Pět kroků, jak se stát traderem

Je to možnosť využitia voľnej úvahy v priebehu rozhodovania. Ak chcete mudrovať, možete napríklad takto:

Už dlho si kladiem otázku čo je to vlastne diskréčna zložka obchodovania. Diskréčnu zložku chápem ako prijímanie rozhodnutí bez jasných pravidiel – na základe „citu pre trh“, „citu pre pozíciu“ ... atď. Nie je to len snaha vidieť nejakú logiku v chaose za každú cenu(Aj keď si napr. zoberiem náhodnú postupnosť - desatinný rozvoj čísla PI, ak sa naňho pozerám dosť dlho nájdem tam jasné „nenáhodné závislosti“)? Aby som niečo mohol exaktne vyhodnotiť malo by to byť opakovateľné, resp. malo by to mať jasnú logiku. Piaty Zurišský axióm to vystihuje dosť presne : Chaos nie je nebezpečný pokiaľ nezačne vyzerať zmysluplnne (Chaos is not dangerous until it begins to look orderly). Teda napríklad pokus rozpoznať zmysluplné závislosti v postupnosti náhodných čísiel generovaných ruletou asi nedopadne dobre.

Ak má teda byť diskréčna zložka štatisticky ohodnotiteľná logicky by malo platiť:
1.) Musí sa zopakovať aspoň logicky podobná situácia výskytu, kde som robil diskréčne rozhodnutie štatisticky relevantný počet krát
(Tiež požadujem keď vyhodnocujem napr. patterny FinWinu aby som mal dostatočnú štatistickú vzorku, resp. každý pattern hodnotím osobitne)
2.) Musím vedieť kvantifikovať mieru pozitívneho vpylvu diskréčnej zložky na fungovanie systému – t.j. oddeliť časť systému s jasnými pravidlami, voči časti bez jasných pravidiel.

Aby som vedel vyhodnotiť body 1.) a 2.) teda zásadne musím poznať pravidlá na základe, ktorých som „diskréčne“ rozhodnutie urobil – čo je vo významnom rozpore s tvrdeniami o cite pre grafy a pod. Pod pravidlami samozrejme myslím aj pravidlá zložité (napr. rozpoznávanie patternov) ale stále naprosto jasne definované aj keď ich naprogramovanie do soft. platforiem je prakticky nerealizovateľné. Napr. dosť ťažko sa softwarovo realizuje rozpoznávanie vzorov – napr. prieraz trojuholníka, ale defininícia pre ich ľudské rozpoznanie môže byť exaktná.

Teda neslúži „diskréčnosť“ len ako prostriedok na zakrývanie nefunkčnosti systémov? Alebo na klamanie samého seba – systém mi nefunguje lebo ešte nemám vytvorený cit pre trh?

Ďalej tu máme pekné rozporuplné tvrdenia – obchodujte mechanicky – jedine vtedy budete úspešný, versus tvrdenie - mechanicky žiadny systém nefunguje musí sa k nemu pridať diskréčna zložka. 

Pokusil bych se to malinko přirovnat k jízdě v autě. Jsou lidé, kteří si po čase jízdu v autě vychutnávají, nebo je minimálně nestresuje. A jsou tací, kteří i po deseti letech budou strašně něrvozní při každém nastartování a následném rozjetí.....
Prostě se s tím buď každý naučí žít a nebo ne. Jiná volba tady bohužel není. 

V Čechách je něco kolem 4 mil. řidičů. Ti způsobí ročně asi 75 000 dopravních nehod. Jednoduchou trojčlenkou dojdeme k poznání, že počet neúspěšných řidičů je asi 1,875 %. Ostatní, což je 98.125 % jsou víceméně úspěšní. Obávám se, že na poli forexového klání je tomu přesně naopak...........

Uvedený článek jsem našel na několika fórech. Jako autor je podepsán "soultrader". Dovolím si doplnit pokračování původního článku. Podotýkám, že článek vznikl v roce 2009.

Jak se stát traderem 6. a 7. krok

Inu, jak se říká: “Tuto hru se nikdy nepřestanete učit?, a je to pravda.

Od té doby, co jsem napsal: "Jak se stát traderem v 5 krocích", již uplynulo 18 měsíců.

Když se ohlédnu zpět, nemohu uvěřit, jak moc jsem se změnil, potom, co jsem si myslel, že 5. fáze je ta konečná.

