Ruleta se systémem Martingale
Pro ty z vás, co neví, co znamená v ruletě systém martingale, jej v krátkosti představím. Základem je dodržování řízeného money managementu, sázení na barvu dle striktního pravidla a návratnost zisku v minimální výši dvojnásobku vsazeného kapitálu. Na začátku si vyberete jednu barvu, např. černou a vsadíte na ni $1 (pro ukázku volím jako hodnotu měny dolar). Pokud padne černá barva, vyhráváte $1. Pokud padne červená barva, pochopitelně váš vklad prohráváte a v příštím kolem vaši sázku zdvojnásobíte a vsadíte na stejnou barvu jako před tím. Nastavme situaci, kdy po vaší první sázce jste prohráli. Nyní vsadíte $2 na černou. Systém je založen na tom, že se předpokládá, že jednou padne vaše barva. Otázkou je kdy. Vraťme se zpátky k hernímu stolu. Pokud nyní zase prohrajete, ztrácíte $2, což s předchozí prohrou dělá již $3 ztrátu. Vaše další sázka bude opět na černou barvu a opět dvojnásobek předchozího vkladu, čili $4. Zkraťme návaznost neúspěchu a řekněme, že nyní padla černá barva. Vaše výhra při dvojnásobné ziskovosti bude $8 a vaše dosavadní náklady byly $1 + $2 + 4$ = $7. Znamená to, že jste $1 v zisku od začátku vaší hry. Nyní po vaší výhře nastupuje pravidlo, kdy „vynulujete“ váš vklad na původní, tedy $1 a vyměníte černou barvu za červenou. Vsadíte tedy $1 na červenou a pokračujete stejným způsobem, jako jsme si popsali výše s černou barvou. Je tedy třeba dodržovat tato pravidla a neměnit barvu, dokud nepadne výhra, jinak celý systém selže a nemůže být úspěšný. Nebudu nyní předkládat jiné faktory, které tento systém mohou negativně ovlivnit, jelikož to není prioritou tohoto článku.
Martingale systém pro Forex
Pojďme si shrnout, co systém vyžaduje. Je třeba sázet na barvy v dané posloupnosti, zdvojnásobovat vklad při prohře a zajistit zisk v minimální výši dvojnásobku vkladu. V obchodování na Forexu nemám červenou a černou barvu, ale mám tam býky a medvědy. A představím-li si svíčky na grafu pro jakýkoli časový rámec jako barvy v ruletě, získám dvě barvy, jedna posouvá cenu nahoru a jedna dolu (ignoruji svíce typu doji). Je zde ale rozdíl v tom, že svíce jsou různě dlouhé, a kdyby měly všechny stejnou velikost, tak je systém na světě. Musím tedy zajistit stejnou ztrátovost a ziskovost. K tomu mi pomohou limitní hranice cen zastavení ztrát (Stop-loss, dále již SL) a realizování zisku (Take profit, dále již TP). Tyto hranice budou v poměru 1:1, abych docílil stejného efektu jako u rulety. Dále předpokládám, že ceny obchodních symbolů rostou a klesají, neboli se obchoduje, a tato frekvence změny ceny se na trhu opakuje. Tudíž předpokládám, že pokud cena půjde nahoru, půjde jednou dolů. Otázka jako u rulety zní: kdy? Proto mým cílem je vybrat si obchodní symbol, který bude k tomu nejvhodnější. Takový symbol nesmí mít dlouhou konstantní trendovost s nepravidelnou frekvencí změny trendu a měl by vykazovat vyšší volatilitu trhu. Tím zajistím větší šanci na úspěch. Poslední věc, kterou zbývá určit, je velikost cenových limitů SL a TP. Zde musí přijít na řadu testy na historických datech a nastavit tak optimální hodnoty, které se pak v průběhu mohou ještě měnit. Zároveň tyto hodnoty závisí na velikosti obchodního účtu, jelikož dalšími faktory, které mne v tomto systému obchodování budou ovlivňovat, je velikost potřebné marže na otevření obchodu a finanční jištění při ztrátovosti. Další faktory shrnu na konci článku v sekci Výhody a nevýhody.
Teorie použití
Ještě před samotným obchodováním si proberu teorii systému. Začnu od nastavení parametrů s nejnižšími hodnotami. Vyberu si symbol pro obchodování, např. EURUSD, budu obchodovat na časovém rámci M1 (minutový graf), hodnoty SL a TP nastavím na velikost 10 pips a velikost mé startovní pozice bude 0.01 lotu a typ pokynu bude SELL. Jakmile se obchod uzavře ztrátou, otevírám obchod s 0.02 loty a parametry SL a TP zůstávají stejné. Takto pokračuji až do doby, kdy se obchod uzavře ziskem. Pokud se tak stane, další obchod otevírám s počátečním objemem 0.01 lotu a typ pokynu bude BUY. Schéma systému je zachyceno na následujícím obrázku.
Určitě vám hlavou, stejně jako mě, prošla myšlenka, co když chytnu šňůru ztrát a další obchod se bude otevírat třeba při objemu 10.24 lotu? Odpověď je v nastavení systému a samozřejmě v kapitálu. Předmětem zjištění úspěšnosti systému a rizikovosti jsou testy, které napoví více. Není zaručen svatý grál, není zaručena úspěšnost.
