Backtesty vs. realita

Onomu příkladu moc nerozumím:

Rozdíl ve skluzu je pár pips, to by snad nemělo znamenat rozdíl.

Tolik překlepů, a ještě k tomu asi i špatná hypotéza  Škoda, že člověk některé příspěvky nemůže sám smazat.

S tím roztažením spreadu to asi bude můj omyl (stejně jako s tím skluzem Váš). Na 100% by se to dalo zjistit jen na základě prostudování Vašeho kódu a bez toho jsou to jen hypotézy. Ale jako nejpravděpodobnější se mi jeví, že v reálu byl spread užší (naopak od mého předchozího příspěvku) než nastavený spread pro backtest, takže v reálu to k dané ceně nedospělo (na rozdíl od backtestu).

V tomto prípadě to bylo cca. 30 bodů..

3 pipsy to není zas tak moc.

Ale potom - proč ukončovat obchod tak jak byl ukončen?

To je nevýhoda AOSu asi, nebo také stop losů v pevné vzdálenosti.

Pro někoho je backtest zbytečnost nebo lenost dělat, pro mě je to základní vodítko pro to, co asi tak mohu očekávat od mého backtestem zkoušeného principu obchodování. Vzhledem k tomu, že skutečně bude rozdíl mezi realitou a bactestem vzhledem k výše uvedenému (skluz, spread, ….), tak například u ručního testování zaokrouhluji TP k horšímu a SL také k horšímu pro mě (velikost zaokrouhlení volím například dle daného měnového páru vzhledem k jeho historickému pohybu). Každopádně si také myslím, že v konečném výsledku, pokud máte větší vzorek obchodů (řádově tisíce), bude realita a backtest plus mínus porovnatelný výsledkem. To ale pouze za předpokladu, že jsi jdu pro větší počet pips (nikoliv pro 2 či 5 pips)  a další vliv bude mít velikost obchodovatelné částky kontra daný měnový pár. Bohužel ale daleko větší vliv na výsledek můžou mít stažená data párů. Stalo se mě, že jsem si stáhl data z Investing. … a oni byli na některých párech posunuty a když jsem testoval uzavřenou trojici, tak se mě objevil skoro tržní svatý grál (ještě aby né, když jsem věděl díky posunu cenu dopředu), to samé se mě ale stalo i u dat od Dukascopy stahovaných do Excelu, navíc u Dukascopy jsem objevil předloni při testování přes AOS chybějící data, která test zkreslovala. Tím chci jenom naznačit, aby jste si vše co testujete několikrát zkontrolovali z různých úhlů než půjdete s kůží na trh (tedy pardon, s penězi na trh). Tak to je můj názor.

Zdravím,

sice moc nechápu, proč v backtestu to takto dopadlo, v grafu to vypadá, že se šlo do short obchodu ještě za výhodnější cenu než v reálu, ale možná to tak jen vypadá.
Zaráží mě ale, že pak hned jak se v backtestu ukončí obchodování stop lossem, zdá se, že se dělá pokus o další breakout aktuálního, asi celkem krátkého range. To má nějaký hlubší smysl? Předpokládám, že to už s London break nijak nesouvisí.

Díky za vysvětlení,
Martin

 Myslím, že backtesty sú len jedným z prvkov pri tvorbe systému. Zbytočne budem mať dobrý test ak môj systém nemá nejakú logickú výhodu. Zbytočne budem mať dobrý test, ak nebudem schopný systém obchodovať kvôli strachu, či nevhodnému načasovaniu. Ak robím takto test aj reálne obchody na rovnakých dátach, budú odchýlky iba občas. Ale ak sa proti mojim testom výrazne zmení volatilita páru, ak sa zmenia pomery medzi nočným a denným rozsahom, ak cena zostane v pásme, či v trende dlhšie ako som predpokladal, ak dojde k narušeniu korelácie... nastáva problém. Každý vie zarobiť ak všetko ide podľa plánu.