Jak jsem se zmýlil!

Nemyslím si, že tato série článků někdy skončí, nejspíš budu psát další někdy v budoucnosti.

V následujících měsících jsem obchodoval několik strategií denně, které mi vynášely peníze. Na různých fórech se věnoval pročítání systémů a průběžně testoval nové nápady.

Dal jsem se dohromady s pár tradery přes „voice“ a opět začal pracovat na nových systémech, které jsem znovu a znovu testoval. Ano vydělával jsem peníze, ale nedostával se blíž ke snu o tradingu, který všichni máme: Tradovat snadno, bez emocí a mít milionářský „lifestyle“.

Vývoj systémů začal být jednodušší, když jsem nahlížel na trh celostně – tedy nebyl vázán na jediný časový rámec a sledování makro i mikroekonomických úrovní.

To vedlo k několika obrazovkám, které mám v kanceláři, a tak jak jsem mohl vidět všechny časové rámce najednou, jsem se stále více specializoval na GBP (cable) a myslel, že tato podrobná studie mi vydělá více peněz.

Udělal jsem to, co možná mnoho z vás udělá v budoucnu. Některé vyvinuté systémy jsem dal pryč, některé také prodal. “The Hilda system? dle mého názoru byl korunován slávou – systém, který jsem mohl obchodovat na každém „timeframu“ a na každé měně. Strávil jsem čas prodejem mého systému mnoha lidem.

Když prodeje začaly upadat, začal jsem opět něco zdokonalovat, inovovat atd.

Ale všechna tato práce na systému a jeho prodej, mě nepřivedla blíž k mému cíli, a to užívat si peněz, které jsem vydělával.

Víte, cesta k určitému cíli je divná věc, když už se k ní přiblížíte, je velmi snadné se zase dostat zpět, abyste začínali odznova.

To, co se budu teď snažit vysvětlit, je vlastně poslední cyklus cesty, abyste se stali skutečnými tradery a realizovali své ambice. Možná se mýlím a najdu během příštích let “Osmý krok?, ale zatím je to to, co můžu nabídnout.

Krok Šestý – Probuzení

Když dosáhnete kroku pět, myslíte si, že je to vše. Nyní vyděláváte peníze, a díváte se na fóra a chaty, kam jste dříve chodili, a s úsměvem na tváři vidíte zápas lidí, kteří každý den začínají vlastní cestu.

Jste přesvědčeni o vrcholech a dnech, které prožíváte s bolestí hlavy, tzv. momenty s hlavou v troubě od naprostého zoufalství až k neutuchající euforii.

I nadále navrhujete systémy a testujete je – trávíte hodiny a hodiny ručním testováním, protože víte, že neexistuje žádný počítačový „backtest“, který by vám dal sebejistotu a naprostou důvěru ve správnost výsledků.

Jak jde test za testem – stále jste v podezření, že tam někde je systém, který je lepší než ten váš.

Stále stahujete nejnovější návrhy indikátorů – sakra, dokonce si za ně i platíte, protože si myslíte, že několik stovek dolarů za indikátor stojí za to, pokud se vám zvýší příjmy.

Trading se stává skutečnou fuškou a to svinstvo začíná promlouvat ve vaší hlavě. Představujete si obrázek člověka, který sleduje celé dny grafy a hledá nastavení, které platí hypotéku a koupí nové auto nebo dům.

Systém, který používáte, je stále založen na indikátorech. Potřebujete mnoho otevřených grafů a hledáte co nejpřesnější grafickou podporu.

Dokonce, i když si neuvědomujete, že z velké části je systém mechanický, musíte se rozhodovat, kdy obchod uzavřít, kdy neobchodovat, kdy se vyhnout zprávám atd.

Jednoho dne přijde probuzení?

Krok Sedmý – Učení se neobchodovat

Ano, čtete správně.

Co se stane s obchodníkem v tomto cyklu, je to, že je natolik ponořen do neustálého zlepšování obchodování, že zapomněl, proč začal v první řadě obchodovat – pro svobodu.

Každý den sedíte u PC i po 4-5 letech testování nových věcí, obchodujete a neuvědomujete si, že používáte diskreční způsob rozhodování.

Když chcete jít ven, samozřejmě můžete – a můžete si jít užívat své peníze, ale když jste pryč, nevyděláváte, protože hlavní součástí systému jste vy sami.

