Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace

1. Pro obchodování korelací stačí indikátor na sílu měn a další pak pro sledování aktuálních korelací. Těch je na netu hafo.

2. Než trh udělá 100 až 200 pipů, tak by náš obchod už měl být uzavřen. Toto opravdu není třeba řešit u intraday obchodů.

3. Neobchodujeme triangulární arbitráž. Obchodujeme korelace, to jest čekáme na situaci, kdy se jinak pravidelně korelované měny/páry rozejdou nebo spekulujeme na to, že se rozejdou.

4. Existuje více hedge strategií s různým algoritmem navyšování / snižování pozic (např. známý Sure-Fire). Je třeba vypátrat, jaký použít.

5. Také si lámu hlavu nad tím, zda se SOK zavírá i ve ztrátě, protože jsou tu protichůdné informace. Hned v prvním článku, který jsem zde publikoval, Sid uvádí: Pozice se uzavírají jen po průběžném zisku dle úsudku a finančních udělátek tradera. V dalším svém článku, kde ukazuje oscilační křivku, zase zmiňuje levely +200 a -400 euro, což by znamenalo zavírání SOKu i při určité ztrátě. To by však bylo v rozporu s prohlášením, že primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů. 

Když nad tím tak přemýšlím, tak mě napadají nejrůznější způsoby, jak omezit ztrátu, ale nejde mi do hlavy, jak to udělat tak, aby byl i zisk omezený. A hlavně, proč jej omezovat?  

Musím se přiznat, taky mě to kroutí taky hlavou. Otázkou je i to, že Sid pravděpodobně systém vynalezl v letech 2008-2010 což byla léta vysoké volatility a velkých deních pohybů. Dále bych přidal, že hovoří i o používání nějakého  volatility indikátoru (zmiňuje vlastní RSI hlavních měn a sílu a směr pohybu celého FX trhu). Zmiňuje se i o nutnosti po 100-200 pip přepočítávat znovu v SOK kalkulačce - co tím myslí ? Pro nově otevřenou pozici nebo pro již otevřenou pozici ?

Každopádně aby se to někam pohnulo, musí  "někde něco málo přidat" , samo otevření 3SOKu nestačí (pokud 3SOK není stavěn jen na velké pohyby trhu, kde to kmitání asi bude veliké a možná i do plusu -  viz výše léta 2008-2010). Něco preferovat před něčím, nebo něco zavřít před něčím.

K hedge - má jednu nevýhodu, musíš postupně zvedat pozice a okolo 8-10 pozice se již dostáváš do brutálních čísel vůči svému účtu (natož když násobíš třemi ). A pokud ho používá nedělá to za pomoci nového otevření SOKu  (měny v jiném pořadí, jiná 3SOK trojčlenka související s původně otevřenou, ....) ?

Píše o tom, že nepoužívá SL ale předce nemusí neznamenat, že nezavírá SOK i v nějak definovaných záporných pozicích.

Přidávám zde link na sledování aktuálních korelací. Kdyby měl někdo tip na lepší online nástroj, tak ho sem klidně vložte.

https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation

SOK je již otevřen, takže spread se nemění. Odchylka je daná volatilitou párů. 

Až si pozrieš dostupnú PL krivku z korelačnej metódy, tak pre ukážku bol zvolený práve čas večer, kedy už sa trhy prakticky nehýbu, korelácie sú vysoké a prudký pohyb jednej meny je málo pravdepodobný. Preto je v takmto období pravdepodobné, že meny sa budú pohybovať od extrému k normálu, skrátka budú svoje denné pohyby korigovať. Pekne to videť napríklad na indikátore CCFP, ako sa večer krivky k sebe približujú.

Takže si akýmkoľvek spôsobom otvoríme vyvážený stav, nastavíme krátky tf napr 1 min a keď usúdime, že mena dosiahla extrém (napríklad podľa RSI, CCFP, nejaký support a pod) zmenšíme jej pozíciu (prípadne pridáme na ostatných dvoch) Ak máme pravdu, celá trojka pôjde do plusu a to tým rýchlejšie, čím viac sme sa od rovnovážneho stavu odchýlili. Ak pravdu nemáme, môžme si počkať na extrém inej meny alebo na nejakú vopred predvolenú stratu na PL krivke a tam opäť upraviť pozície. Samozrejme, vždy musíme niektorú menu preferovať pred ostatnými, ak prídáme na eure 0,1 a po chvíli 0,1 uberieme tak sme zase iba v rovnovážnom stave.

jasné, že cez deň môžeme zase preferovať opačný postup od normálu k extrému, teda zväčšiť pozíciu na tej mene z trojice, ktorá sa pohybuje narýchlejšie. (Prípadne ubrať na zostávajúcich dvoch)

Pokud ale budu postupovat podle tvého příkladu tak potřebuji systém s vysokou pravděpodobností úspěchu (podle SIDovi oscilační křivky na jeho obrázku má negativní poměr RRR). A pokud budu stále přidávat špatným směrem, tak taky můžu zničit účet - jak jsi psal. Potom ale nějak nechápu výhodu ochrany účtu, co vyzdvihuje na webu.Jediné co, že by účet asi klesal pomaleji, když to po xpipech zase uvedu do rovnovážného stavu (to ale hedge umí taky). Podle mě ještě něco chybí .

Objevil jsem na MQL marketu vcelku slušný nástroj pro monitorování aktuálních i historických korelací v MT4. Je navíc zdarma  

Correlation Statistics Pro 

...Navíc, pokud se kouknu na tu tabulku, tak hned na první pohled vidím, že loty pro vyvážený stav nesedí. EURUSD a EURGBP by měli mít stejný objem lotů, stejně tak jako EURUSD a EURJPY. Sid to tak uváděl v předchozí verzi článku. Je to záměrná mystifikace čtenářů nebo nějaké vodítko?

Navíc, co je to za pár EGAUSD nebo EGAJPY ??? Začínám mít pocit, že se z toho stává "šifra mistra Sida" 

Pokud ale budu postupovat podle tvého příkladu tak potřebuji systém s vysokou pravděpodobností úspěchu (podle SIDovi oscilační křivky na jeho obrázku má negativní poměr RRR). A pokud budu stále přidávat špatným směrem, tak taky můžu zničit účet - jak jsi psal. Potom ale nějak nechápu výhodu ochrany účtu, co vyzdvihuje na webu.Jediné co, že by účet asi klesal pomaleji, když to po xpipech zase uvedu do rovnovážného stavu (to ale hedge umí taky). Podle mě ještě něco chybí .

dôležité je vybrať vhodné obdobie, kedy systém obchoduješ.

jo, dík, tým pádom by sa mohla tromi chargermi obchododovať trojka napr EU long, EY short a UY long a pod. Samozrejme, aos by musel rozoznať, ak má predpísané otvoriť pozíciu napríklad na cene 1, 22220 a otvorí ju napríklad 1,22191 tak už je to pre danú úroveň otvorené (napríklad v rozsahu plus minus 5 pips od zadanej hodnoty?)

Možno sa pokúšaš aplikovať SOK na dve pozitívne korelované meny, tým sa ovšem táto metóda nezaoberá. Alebo som len nepochopil ako to chceš v SOKu použiť