křivka, bod ... ) pouze v 10-ti % procentech času - řekl bych že celkem solidní způsob jak definovat vrchol.Teoreticky bychom potom dostali samotnou PL křivku, kterou bychom mohli vyhladit ( a možná i použít v jedné variantě nevyhlazenou a v druhé vyhlazenou - např. pro krátkodobější obchody ) a pak by tam byl quantil, ktery by zvyšoval pravděpodobnost úspěchu.U takové křivky bychom už jen hledali nastavení při kterém by byli všechny měny hedgované, tak aby se TMAC co nejvíce přibližovalo ideální sinusoidě.

Rozhodně si tady nechci hrát na nějakého mentora, takže toto berte jen jako zamyšlení člověka, který tradingu věnuje cca 15 hodin denně ( jelikož moje práce z domu ( logistika ) to jednoduše umožňuje ) a který by se rád podílel na dalším zdokonalení už tak poměrně robustního systému.PS: speciální pozdrav pro Les Paula - sdílím tvůj kytarový vkus - viva LP´59 Standard)

Líná huba holé neštěstí aneb zavolal jsem do XTB a když si založím nový účet tak budu mít vstupní minimum na 0,1 lotu a každý další krok bude po 0.01.Takže Yuny info bude šlapat tak jak má + teď doufám že už se o5 otočí GBP buy Vs. EU + EG sell.Ráno jsem měl na realu + 2500 K,č byl hamižný a teď tam je - 5000, takže se chystám přikoupit.A hlavně bych si přál, aby se tu místní guru chytli té víkendové sumarizace a popř. se s tím zase trošku pohlo směrem k Sidovi

...super pomůcka - moc dík za ní...

Čau Yuny.Díky za reakci.Teď netuším zda bude text v diskuzi nebo příde jako interní zpráva(nikdy jsem ji nepoužíval.Pro jistotu mi pošli ( v případě tvého zájmu samozřejmě) na můj,tvůj mail nebo kontakt na skype.Dnešní pohyb byl supr-bohužel jsem na něm udělal "jen"cca 140 pips-musel jsem od kompu a zisk vypnul - a ono to šlo ještě jednou tolik do zisku(a to si ani raději nechci připomínat, že jsem mohl být ve správné pozici 2x)-člověk se má hold stále co učit.To s tím 100 hedge si umím celkem představit-být v pozici týden pro 15 pips moc smysl nemá.Co se týka soku 6-7 z obr., tak indikátor momentální korelace tam byl-graf jsem jenom pouze posunul,aby bylo dobře vidět na tu žlutou vertikálu.Princip co je 2 x nahoře je sell,2x dole buy a středu přiřadím směr dle nejvyšší korelace s variantou sell nebo buy samozřejmě chápu - to je absolutní základ.Šlo tam o něco jiného a to o to, že:žlutá vertikála označovala datum, kdy byla P/L křivka ( PL křivka pro postavení GU+EG Vs.EU na jednom ze cca 2 možných maxim -tzn.že sok měl ukázat EU jako sell(tedy 2 x nahoře) a GU+EG jako buy(tedy jeden z párů GU nebo EG 2 x dole a ten druhý z této dvojice uprostřed).Klasický DSOK 6-7 ovšem ukázal GU sell (2xnahoře)+EG buy ( 2 x dole ) + EU motající se uprostřed, který bych přiřadil k páru s vyšší pozitivní korelací-tato indikace je ovšem v rozporu s postavením, které by sok měl na maximu té profit křivky ( vykreslené pro vztah GU+EG Vs. EU )ukázat.Rozumíme si?

stále by mě zajímalo jak zapojit to TMAC a s jeho pomocí ( a obrovskou pomocí quantilu) hledat zadáváním zahedgovaných měn v trojici,čtveřici...(za předpokladu vyvážení objemu pomocí Yuny info) tu nejsymetričtější ( alespoň dočasně ) sinusovku P/L křivky a tu následně zobchodovat.To Tmac v podstatě ukazuje PLkřivku (stejně jako je v jednopárovém ochodování P/L křivkou samotný graf trhu ).Ty Lukeho quantily a vyhlazování by ji posunuli o level výše oproti ostatním P/L křivkám.

Otázka zní: co je tedy hybnou silou P/L křivky při obchodování několika páru ve kterých jsou měny dohromady 100 % pod hedge?Jak je možné-že když máš všechny měny zahedgované, páry vůbec dokáží generovat zisk/ztrátu?Selským rozumem mě napadá odpověď, že to může být pouze různá rychlost jednotlivých párů (krystalicky čistá rychlost-teoreticky právě kvůli hedge (paradoxně) odproštěná od síly jednotlivých měn). 

