Pondělí 23. prosince 2024 17:32
reklama
RebelsFunding
reklama
Investingfox Nastroje
reklama
RebelsFunding
reklama
Investingfox Nastroje

Money-Management optimal f výpočet

Zdravím, čtu knihu praktický money management aneb jak řídit riziko na burze a měl bych dotaz. 

Jde mi o výpočet optimal f a hodnota TWR (i když to asi nemá smysl používat, tak přesto mě to zajímá a rád bych do toho více pronikl). V knize na straně 58 a 75 (pokud ji někdo taky má) je provedený výpočet a vychází ze systému pro EUR/USD, zde vyšla hodnota f=41,5%. Vzorec je uvedený  TWR= Pi=1...n ( 1 - f * výsledek / max.ztráta) .Zkoušel jsem to počítat ale předpokládám, že ta největší historická se z knihy vyčíst nedá, známo je kapitál 10.000, 3.8mio zisk, 680.000 DD.

Našel jsem pro mě srozumitelnější vozrec pro výpočet lotu ((f * ( capital / amx risk)) / lot price   , ale stále bádám jak se dojde k výpočetu f. Mohl by mi to někdo nějak polopatě vysvětlit jak se došlo k těm 41,5%? a také v souvislosti s tím vzorcem na lot kde byl příklad (z netu) kde se počítalo s f=0.3.( Což když v zom prvním vyšlo 41,5% a v tom druhém 0,3 je docela rozdíl)

 

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Money-Management optimal f výpočet (22 odpovědí)
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 27833
Více informací o uživateli >>
Money-Management 04.03.2019 18:41

Dobrý den, pokud s tradingem začínáte, tak pro začátečníka bychom zcela jistě doporučili používat tento vzoreček pro position sizig: https://www.fxstreet.cz/position-sizing-v-tradingu.html

Co se týče metody Optimal F, tak přesný vzorec je:

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
vegel
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 14
Více informací o uživateli >>
optimal f 16.03.2019 18:18

tak úplný začátečník ne ale zajímá mě tento přístup, jde mi o tu proměnnou f, je to tak, že " Hodnota f (která nepřímo vyjadřuje hodnotu investovaného kapitálu) je počítaná z historických dat a je nezávislá na pořadí jednotlivých obchodů."

Potřeboval bych nějaký příklad jak se dojde k té hodnotě F, a jakto, že někdo počítá jak jsem psal výše s hodnotou 0,3 a někdo s 41,5. 

Zdali to někdo řešil...

 

 

 

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: optimal f 16.03.2019 20:45
Odpověď na: vegel

tak úplný začátečník ne ale zajímá mě tento přístup, jde mi o tu proměnnou f, je to tak, že " Hodnota f (která nepřímo vyjadřuje hodnotu investovaného kapitálu) je počítaná z historických dat a je nezávislá na pořadí jednotlivých obchodů."

Potřeboval bych nějaký příklad jak se dojde k té hodnotě F, a jakto, že někdo počítá jak jsem psal výše s hodnotou 0,3 a někdo s 41,5. 

Zdali to někdo řešil...

 

 

 

Není náhodou lepší pohopit princip?

Já si myslím, že nejlepší je riskovat na obchod vždy určité procento, a podle něho vypočítat velikost pozice.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
vegel
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 14
Více informací o uživateli >>
optimal f 17.03.2019 15:53

samozřejmě, že mi jde o to pochopit princip a myslím, že ideální cesta (alespoň pro mě) je na několika příkladech z praxe než z teorie která navíc v tomto případě není zcela jasná, viz. uvodní příspěvek.

Také riskuji na obchod určité procento nicméně bych rád pochopil i další systémy (to přece není vůbec na škodu že?).

Jelikož obchodní angličtinu nemám na takové urovni abych to mohl studovat ze zahraničních webů a z českých je toho pramálo a taky nic moc konkrétního jsem nenašel, proto se obracím sem. Ale zdá se ,že tento systém (optimal f) ani tady nikdo nevyužívá nebo ani nezkoušel počítat?