Definice úspěchu podle Earla Nightingalea je: “Úspěch není výsledkem vydělávání peněz; vydělávání peněz je výsledkem úspěchu a úspěch je v přímém poměru k naší službě?.

K tomuto bodu byla životní cesta tradera napínavá, vzrušující, zoufalá a vše co nazýváme emocemi.

Tyto emoce jsou jako droga a vy si na ně zvykáte – trvá to opravdu dlouho dosáhnout cíle, a úspěchy a pády se stávají součástí vaší osobnosti.

Když jste se dostali k cíli – nemůžete zastavit, dokud se neprobudíte.

V tento moment si uvědomíte, že odpověď byla v každé knize, kterou jste přečetli, na každém fóru, který jste navštívili a v každém obchodu, který jste udělali.

Ve fázi sedm zjistíte, že musíte pracovat jen na jednom a posledním systému, který bude čistě mechanický (dle mého názoru), aby se uživatel nerozhodoval a nestaral o to, co říkají experti nebo co se děje ve zpravodajství.

Teď někteří začnou vykřikovat – ale mnoho profesionálů pracuje na fundamentálních analýzách atd. (nejspíše jsou myšleni zaměstnaní tradeři, co spravují peníze někoho jiného) – ale zeptejte se sami sebe – když jsou tak dobří, proč neobchodují vlastní účty?

Mimochodem, tohle je moje zkušenost, a ne jejich – tyto dva kroky jsou navíc.

Ve fázi sedm začne trader pracovat zcela na mechanickém systému a po dlouhém testování to nakonec má.

Teď může pracovat jen několik minut denně, nebo dokonce systém automatizovat a nepracovat vůbec. V případě, že chce jít ven, pak vydělává peníze, zatímco je pryč.

To je fáze, ve které se právě teď nacházím já a šťastně si užívám peněz, které vydělávám. Možná se mýlím, ale myslím, že většina lidí, která přichází do tohoto byznysu, by byla ráda, aby takhle dopadla.

V této fázi si splním všechny své sny. Ale zatím co toto čtete, si MUSÍTE uvědomit, že si projdete všemi těmi sračkami, abyste se dostali až sem – je to jako dospět, projít obdobím teenagera až k dospělosti – neexistují žádné zkratky.

To je důvod, proč se vždy směji lidem, kteří píší, že jsou neustále a trvale v zisku po pár letech anebo dokonce měsících – mohou být, ale nebude to trvat dlouho. Napadá mě, že i když to říkají v chatech nebo fórech, sami vědí, že pravda je jiná.

Tak to jsou v současné době poslední dvě fáze – možná bude více kroků, ale zatím sám nevím.

Možná, že už se v této fázi nacházíte, a možná si říkáte, jak zjistím, zda mám opravdu mechanický systém – je-li váš systém opravdu mechanický, měli by být odpovědi na všechny následující otázky ano.

1. Máte jasně definovaný bod vstupu, který by se nezměnil, i kdyby někdo jiný obchodoval tento systém?

2. Máte jasně definovanou ztrátu, která by se nezměnila, i kdyby někdo jiný obchodoval tento systém?

3. Pokud NFP nebo podobně vysoce volatilní zprávy byly vyhlašovány a do 3 vteřiny váš systém by signalizoval a hlásil vstup, dokázali byste ho zachytit?

4. Máte jasně definovaný výstup, který by se nezměnil, i kdyby někdo jiný obchodoval tento systém?

5. Mohli byste říci svému 12 letému synovi, co má dělat, aby obchodoval váš systém se stejnými výsledky, jako jsou ty vaše?

Pokud jste pravdivě odpověděli na všechny otázky „ano“, gratuluji, máte opravdu mechanický systém – teď si musíte zajistit, aby vydělával peníze – to už je na vás.

Doufám, že toto pomůže všem, kteří ještě pořád zápasí. Vězte, že na konci tunelu je opravdu světlo, ale je to zatraceně dlouhý tunel.

Uvidíme se na konci.

