Co dělat o prázdninách?

Souhlasím, podle mých zkušeností jsou prázdniny opravdu pasivnějším období, klesá průměrné volume a často klesá i aktivita trhu jako taková, tedy cenové rozpětí je užší než ve dnech vyšší aktivity.

Přesto z mého pohledu price-action obchodníka akciových indexů strategie vykazují stále stejnou úspěšnost, pouze v menší četnosti signálů.

Považujem opustenie burzy, takzvaným vypnutím a.o.s. odchodom na dovolenku, za nesprávny postoj. 

Tak ten graf, co jsi sem dal - co vlastně znamená? Je to statistika od SG pro ty, kteří by chtěli obchodovat přímo ticker s EUR volatilitou. Co říká? Říká, že cca v 79% let od roku 2000 doposud se EUR volatilita během měsíce srpna zvedla, v cca 21% během měsíce srpna klesla (tedy měřeno od 1.8. do 31.8. ). O ničem jiném ten graf není. Rozhodně z něj nelze dovozovat, že během srpna dojde k nějakému extrémnějšímu nárůstu volatility. Vím, píšeš - budou pro to letos nějaké důvody.      

Tady je na grafu vidět, že se opět blížíme k minimům z roku 2014. K maximům je zatím hodně daleko.

Já se v článku bavím o nějaké dlouhodobé statistice za řekněme 15 let zpětně, kde je tedy vidět, že skutečně v průměru, v dlouhodobém průměru se FOREX obecně potýká s menší volatilitou v prázdninových měsících. To pochopitelně nevylučuje, že ještě léto 2019 nebo pak 20 nebo 21 atd. nebude živější. Pravdou je, že loňský srpen byl velmi zajímavý svým průběhem na EURUSD a určitě bychom si všichni přáli, aby se nějak podobně vyvedl i ten letošní. Ale abych teď řekl, mám věšteckou kouli a bude se to opakovat? To vážně nemám :-)

Ať se daří!

Jen pár poznámek:

- není volatilita jako volatilita. Ten index jen ukazuje, že jsme teď v období, kdy se nám historicky eurusd "hýbe" méně než je obvyklé, a to je míněno dlouhodoběji (v kontextu 3-month implied volatility)

- prázdniny (někdo to precizuje i malinko posunuté cca 1/2 června + červenec + 1/2 srpna) jsou na forexu statisticky dlouhodobě obdobím, které některým typům strategií úplně nesvědčí např. breakoutům. Pohyby i aktivita jsou prostě menší (zase statisticky za xx posledních let), o tom se dá přesvědčit třeba range indikátorem nebo normalizovaným ATR spočteným na denní bázi. Ale pochopitelně musíte si to sjet xx let zpětně.           

Je to zajímavé, do včerejška byl srpen super, ale dnes samý problém.

A také koukám, že dost trhů nemá žádné nic moc range, třeba EURUSD 20 pips, což je skutečně hodně málo.

Mě by zajímalo čím to je, červenec opravdu bída, ke konci změna a až do včerejška paráda ?

Je jasné, že asi neexistuje nějaká indikace hybnosti trhů - bohužel.