 

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: optimal f 17.03.2019 19:07
Odpověď na: vegel

samozřejmě, že mi jde o to pochopit princip a myslím, že ideální cesta (alespoň pro mě) je na několika příkladech z praxe než z teorie která navíc v tomto případě není zcela jasná, viz. uvodní příspěvek.

Také riskuji na obchod určité procento nicméně bych rád pochopil i další systémy (to přece není vůbec na škodu že?).

Jelikož obchodní angličtinu nemám na takové urovni abych to mohl studovat ze zahraničních webů a z českých je toho pramálo a taky nic moc konkrétního jsem nenašel, proto se obracím sem. Ale zdá se ,že tento systém (optimal f) ani tady nikdo nevyužívá nebo ani nezkoušel počítat?

 

Vždy riskovat určité procento naprosto stačí, není třeba se učit něco dalšího.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Kovac
Veteran member
avatar
Příspěvky: 22130
Více informací o uživateli >>
Re: optimal f 18.03.2019 06:52
Odpověď na: vegel

samozřejmě, že mi jde o to pochopit princip a myslím, že ideální cesta (alespoň pro mě) je na několika příkladech z praxe než z teorie která navíc v tomto případě není zcela jasná, viz. uvodní příspěvek.

Také riskuji na obchod určité procento nicméně bych rád pochopil i další systémy (to přece není vůbec na škodu že?).

Jelikož obchodní angličtinu nemám na takové urovni abych to mohl studovat ze zahraničních webů a z českých je toho pramálo a taky nic moc konkrétního jsem nenašel, proto se obracím sem. Ale zdá se ,že tento systém (optimal f) ani tady nikdo nevyužívá nebo ani nezkoušel počítat?

 

Možná zbytečně moc času trávíš nad věcmi, ktré nejsou zase tak důležité.

K tomu Optimal F je problém, že tam můžeš riksovat velké množství kapitálu, takže je to dost riskantní metoda, a lepší je vylepšená metoda Secure F.

Broker: Purple Trading (forex) | XTB (akcie) | Swissquote Bank (indexy a komodity). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
Bob a bobek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 61
Více informací o uživateli >>
Re: Re: optimal f 18.03.2019 07:11
Odpověď na: Krakra

Vždy riskovat určité procento naprosto stačí, není třeba se učit něco dalšího.

- nevím o nikom, kdo by tuhle teoretickou hodnotu někdy počítal a používal

- f ve vzorci je hodnota mezi 0-1, takže pokud napsal někdo 41,5%, myslel tím f=0,415, stejně jako f=0,3 znamená 30% 

- zjednodušeně Ti vypadne f, při kterém máš maximální zisk, ale bez ohledu na hodnotu max.DD a pravděpodobnost bankrotu, nevím, kdo by na taková % měl koule (pochopitelně pro systém s vyšším %win poměrem Ti vyjde vyšší f)

- Secure F je lepší,zohledňuje DD, takže f vyjde menší než výše, ale určitě pokud se něco agresivního používá, tak Kellyho formula, navíc je jednoduchá a pochopitelná

- no a sladký konec - ani jednu z těchhle agresivních metod nedoporučuju :-)

    

 

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 07:58
Odpověď na: Bob a bobek

- nevím o nikom, kdo by tuhle teoretickou hodnotu někdy počítal a používal

- f ve vzorci je hodnota mezi 0-1, takže pokud napsal někdo 41,5%, myslel tím f=0,415, stejně jako f=0,3 znamená 30% 

- zjednodušeně Ti vypadne f, při kterém máš maximální zisk, ale bez ohledu na hodnotu max.DD a pravděpodobnost bankrotu, nevím, kdo by na taková % měl koule (pochopitelně pro systém s vyšším %win poměrem Ti vyjde vyšší f)

- Secure F je lepší,zohledňuje DD, takže f vyjde menší než výše, ale určitě pokud se něco agresivního používá, tak Kellyho formula, navíc je jednoduchá a pochopitelná

- no a sladký konec - ani jednu z těchhle agresivních metod nedoporučuju :-)

    

 

Asi jsem něco nepochopil.

