Proč by měli obchodníci využít obchodní kampaň Snížené spready

Vážení obchodníci,

snížené spready mohou být pro obchodníky velmi vzrušující věcí. Vidina zisku "zadarmo" s dobrou strategií scalpování může obchodníkovu hlavu pořádně zamotat.

Pojďme se podívat na příklady.

Nejdříve srovnáme EUR/USD (1-pip spread) a měnový pár s vysokými spready AUD/NZD(6-10 pipů)*

Zeptejte se sami sebe, zda byste mohli úspěšně obchodovat EUR/USD se spreadem 6-10 pipů. Odpověď je jednoduchá. Mnoho obchodních systémů selže, protože jsou většinou optimalizovány na obchodování s nízkými spready. Pokud se bavíme o scalpingu, nízké spready jsou absolutní nutností.

Jsou zde i další důležité faktory, které byste měli zvážit:

1. ATR
2. typ účtu
3. stop-loss vs stop grab
4. korelace
5. procento spreadu.

ATR

ATR je indikátor, který měří volatilitu. Také projektuje high a low rozsahy založené na vlastních výpočtech. Čím vyšší je hodnota ATR, tím vyšší je volatilita.

Pokud si vezmeme příklad uvedený výše, hypoteticky se AUD/NZD pohybuje 60 pipů za den a platíte spread 5-6-pipů. Zatímco euro se pohybuje 90-120 pipů za den a platíte pouze spread 1-pip. Není tedy složité určit, které měnové páry byste měli obchodovat a kterým byste se měli vyhnout.

Já osobně preferuji obchodování měnových párů s vysokým ATR a radím Vám dělat to samé. Měli byste zaznamenat velké zlepšení ve Vašem potenciálním poměru zisku.

Typ účtu

Další faktor, který byste měli zvážit, je situace, kdy jste na Vašem ECN účtu zasaženi na Vašich limitních pokynech. V takových případech budete mít o něco menší náklady na spread, protože budou Vaše vstupy a výstupy z trhu na Vašich limitních pokynech vyplněny na ceně, kterou jste požadovali.

Znovu opakuji, že záleží na Vaší strategii. Pokud budete používat pouze limitní pokyny, můžete přehlédnout některé příležitosti. Dobrá zpráva je, že můžete mít spready jako na ECN účtu nyní i na Admiral.Markets účtu.

Stop-loss vs. stop grab

Také musíte zvážit, co se stane, když budou Vaše stop pokyny zasaženy na těchto měnových párech s vysokými spready. Platíte velký spread, když je Váš 'tržní pokyn' stop-loss pokyn zasažen. To může vytvořit vzorec, který sbírá všechny stop pokyny nad nebo pod. Čím více stop pokynů je zasaženo, tím silnější pohyb ceny bude. Dokonce to může pohnout s cenou na další support nebo rezistenci, což vytváří falešný pohyb.

Korelace

Dále musíme zmínit — korelaci. Korelace je vysvětlena jako měření vztahu mezi dvěma proměnnými. Koeficienty korelace jsou -1 a +1.

Korelace +1 znamená, že se budou dva měnové páry pohybovat stejným směrem. Korelace -1 znamená, že se budou dva měnové páry pohybovat opačným směrem na 100% po celu dobu. Zatímco korelace nula znamená, že vztah mezi měnovými páry je naprosto nahodilý.

V grafu výše vidíte, že EUR/GBP a GBP/USD mají negativní korelaci (-98). To znamená, že se každý měnový pár pohybuje opačným směrem. Pokud porovnáte aktuální ATR na EUR/GBP(70) a ATR na GBP/USD(128), lehce určíte, jaký pár obchodovat. Navíc spread na EUR/GBP je 2.5 pipů, zatímco spread na GBP/USD je 1.4 pipů.*

Občas naši oblíbení brokeři spread sníží a dovolí nám obchodovat s extrémně nízkými náklady. Aktuálně je možné obchodovat se sníženými spready o 20% na následujících párech:

1. EUR/USD – typický spread 1.0 – což znamená potenciální uspoření 2 USD za 1 lot, 200 USD za 100 lotů.
2. GBP/USD – typický spread 1.4 – uspoření 3 USD za lot, 300 USD za 100 lotů
3. USD/JPY – typický spread 1.1 – uspoření 3 USD za lot, 300 USD za 100 lotů
4. USD/CAD – typický spread 1.00 – uspoření 3 USD za lot, 300 USD za 100 lotů
5. GOLD – typický spread 18 – uspoření 4 USD za lot, 400 USD za 100 lotů

Výhody marže

Účet obchodníka je nyní v lepší pozici, pokud dojde na větší propady na trhu. Obchodníci jsou méně omezeni v počtu obchodů. To může být užitečné zejména při rychlém kolísání ceny, obchodník má více příležitostí obchodovat.

Procento spreadu

Fluktuace spreadu je také závislá na tržní situaci, konkrétně na likviditě. Na trhu, který je likvidní, obchoduje mnoho obchodníků. Forex je extrémně likvidní trh, protože stovky bank a miliony individuálních obchodníků obchoduje měny každý den.

Spread je rozdělen dle průměrného denního rozsahu měnového páru. Máme tak procento, které nám říká, kolik spread stojí. Čím nižší číslo, tím lépe.

Spread je považován za náklady příležitosti ve smyslu, že může zmenšit částku zisku z denního rozsahu vypočítaného ATR. Čím vyšší jsou tyto náklady příležitosti, tím vyšší je pravděpodobnost, že se ocitnete v reálné finanční ztrátě.

To jsou jen některé příklady z využití aktuálního průměrného spreadu* a ATR (čím nižší, tím lépe). Mějte prosím na paměti, že výše zmíněné spready budou nižší o 20%.

* MT4 průměrné spready od 26. ledna 2017

1. EUR/USD

ATR (14): 87 pipů

Typická hodnota spreadu : 1.0 pip

Spread jako procento z ATR: 1.0/87 = 1.14 %

1. GBP/USD

ATR: 163

Typická hodnota spreadu: 1.4 pips

Spread jako procento z ATR: 0.85 %

1. USD/JPY

ATR: 151

Typická hodnota spreadu:1.1

Spread jako procento z ATR: 0.72 %

1. USD/CAD

ATR: 122

Typická hodnota spreadu:1.0

Spread jako procento z ATR: 0.8 %

1. GOLD

ATR: 1454

Typická hodnota spreadu:18

Spread jako procento z ATR: 1.23 %

Pokud tato čísla porovnáme například s:

GBP/NZD

ATR: 209

Typická hodnota spreadu:6.5

Spread jako procento z ATR: 3.11 %

Efekt snížených spreadů na náklady příležitostí je jasný. Toto je jeden z mých účtů, kde jsem využil nabídky velmi nízkých spreadů u společnosti Admiral Markets.

(Vezměte prosím na vědomí, že minulý výkon není zárukou výsledků budoucích)

Kdokoliv, kdo přemýšlí o scalpingu a intradenním obchodování, by měl zvážit výhody obchodního účtu u společnosti Admiral Markets, kde dostane nízké spready.

Srdečně zdravím a přeji úspěšné obchody,

Nenad Kerkez
Senior Analyst
Admiral Markets