Forex: Korelace a síla měn v roce 2014

Můj první článek roku 2015 bych rád věnoval ohlédnutí za rokem minulým. Fundamentální zhodnocení již proběhlo mnohokrát, a poněvadž jsem spíše „suchý“ statistik, zaměřím se na nejzákladnější hodnoty, kterými jsou zisk/ztráta měny a rozsah jejího pohybu neboli range.

Pro oko tradera jsou svíčkové grafy pravděpodobně nejsrozumitelnější, a proto jsem zkusil hodnoty indexů hlavních měn převést právě do nich. Open svící proběhlo první obchodní den roku 2014. Konec obchodování na Silvestra 2014 pak znamenalo close hodnot.

Porovnáním tvarů svící můžeme pouhým okem určit, že nejvíce býčí svíce vznikla na indexu amerického dolaru, dále pak na indexech britské libry a novozélandského dolaru. Naopak nejvýraznější medvědí svíce vytvořily indexy eura a japonského jenu. Komoditní měny australský a kanadský dolar vytvořily na svých indexech typicky nerozhodné svíce s uzavíracími hodnotami velmi blízko hodnot otevíracích.

Další z grafů ukazuje tytéž hodnoty. Poněvadž se hodnoty v absolutních číslech obtížněji porovnávají, převedl jsem je na procenta. První z hodnot v grafu prezentuje, o kolik procent se změnila na konci roku hodnota indexu oproti hodnotě na začátku roku (C - O)/O. Druhá z hodnot pak prezentuje, kolik procent z úvodní hodnoty tvořila roční range (H - L)/O.

Jak již naznačoval tvar svíce, index amerického dolaru většinu své range využil pro posílení hodnoty, což znamená, že se téměř celý rok pohyboval v zisku. Novozélandský dolar také více než polovinu vytvořené range využil pro růst. Britská libra svoji range využila pro růst z poloviny. Podobně jako bylo vidět na svících, komoditní měny se pohybovaly přibližně v dvouprocentním pásmu a uzavřely na zhruba stejných hodnotách. Euro naopak 4/5 a japonský jen 2/3 své range použily k oslabení.

Korelace

Korelací na trhu existuje nepřeberné množství. Z korelací na časovém rámci H4 v roce 2014 stojí za zmínku akciové indexy SPX500 vs. DJ30, měnové páry rozvíjejících se trhů EUR/ZAR x EUR/TRY, komoditní měny vůči komoditám USD/CAD vs. BRENT a páry obsahující geograficky blízké měny USD/JPY vs. CAD/JPY.

Přeji vám všem v nadcházejícím roce nejen co nejvíce ziskových obchodů a také radost z neustálého objevování a zdokonalování v trvale se vyvíjejícím prostředí, jakým trhy jsou.

Michel Aspron
Tým FXstreet.cz

Rozhodným obdobím pro určení relativního posílení/poklesu měn je v tomto článku 2014-01-01 00:00 - 2014-12-31 24:00 CET (Central European Time)