Myslel jsem na každý obchod riskovat určité procento z účtu.

Například, když mám účet 1000 USD, tak volit takovou pozici abych v případě ztráty ztratil v případě určitého risku 5% 50 USD.

A toto procento riskovat na každý obchod.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1152
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 14:45
Odpověď na: Krakra

Asi jsem něco nepochopil.

Myslel jsem na každý obchod riskovat určité procento z účtu.

Například, když mám účet 1000 USD, tak volit takovou pozici abych v případě ztráty ztratil v případě určitého risku 5% 50 USD.

A toto procento riskovat na každý obchod.

Krakro, nesnaž sa všetko chápat, pozri si momentalne na Voborila ktorý na XTB vo svjich webinároch dáva take školenie  ake som zatial nemal. Treba podrobnejšie, hlbšie pochopit, prečo uprednostnuje obchody long.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 14:54
Odpověď na: filozof

Krakro, nesnaž sa všetko chápat, pozri si momentalne na Voborila ktorý na XTB vo svjich webinároch dáva take školenie  ake som zatial nemal. Treba podrobnejšie, hlbšie pochopit, prečo uprednostnuje obchody long.

Tomáše Vobořila znám osobně hodně dlouho, ale nechápu co má společného long s velikostí pozice...

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1152
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 15:10
Odpověď na: Krakra

Tomáše Vobořila znám osobně hodně dlouho, ale nechápu co má společného long s velikostí pozice...

ja zase nechapem prečo sa zaoberaš volovinami typu vlikost pozice, čo to ma spoločne aspon vzdialene so zarabanim si na fx.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 15:12
Odpověď na: filozof

ja zase nechapem prečo sa zaoberaš volovinami typu vlikost pozice, čo to ma spoločne aspon vzdialene so zarabanim si na fx.

1) Souvisí to s tématem vlákna

2) Na velikosti pozice přímoúměrně závisí velikost zisku/prodělku

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1152
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 15:27
Odpověď na: Krakra

1) Souvisí to s tématem vlákna

2) Na velikosti pozice přímoúměrně závisí velikost zisku/prodělku

už dlhšiu dobu si všímam, že sa tu teorituzuje, ale akonahle niekto príde s novou zarábajucou myšlienkou , vid Tomaš Voboril, tak si to nikto nevšimne, radšej si ticho buvinká, spinká, prevaluje sa z jednej strany na druhu, a potom sa diví, ako jeto možne,že niektorím sa v obchode darí a iným nie.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:13
Odpověď na: filozof

už dlhšiu dobu si všímam, že sa tu teorituzuje, ale akonahle niekto príde s novou zarábajucou myšlienkou , vid Tomaš Voboril, tak si to nikto nevšimne, radšej si ticho buvinká, spinká, prevaluje sa z jednej strany na druhu, a potom sa diví, ako jeto možne,že niektorím sa v obchode darí a iným nie.

Tomáše Vobořila znám dlouho.

Jeho přístup samozřejmě proč ne, ale není to nic jednoduchého a potom on moc MM neřeší, MM se řeší v tomto vlákně a také si myslím, že to není nic složitého.

Trading Tomáše Vobořila je dost náročnej, mrzí mě, že přešel na velké timeframy a tím mu kleslo i zhodnocení.

Obchoduje velmi dobře.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Lord
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1888
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:22
Odpověď na: Krakra

Tomáše Vobořila znám dlouho.

Jeho přístup samozřejmě proč ne, ale není to nic jednoduchého a potom on moc MM neřeší, MM se řeší v tomto vlákně a také si myslím, že to není nic složitého.