Nastavení parametrů
Příklad teorie říká, že hodnoty pro SL a TP budou 10 pips. Nevím, jestli je to správně nebo špatně, je třeba provést testy. Pomocí indikátoru ZigZag a vlastního skriptu pro analýzu tohoto indikátoru jsem vypočítal průměrnou velikost vlny. Vlnou mám na mysli velikost rozsahu ceny mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou ceny za dané období dle indikátoru ZigZag. Zkrátka jsem tím získal, kolik pips by mohlo být optimální nastavení pro SL a TP. Přikládám tabulku velikosti průměrné vlny v pips pro dva vybrané měnové páry. Data jsou vypočítána z dostupných historických dat daného brokera.
Testy
Nyní přicházejí na řadu testy, které moji teorii potvrdí nebo vyvrátí. V následujících testech je zachycen automatický obchodní systém, který ale pracuje na historických datech bez přítomnosti faktorů, které mohou systém během reálného nasazení ovlivnit. Proto je třeba testy brát jako hrubý přehled, který ukáže případný potenciál celého systému a hlavně potvrzení či vyvrácení teorie, že je možné takto obchodovat.
EURUSD, M1, 20 pips
EURUSD, M5, 48 pips
EURUSD, M15, 72 pips
EURUSD, M30, 100 pips
EURUSD, H1,140 pips
EURUSD, H4, 250 pips
GBPUSD, M30, 90 pips
Ukázka několika ztrátových pozic a zároveň velkého propadu. Vzorek je vybrán z nastavení EURUSD, M1, 20 pips
Závěr testů
Na základě testů jsem zjistil, že obchodování na základě Martingale ruletního systému je možný, že systém má určitý potenciál, i když s sebou nese určité riziko jako většina systémů a že do koše určitě nepatří. Je třeba na tento systém pohlížet jako na základ, který se dá rozšířit o další prvky, které dají tomuto systému mnohem větší jistoty a třeba i lepší ziskovost. Toto již není předmětem tohoto článku. V každém případě, když se podívám na grafy, zjistím, že se v nich objevují veliké propady, které jsou způsobené počtem návazných ztrát, kde se ke všemu zdvojnásobuje objem pokynu a tím se systém stává více rizikový. Je třeba provést další analýzy, zjistit proč dochází k těmto propadům, za jakých okolností a v jaké době. Můžeme pak dojít k závěru, že tyto propady se objevují v konkrétních dnech či dokonce časech, mohou být ovlivněny vyhlašováním fundamentálních zpráv, apod. Na základě analýzy pak můžeme upravit systém nebo jej v daném rizikovém období pozastavit a spustit, až bude dění na trhu bezpečnější. Důležitým zjištěním testů ale je, že je potřeba mít dostatečný kapitál na pokrytí ztrátových pozic vůči nastavení systému. Proto je třeba vybrat vhodný časový rámec, na kterém se bude obchodovat, velikost a poměr limitních cen SL a TP, stanovení počátečního objemu, velikost nabízené finanční páky brokera, spread obchodního symbolu, vyplňování obchodních pokynů a možná i další faktory, které mohou celým systémem zahýbat. V následující tabulce přikládám přehled, který znázorňuje velikost finanční potřeby pro základní nastavení systému. Hodnoty v posledních dvou sloupích stačí již pak vynásobit násobkem hodnoty SL a TP. Základní nastavení je 10 pips a pokud budu riskovat 50 pips, násobek je 5. Hodnoty v posledních dvou sloupcích jsou navýšené o 30% kvůli MarginCall, proto je třeba toto vzít v úvahu. Předposlední sloupec určuje minimální velikost účtu pro počáteční pozici a poslední sloupec minimální velikost účtu při návazných ztrát.
Reálné použití
V současné době tento systém mírně upravený jedu na reálném mikro účtu po dobu jednoho měsíce s akceptujícím vlivy systému, tzn. konstantní ziskovost s rizikovými propady. Jak se bude systém vyvíjet nadále, se uvidí až v budoucnosti. Zároveň systém rozšiřuji pro uplatnění v jiných systémech, abych tak eliminoval rizikové propady a zvýšil ziskovost. Reálné použití je zároveň pro mne finální test, který zahrnuje faktory, které ovlivňují rizikovost celého systému.
Výhody a nevýhody
Jako každý systém má i tento systém výhody a nevýhody. Je třeba na tento systém pohlížet jako na možnost, ne jako na nutnost.
Výhody
- - není třeba hledat vrcholy a dna
- - není třeba řešit správný vstup a výstup z obchodu
- - návratnost zisku existuje (chtěl jsem napsat je zaručena, ale vzhledem k jistým faktorům by to byla ode mne pošetilost)
- - systém je schopný běžet 24 hodin bez ohledu na vývoj trhu
- - lze jej uplatnit i v manuálním intradenním obchodování v případě špatného vstupu
Nevýhody
- - dostatečný kapitál na pokrytí ztrátových pozic
- - není zaručen úspěch, vždy existuje riziko
- - není dodržena výše risku – tzn. např. neexistuje, že riskuji pouze 2% z účtu
- - ovlivňující faktory jako je spread obchodního symbolu, vyplňování pokynů, frekvence trendu, fundamentální zprávy, korekce cen, apod.
Určitě existují další výhody i nevýhody, a pokud jsem je nezmínil, tak se tímto omlouvám, protože mi při psaní článku prostě do hlavy nenaskočily.
Závěrem
Doufám, že ostatním jsem tímto vnuknul myšlenky a nápady, že mají nějaký opěrný či záchytný bod a mohou tak rozšířit své obchodní systémy. Je třeba upozornit, že systém nezaručuje zisk za každé situace a k tomu je třeba i tak přistupovat. Přeji úspěšné obchodování.
Příloha: kompletní reporty testů
