Vítám vás u dnešního praktického okénka. V minulém článku jsem dostal zajímavou otázku od čtenáře „podľa čoho autor volí veľkosť pozícií na vstupe a ich rozdelenie“, takže téma dnešního článku je jasné. 
Počet vstupních levelů
Svojí obchodní přípravu začínám vždy na H4 nebo D1 grafech. Na těchto grafech vyhledávám S/R zóny, na kterých by mohlo dojít k tržní reakci. Obvykle se jedná o S/R zóny vycházející z Volume Profile, tedy úrovně, na kterých byl v minulosti kumulován objem obchodních příkazů, který by měl v budoucnosti fungovat jako tržní bariéra. V okamžiku, kdy tyto levely v trhu odhalím, přesouvám se na nižší TF, obvykle H1 a vyhledávám konkrétní cenové úrovně pro vstupy.
USD/JPY – H1
Na obrázku je H1 TF měnového páru USD/JPY s vyznačenými úrovněmi vstupů. Z pohledu H4 se jedná o jeden level, ale na nižším TF jsou jasně zřetelné tržní bariéry, které se dají obchodovat. Většina mých vstupů vypadá podobně jako na obrázku níže. Ještě používám třetí vstup a tehdy, když se level nachází v cenovém výběžku, kde je na high/low kumulován objem, ale může dojít k přestřelení, kdy se cena dostane až za level. V takovém případě vstupuji za nejlepší možnou cenu.
Position sizing
Součástí každé obchodní strategie musí být i money-management, který rozhoduje o tom, zda je strategie zisková nebo nikoli. Na tyto swingové obchody riskuji 2 % s tím, že většina objemu je umístěna na první vstup a menší objem je umístěn na vstup druhý. Ovšem nemohu napsat přesná procenta, protože s nimi jednak nepracuji a jednak se vždy mění podle vzdálenosti jednotlivých SL.
Trh ve většině případů reaguje již na první level, a proto je zde umístěn větší objem. V okamžiku kdy je aktivován i druhý vstup, jsem v obchodě za průměrnou lepší cenu, což je buď možnost maximalizování zisku, nebo se takto lépe řídí riziko. Stává se totiž, že zisk z druhé pozice dokáže pokrýt ztrátu z první pozice, takže v negativně vyvíjejícím se obchodě mohu vystoupit za nulu.
Konkrétní postup výpočtu objemu jednotlivých příkazů zde nemá smysl rozebírat. Já používám naprogramovaný nástroj, který sizing počítá podle metody NON-Martingale (první pozice je větší, další pozice jsou menší). Tímto způsobem byl vypočítán objem obchodních příkazů v ukázce.
Děkuji za přečtení!
Martin Klass