Trading Tomáše Vobořila je dost náročnej, mrzí mě, že přešel na velké timeframy a tím mu kleslo i zhodnocení.

Obchoduje velmi dobře.

 u voborila se to nevi, ze obchoduje velmi dobre, neexistuje dukaz

u grafu tisice a tisice hodin
filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1152
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:22
Odpověď na: Krakra

Tomáše Vobořila znám dlouho.

Jeho přístup samozřejmě proč ne, ale není to nic jednoduchého a potom on moc MM neřeší, MM se řeší v tomto vlákně a také si myslím, že to není nic složitého.

Trading Tomáše Vobořila je dost náročnej, mrzí mě, že přešel na velké timeframy a tím mu kleslo i zhodnocení.

Obchoduje velmi dobře.

prešiel na H1, ale nezradil 1 : 1

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:23
Odpověď na: filozof

prešiel na H1, ale nezradil 1 : 1

Jaký 1 : 1 ?

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
filozof
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1152
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:28
Odpověď na: Krakra

Jaký 1 : 1 ?

SL  = TP , nema psychologicky problem či má pre TP braľ najbližší swing z H1 alebo z H4.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:35
Odpověď na: filozof

SL  = TP , nema psychologicky problem či má pre TP braľ najbližší swing z H1 alebo z H4.

Sorry, myslel RRR (risk reward ratio) také mi to došlo.

Podle mě je RRR 1 : 1  obecně nejlepší!

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Lord
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1888
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:39
Odpověď na: Krakra

Sorry, myslel RRR (risk reward ratio) také mi to došlo.

Podle mě je RRR 1 : 1  obecně nejlepší!

mas to podlozeny backtestama? Dlouhodobyma? Nebo dlouhodobou praxi s jednim nejakym system? treba rocni praxe?

u grafu tisice a tisice hodin
Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4236
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: optimal f 18.03.2019 16:47
Odpověď na: Lord

mas to podlozeny backtestama? Dlouhodobyma? Nebo dlouhodobou praxi s jednim nejakym system? treba rocni praxe?

Vůbec ničím.....

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
vegel
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 14
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: optimal f 23.03.2019 18:35
Odpověď na: Bob a bobek

- nevím o nikom, kdo by tuhle teoretickou hodnotu někdy počítal a používal

- f ve vzorci je hodnota mezi 0-1, takže pokud napsal někdo 41,5%, myslel tím f=0,415, stejně jako f=0,3 znamená 30% 

- zjednodušeně Ti vypadne f, při kterém máš maximální zisk, ale bez ohledu na hodnotu max.DD a pravděpodobnost bankrotu, nevím, kdo by na taková % měl koule (pochopitelně pro systém s vyšším %win poměrem Ti vyjde vyšší f)

- Secure F je lepší,zohledňuje DD, takže f vyjde menší než výše, ale určitě pokud se něco agresivního používá, tak Kellyho formula, navíc je jednoduchá a pochopitelná

- no a sladký konec - ani jednu z těchhle agresivních metod nedoporučuju :-)

    

 

díky za odpověd,

už je mi to jasnější, ale ještě bych měl dva dotazy. Odkud jsi čerpal, respektive zda tam bude rozepsán více ten výpočet. 

Max. zisk  ale ještě jak to brát, z čeho to "f" vypadne.... Max. zisk brát jako 1 obchod který měl největší zisk v poměru k účtu v % (např. 1 obchod zvedl učet o 15%) tak bude f=0,15 ?  

Nebo vycházet z equity křivky ? nebo ještě je to jinak ?

Vím, že hodně lidí to nedoporučuje ani autor knihy ale narazil jsem i na upravené (mírnější) mm pro tento systém,včetně secure f. Prostě bych to rád vyzkoušel i když to třeba ve výsledku nebudu používat. 

 

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
reklama
Purple ebook obchodování ropy