Statisticka Arbitrage

Aha. No četl jsem na předchozích stránkách, že se i tady vyskytujou lidé, kteří prostě musej mít svojí pravdu a jejich největší zálibou je "trollovat" práci ostatních. Škoda. 

Čau vývojáři.Jelikož jsem natvrdlý, pokorně žádám o pomoc.Arbomat ( z první strany FF) a příslušné soubory jsem nakopíroval, R nainstaloval, vše dle návodu z FF(včetně editace v Metaeditoru).V podstatě mám podobný problém jako Nuvo.U arbomatu (smajlík vysmátý)se mi spustí jen text v levém horním rohu, u všech párů se zobrazí 0 a nic víc.Tumurek na Nuvu reagoval slovy:"A přepsal jsi onu zázračnou větu ???" Vůbec mi nedochází o jaké větě byla řeč ? Kam mám dopsat jakou větu ?Ten graf ( modrá oscilující čára na bílém podkladě: ARB-O-MAT) se nějakým způsobem spouští z "R" nebo jej MT4 spustí automaticky po napsání oné magické věty někam ( jako šém golema)? Díky moc za pomoc

Tak zase niečo nové k tejto kombinácii

Pracujem teraz s týmto nastavením , od prvého júla. Indikátor procenta s nulovaním od polnoci, (use date = false) . Ak rozdiel dosiahne 0,5 percenta, zadám buy a sell proti sebe. Ak ten istý deň je rozdiel 1,5 perc, opakujem to isté. Na jednom účte mám iba xau buy a xag sell a na druhom naopak , teda xag buy a xau sell. 

Ak nie som práve pri pc, ked sú splnené podmienky, čo je často, tak zadám vstup neskôr ak uvážim, ža je rozdiel v percentách ešte doť veľký. 

V rovnakom čase, keď zadávam vstup, kontrolujem aj druhý účet, či je v zisku, ak áno, zatváram všetky pozície. Pozor, zatváram vždy všetky pozície naraz a to iba ak je súčet v zisku. Tiež pozriem na súčet ak došlo k nejakému prudšiemu pohybu na xag, alebo na xau, niekedy to na indikátore dobre nevidím. 

Treba počítať s viacnásobným opakovaním pozícií, ale vdaka vysokej korelácii som zatiaľ zaznamenal iba minimálne priebežné straty. 

Ukážka indikátora s trendlinkou ukazujúcou vzdialenosť pol percenta a záznam z niektorých obchodov

teď jsem zkusil u obou verzí zadat tuto cestu:"C:\Program Files\R\R-2.15.0\bin\i386\Rterm.exe --no-save" a stejně to nefunguje.Můj broker je XTB

V nastavení indikátora treba niečo povoliť, potom sa zjaví okno arbomatu. Nepamätám si čo to bolo.

Chápu, že mám zadat cestu k instalačce.

Psal jsem, že jsem zkoušel:  "C:\Program Files\R\R-2.15.0\bin\i386\Rterm.exe - upsal jsem se - zkoušel jsem tam dávat správnou cestu se správnou verzí: "C:\Program Files\R\R-2.15.1\bin\i386\Rterm.exe   ... dokonce jsem zkoušel i s příponou Rgui.exe 

Myslíš, že to může být verzí R-2.15.1 ? ( Většina asi používá R-2.15.0

Ja som to dal na Vantage FX ako má Tumorek. V EA arbomat.mq4 je na začiatku návod. Potom som ešte povolil allow_intercept a o nejakú sekundu sa objavilo okienko arbomatu. Je vidieť aj v správcovi WinXP. Ďalej som nebádal, nepodarilo sa mi napríklad dať rovnobežné čiary vodorovne..

Tos mne dostal Nuvo. Ale super, dal jsi reálný postup. Jestli mohu dotaz - děláš to již nějaký čas - ag a au jsou vysloveně komodity s pozitivní korelací a ty obchoduješ jen okamžiky rozchodu této korelace. Máš spočítáno kolik obchodů by jsi udělal při obchodování pozitivní korelace, místo čekání na extrém v pozitivní korelaci? Pet

Problém nebyl ve špatném zadání, ale v tom, že jsem cpal arbomat na demo.Neví ještě někdo jak dostat ty zelené a modrou úroveň do vodorovné polohy ? ( pokud ne tak za co považuješ Avatare nulu - tu modrou střední linku (v R Grapnics))?

