K pyramidování pozic metodou Martingale

Děkuji za zajímavý blog, dost zajímavé info a statistiky. Tohle už je pro fajnšmekry.

Tak potom moja strategia nieje celkom martingale 😁 nevsadzam vkuse na short ci long mam to obojstranne 😁

Trochu jsem studoval Váš report a myslím, že výsledek není příliš "mimo" teoretická očekávání. Zisk je cca 1655 na 10 tisíc, tedy cca 16.5%, ale maximální drawdown je přes 20%. 

Udělal jsem si simulaci, abych došel k podobným výsledkům. Nastavení simulace je tedy následující:

• 1000x průchod Vašimi 2 539 obchody.
• Předpoklad náhodné procházky a náhodné volby Long vs. Short pozic.
• Vzdálenost TakeProfit 70 jednotek (simulace není závislá na instrumentu)
• Vzdálenost StopLoss 630 jednotek
• => (díky předpokladu náhodné procházky) očekávaných cca 90% výherních vs. cca 10% ztrátových obchodů (viz Váš report).
• Velikost účtu 1 milion a základní velikost pozice 1 (odpovídá Vašemu počátečnímu zůstatku 10 tisíc a základní velikosti pozice 0.01).

V tomto nastavení jsem došel k následujícím výsledkům:

• Průměrný zisk v případech, kdy nedošlo k bankrotu: 16.01% (jen o něco méně než u Vás).
• Poměr bankrotů k ne-bankrotovým sekvencím: 67% vs. 33%. 

Tzn. že pravděpodobnost Vašeho výsledku by se měla pohybovat vzhledem k nastavení Vašeho algoritmu kolem 33%, neboli cca třetina případů. S trochou štestí se proto tento výsledek dá replikovat.

Myslím, že tedy skutečně platí, že s Martingale strategií dosáhneme s velkou pravděpodobností velmi malých zisků nebo s relativně velkým rizikem (viz 67% pravděpodobnost bankrotu výše) trochu větších zisků (Vašich cca 16.5%).

Máte pravdu, že pokud nějak hýbneme s pravděpodobnostmi zisku nebo ztráty (tzn. =/= 50%), tak se dostaname k jiným výsledkům. V tomhle článku jsem vlastně simuloval "monkey trading" (obchodování stylem "opice"), kdy je pravděpodobnost výhry i zisku zcela náhodná. 

Je celkem známý fakt, že trhy dlouhodobě trendují. Akorát průběžné cenové výkyvy jsou tak velké, že je nepravděpodobné, že bychom je přežili s účtem, na kterém nějak dramatičtěji využíváme páku. A schopnost využití krátkodobějších trendů je trochu černá magie.

BTW: Hezký článek o "traderovi Bobovi s nejhorším možným časováním" tady: http://www.cnbc.com/2015/08/27/the-inspiring-story-of-the-worst-market-timer-ever.html

Zajímavý článek o martingale a mě asi unikl, jelikož si ho nepamatuji.

Dobrý článek, přesto hodně lidí martingale obchoduje, on je to jeden ze způsobů jak vydělat rychle a bez znalostí, ale né dlouhodbě.