Autor: Soultrader

Jj hlava je základ, ale co když je někdo stresař a vztekloun od přírody ? Opadne to po letech ?  Já třeba na demu udělám mraky pipsů ale na live účtu tak sotva pětinu toho, lítaj mi tam emoce jako hrom /a zkoušel jsem obchodovat i vyšší pásma a je to pro mě i tam stejný, vyšší pásma jsou jednodušší kvůli faktoru dostupnýho času pro mě jen, emoce tam mám stejný pořád/

Co myslis ze Janecek obchoduje rucne? Tak si dej mokrej hadr na hlavu proto ze ty 100 obchodu za 1 minutu by rucne nikdo nezvladnul. Burzi uz tes jedou v automatickym rezimu a nkdo uz tam nemava papirkem jako kdysi. Blackboksi u velkych obchodniku a bank tez jedou automaticky s tim ze se na dalku optimalizuji , tak ze AOSu patri budoucnost , hlavne neurositim.

Ahoj, díky.

Kdybych to měl popsat detailněji: Začal jsem na podzim 2009, předtim jsem neměl žádný zkušenosti, nic. Nikdo mě nementoroval atd. 2009, 2010 jsem dostal dost "přes ústa", nevěděl jsem nic o MM tenkrát, byl jsem zcela nepřipravenej, skákal ze systému na systém. koncem 2010 a v průběhu 11 a 12 jsem hledal mentory /narazil na dost podvodníků/ ale pak jsem objevil a studoval : James16 z ff, Steva W "nobrainertrades", Chris Lori, Sam Seiden, Al Brooks, Tim Morge...prostě už dobrý základ. 13 už jsem to měl poskládané dohromady ty věci poměrně, dělal s tim. Zároveň jsem zjistil, že někdy nefunguje vůbec nic absolutně v určitých podmínkách, že sebelepší šance a nejvíce pravděpodobný setup se může pokazit během pár sekund - tohle zjištění mě dost překvapilo  /vzdycky jsem se spíš klonil k tomu, že v trhu je nějaká vyšší symetrie a řád /. Forex mě baví, z hlediska TA už je to ted asi taky poměrně dobrý, ale i tak mám na reálu tyhle problémy pořád: někdy vybírám jen 2, 3 pipsy v zisku, nevím proč (zřejmě je to nějaký podvědomý strach ze ztráty - vzpomínka na minulost/,podle systému co dělám bych měl první výběr dělat až na 8-15 pipsech/, další část zajistit a trailovat zkusit...nejsem schopen tohle udělat na reálném účtu pořád na 100% konzistentně, na demu ano, přitom vstupy jsou to celkem solidní povětšinou, extremně blízko sr, sd, se slušným potenciálem dojezdu. Když mě zasáhne sl - tak mě to čas od času tak naštve že pak uplně poruším systém a přikupuju najednou do pozice ve stylu martingale ...a takhle otevřu třeba 3 vstupy /poslední takovej blackout jsem měl před 4 mesici, doufám, že byl už poslední/. 

Ja by som sa tak bál obchodovať. Stále mi bežia nejaké EAčka, alebo obchodujem ako cvičená opica nejaký mechanický systém. Ak si môžem vyberať, tak najradšej spôsobom zadaj a zabudni. Trh občas láskavo dovolí niečo vyhrať. Keby som mal možnosť hýbať trhom tak, aby nikto nevyhral, nedokázal by som to lepšie ako trh sám.

S tou poslední větou hodně soouhlasim, vlastně se vším.U mě ted - z toho grafu vidím - kdy je setup případně neplatný - kam je tedy potřeba dát sl atd, kde je nejvýhodnější vstoupit s nejvyšším potenciálem RRR...to všechno vim dopředu na základě posouzení grafu, mám v podstatě taky v tomhle smyslu systém mechanický takřka. Problém je, že kdybys mi dal mechanický systém do ruky - tak já ho sstejně nepojedu na 100% podle pravidel /pořád budu mít potenciálně ty blackouty a budu vybírat zisky předčasně.../  pokud dovedeš obchodovat mechanickej systém na 100% tak máš výhodu proti mě velkou, seš daleko dál, co se týče sebekontroly. Jestli mi potvrdíš, že jsi schopný jet mechanicky, tak někdy můžem dát řeč o mechanickejch systémech , případně něco navhrnout, nějaký znalosti a myšlenky bych k tomu měl /ale nebude to nějak brutálně ziskový - ale řekněme mírný zisky, větší než co nabízej banky na úrocích by to mohlo dát/

Donny nemas pravdu, Janecek totiz neni zadny trader ale je to market maker.