Ahojky Nuvo. Jasně to přesně myslím, obchoduješ situaci pri vzniku extrému. Proč neobchodovat ten postup než k situaci dojde. Máš to vcelku napozorované a je asi škoda, že ten vývoj který spěje k extrému necháváš mimo zájem. Předpokládám, že ti z toho vyjde závěr, že obchodování AU a AG proti sobě je v podstatě statisticky bezvýznamné oproti obchodům možným za využití vývoje situace směřujícího k extrému, bo ta je u těchto komodit výrazně častější (včetně možnosti, že výsledný stav nebude splnovat podmínky nastaveného extrému.).  Jinak super věci. Dík za ně. Pet

Mne to ide v pohode na deme od Vantge FX. Za nulu predbežne považujem tú prostrednú modrú arbomatu, ale to len tak hádam. Skús rozchodiť niečo, čo by samo obchodovalo. 

Přesně ti rozumím a ocenuji přesné popsání situace. Nemohu dát jasný príklad, bo k tomu co jsem psal, mne inicioval tvoj uvedený příklad. Mohu se tak domnívat, že ti tam chybí třetí element, který by obě komodity spojoval - USD. Ten by mel pomoci urcit, kdy a kterým smerem jdou komodity z 0 do extrému, případně kdy moheš volit obchod obou komodit ve stejném směru k 0. Nicméne to je obecna zalezitost, ktera nic neresi. Ale když si dáváš tuto práci s typem obchodů instrumentů s pozitivni korelací v systému pouzívaným pro negativně korelovane instrumenty, tak by ti již mohla vypadnout statistika, kdy k extrému dochází a pak je to jen o zachycení co bylo před tím a diagnostika, za jaké situace pro vývoj pohybu 0-extrém docházi. Mám pocit že již neco takového mohes mit k dispozici. Pet

Väčšinou striebro reaguje prudšie,(väčší pohyb v percentách) a jasné, že pri posilňovaní usd , tieto komodity oslabujú. Z toho sa dá zistiť, že pri poklese usd sa vytvorí extrém tak že striebro pôjde hore a zlato tiež ale menej. Sú tam však aj iné vplyvy, napríklad poloha sr úrovní , nákupy veľkých obchodníkov ... Toto ma však nezaujíma, lebo ide o normálne smerové obchodovanie, na čo sú lepšie a istejšie signály, napríklad aj s využitím smeru usd. Tento systém to nerieši, je zameraný na protismerové obchodovanie . 

Tu treba zistiť aké hodnoty extrémov sú optimálne pre vstup, ako určiť počiatočnú nulu, aký je vplyv trendu xau/xag , na akom tf a ako často hľadať extrémy a pod. Zatiaľ testujem tak ako som opísal.

Poznámka.  Podobne by bolo možné obchodovať dva korelované forexové páry. Samozrejme pokiaľ  ich korelácia nieje narušená. Napokon obchodovanie tzv. Yuniho trojky je tiež možné vyjadriť obchodovaním dvoch párov, lebo tri meny je vždy možné obchodovať na dvoch pároch, ide len o správny výpočet veľkosti pozícií. Tak aj u xau a xag by bolo teoreticky možné obchodovať pár XAUXAG ako tretí, ak by ho brokeri ponúkali. 

Takže ano, linky do arbomatu dostanete do vodorvoné polohy zadáním diff:

Může mi někdo vysvětlit, proč když si zadám arbomat na páru EUR/USD a druhý na páru GBP/USD ukazuje mi arbomat naprosto odlišné zadání lotů u každého arbomatu ?Měl jsem pocit, že by počet měl být u obou totožný ( stejně jako u DSOKu, kde je jedno na kterém z obou zúčastněných párů je DSOK spuštěný )

Vcelku jsem to odhadl. Je jasné že to je v souvislosti s obchody ad DSOK, YUNY trojka atd. o to mi nejde - tam je to z extrému do 0. Ale u tohodle, ti ta získaná data mohou umožnit obchodovat i to co tě zatím nezajímá, bo vcelku zjistíš , že je to bezpečnější  než opačně. Vcelku jde o to využít to čekání na vznik obchodní situace. Podle toho co jsi zatím psal, tak by ti to mohlo hrát, bo pokud se opakuje situace extrém do 0, musí zákonitě docházet ke vzniku 0 - extrém. Ta data co más pri konfrontaci s minulostí obstojí. Možná by ti mohlo pomoci, že extrém budeš považovat za 0 a ne za extrém. Pet