Zdravím, tak jsem upgradoval indikátor SOK 6_7_Universal_3dvojpary_sectey , nemusí se již zadávat každý den datum, dá se nastavit zda bude SOK časový, nebo denní , pokud zvolíme časový , bude se start indikátoru řídit datumem a časem ktreý nastavíme , pokud zvilíme denní , bude se start řídit Open dne daný číslem v DniZpet , defoultně je tam nastaven 1 den jako v originál SOK6-7. Tak snad už to nebude mít další mouchy 

Ke stažení je zde: SOK 6_7 Universal

Kopírujem sem z verejne prístupného zdroja dostupné aktuálne výsledky z Ody trojky aby prípadní záujemcovia videli čo tento systém dokáže. 

Kopírujem sem z verejne prístupného zdroja dostupné aktuálne výsledky z Ody trojky aby prípadní záujemcovia videli čo tento systém dokáže. 

ahoj,máte někdo nějaké nové poznatky,zkušenosti,nápady,navrhy,zlepšení atd k tomuto systému? redy 

...ANO, základ a princip je popsaný...

...pak už jen záleží jak to člověk uchopí či použije...já trojku využívám zhruba třemi způsoby, ale to nemusí sedět každému...

Ahoj Yuny,
Nejdříve byh i já rád poděkoval za Tvůj sdílný přístup k tomuto tématu na fóru. Myslím, že jsi spoustě začínajících traderů ušetřil mnoho času s testy, nastavením a zkoumáním všeho ohledně korelací měn atd.
Prošel jsem si celé toto fŕum ale pár věcí mi není zcela jasných, dovolím si je napsat níže. Možná už je toto ve fóru popsané, pak se omlouvám za svoji neznalost :-)

1) Jak určuješ velikost lotů v jednotlivých trojkách? Viděl jsem že by to šlo např. dle aktuální ceny toho kterého páru a velikosti pipu, tuším, že toto popisuje Donny zde či v nějakém dalším fóru. Ale je toto opravdu správné nastavení? Používaš jej? Co denní průměrná volatilita atd?
2) SWAp trojka - mohl by jsi pls přesně popsat jaké jsou to páry, jejich současné poměry lotů a které jsou buy/sell. Počítám, že tato trojka asi nebude plně zahedgovaná (tj. každá měna je obsažena 2x, jednou buy, jednou sell)? Jaké jsou s tímto způsobem tradingu zkušenosti a výsledky? Obchoduješ toto u AM CZ?
3) Backtest - vím, že jsi psal, že tento přístup (trojka) nejde moc dobře zbacktestovat. Pokud jsou však přesně popsány pravidla pro vstupy a výstupy (na základě indy atd) pak by toto jít zbacktestovat mohlo myslím. Alespoň přibližně, v MT5, po přepsání všech Indy a AOS do této verze kódu?

Velmi děkuji předem za případné odpovědi a omuv mojí neznalost, snažím se na FX začít.  Zatím si hraji s obchody na jednom páru (GBPUSD) což se na demu díky zbacktestovanému MM za několik let z5 daří. Na Live přišla psychická stránka věci, ale s tím se snaží bojovat také. Rád bych však celou věc zahedgoval párem EURUSD a případně přidal další pár (když čtu všechny výhody zde na Tvém fóru :-)

D

...chystám se popsat něco na blogu...tady něco tvořit už mě malinko omrzelo, protože se zde vyskytují individua, kteří mi dost znechutili popisovat jakékoliv myšlenky...

...jo jo, pravdu díš...já jsem jen přestal další poznatky a myšlenky zde prezentovat, jinak za svou pravdou si samozřejmě stojím dál a vnitřně jsem velmi spokojen...

...jo jo, pravdu díš...já jsem jen přestal další poznatky a myšlenky zde prezentovat, jinak za svou pravdou si samozřejmě stojím dál a vnitřně jsem velmi spokojen...

Yuny , na vsechny co te krytizuji se vykasly , koukni na mne ja na ne taky kaslu a prizpivam sem porad , a kolikrat si vlastne tady debatuju sam ze sebou . Jestli mas nejakou novou myslenku tak ji sem dej neboj ja te podrzim.

Yuny to nesmis brat tak osobne a stat si za svou myslenkou, takovy je zivot. Podivej se na Toma, ten se se vsim popral a dokonce i s kritkou jeho systemu. A uz mu dali pokoj.