Čtěte více

• Forex: Korekce a další růst na NZD/USD?
  Měnový pár NZD/USD se na 4hodinovém grafu obchoduje v rostoucím trendu, kde bychom se však mohli dočkat korekce zpět k nižším hodnotám, neboť indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky. Dočkáme se tedy tohoto scénáře a poklesu do oblasti, kterou tvoří úrovně Fibonacciho retracementu? Zde by následně mohli nabrat síly znovu býci.
• Forex: Korekce a další růst na USD/CAD?
  Měnový pár USD/CAD se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího růstu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence (nyní support) kolem psychologické hladiny 1,4200, která koresponduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 100. Pod touto oblastí se zároveň nachází rostoucí trendová linie. Dočkáme se oslabení do této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Forex: Korekce a další růst na USD/CAD?
  Měnový pár USD/CAD na 1hodinovém grafu po předchozím prudkém růstu aktuálně konsoliduje uvnitř býčí vlajkové formace. Najdou býci znovu sílu a bude růst tohoto měnového páru dále pokračovat? Nicméně, indikátor Stochastic se současně nachází těsně pod překoupenou oblastí, a tak bychom se mohli naopak dočkat korekce zpět směrem dolů s možným otestováním některé z úrovní Fibonacciho retracementu. Kam se nakonec USD/CAD vydá?
• Forex: Korekce a další růst na USD/CHF?
  Měnový pár USD/CHF se na 1hodinovém grafu v rámci korekce předchozího růstu postupně vrací zpět směrem k již dříve prolomené oblasti rezistence (nyní support), která koresponduje s rostoucí trendovou linií, s úrovní 61,8 % Fibonacciho retracementu a také s klouzavým průměrem SMA 200. Dočkáme se oslabení do této zmíněné oblasti a následného odražení zpět k vyšším úrovním?
• Forex: Korekce a další růst na USD/JPY?
  Měnový pár USD/JPY na 1hodinovém grafu již dříve prolomil směrem vzhůru klesající trendovou linii a následně výrazně posílil. Indikátor Stochastic současně již opustil překoupenou oblast, a tak by se ke slovu mohli dostat medvědi. Dočkáme se tak nyní v rámci korekce poklesu a otestování některé z úrovní Fibonacciho retracementu?
• Forex: Korekce a pokračování poklesu na EUR/NZD?
  Měnový pár EUR/NZD se na 4hodinovém grafu obchoduje v klesajícím trendu. Aktuálně v rámci korekce by však po odrazu od supportu 1,6420 mohl zamířit zpět směrem ke klesající trendové linii, která leží v blízkosti S/R zóny 1,6730. Dočkáme se posílení do této oblasti a následného odražení zpět k nižším úrovním a pokračování klesajícího trendu? Nicméně indikátor Stochastic již signalizuje překoupené podmínky, další růst tak může být limitován.
• Forex: Korekce a pokračování růstu na GBP/NZD?
  Měnový pár GBP/NZD se při pohledu na 4hodinový graf obchoduje v rostoucím trendu, kde bychom se však mohli dočkat korekce zpět k nižším hodnotám. Mezi cenou tohoto měnového páru a indikátorem Stochastic se totiž utvořila standardní medvědí divergence. Uvidíme tak pokles GBP/NZD zpět směrem k již dříve prolomené rezistenci kolem hladiny 1,9000 (throwback - nyní support), která koresponduje s rostoucí trendovou linií a kde by následně mohli najít opět síly býci?
• Forex: Korekce na USD/JPY pokračuje
  Měnový pár USD/JPY pokračuje v korekci a dnes ráno se dostal až na hodnotu 88,36. Krátkodobý výhled je negativní.
• Forex: Korekce na USD/JPY stále pokračuje
  Na měnovém páru USD/JPY včera pokračovala korekce a dnes ráno se dostal až na hodnotu 88,09...
• Forex: Korelace a síla měn
  USD a JPY se dnes pohybují na stejných hodnotách síly jako před sedmi dny.
• Forex: Korelace a síla měn 10.12.2013
  V posledních sedmi dnech nejvíce posílil švýcarský frank následovaný eurem a novozélandským dolarem...
• Forex: Korelace a síla měn 10.6.2014
  Australský dolar těžil z dobrých zpráv minulého týdne. Proto pokračuje v korekci. Zprávy mu dodaly na volatilitě...
• Forex: Korelace a síla měn 10.8.2016
  Červenec, měsíc dovolených je za námi. Trhy se pomalu dostávají do tempa a swingoví obchodníci hledají pozice. Britská...
• Forex: Korelace a síla měn 11.11.2014
  Nečekané pohyby přelomu října a listopadu jsou za námi a posledních sedm dní se neslo ve znamení...
• Forex: Korelace a síla měn 11.11.2015
  Páteční zprávy z pracovního trhu v USA poskytly dolaru nový impuls k posílení a jeho index uzavřel na konci...
• Forex: Korelace a síla měn 1.1.2014
  Poslední dva týdny v roce a první týden roku nového jsou charakteristické nižším objemem obchodů na trhu...
• Forex: Korelace a síla měn 11.2.2014
  Novozélandský a australský dolar byly v posledních sedmi dnech nevíce posilujícími měnami. Bezpečné...
• Forex: Korelace a síla měn 11.3.2014
  Závěr minulého týdne posunul japonský jen v souladu s politikou Bank of Japan na pozici nejvíce oslabující....
• Forex: Korelace a síla měn 12.11.2013
  Za posledních sedm dní nejvíce posílil akciový index SPX500 následovaný americkým dolarem a britskou...
• Forex: Korelace a síla měn 12.5.2015
  Za zprávu týdne by se z hlediska dopadu na trhy dal považovat výsledek parlamentních voleb ve Velké...