V průběhu dubna jsem realizoval 14 trading session na trhu e-mini Nasdaq 100 https://www.fxstreet.cz/mizushirazu-nasdaq-100-e-mini-challenge-duben-2017.html. Protože duben narušily státní svátky a zároveň jsem musel cca 3 dny z pracovních důvodů vynechat, v původním plánu jsem předpokládal asi o 5 session více. Každopádně na vyhodnocení to nebude mít zas tak výrazný vliv.
Cílem mé challenge bylo zkusit/dokázat obchodovat s minimálním kapitálem ($1500) na trhu NQ100 při 3% riziku a jednoduché price-action strategii. Už teď můžu říci, že jsem byl výsledkem mile překvapen, zároveň se ale ještě v takto malém vzorku naplno neprojevila optimální procentuální úspěšnost obchodů.
Konečný zůstatek obchodního účtu je $2420. Zisk za 14 session a měsíc duben je tak $920. Pokud bychom to chtěli statisticky rozložit, je to tedy cca $66 na session. Při konverzi měn mluvíme o cca 22.500,- CZK a cca 1.620,- CZK na session.
Celkem jsem u tradingu v rámci této challenge strávil přibližně 55 hodin. Hourly rate je sice dost zavádějící ukazatel, pro zajímavost jsem ho přidal - zisk cca CZK 409,- / hodina.
Během zmíněných 14 session jsem zrealizoval 34 vstupů do pozic s 59% úspěšností. Mluvím tedy o 20 ziskových a 14 ztrátových obchodech. Výše procentuální úspěšnosti je pro mě v této challenge zklamáním, moje standardní průměrná úspěšnost je 69%, proto jsem tady 10% pozadu. Částečně to ale přičítám nepovedené session na e-mini DAX trhu, kde jsem díky né úplně dobré znalosti tohoto trhu vytvořil sérii 3 ztrátových obchodů v jedné session a to představuje 5% odchylku od celkové úšpěsnoti. I přesto je ale nutné říci, že 59% úspěšnost není vůbec špatná a je schopná vyprodukovat při 1 kontraktu zisk cca $1000 dolarů. Toto je ale jednoznačně spojené s RiskRewardRatio, které bylo za celou challenge 1,87. I toto číslo je menší než můj standardní průměr, který je cca 2,07, ale velkou měrou to přičítám malému statistickému vzorku, 34 obchodů je přece jenom dost málo na to, aby byla tato statistika relevantní.
Ziskové obchody vytvořili celkem $1640 zisku, průměrný zisk na vstup (toto je ovšem dost zavádějící statistika, ale proč ji neuvést) je tak $82 dolarů a 17 ticků. Ztrátové obchody nakumulovaly ztrátu $720, průměrně tak $51 na vstup a 9 ticků.
Obchodoval jsem 3 základní price-action strategie (uvedené v blogu) s těmito výsledky:
- strategie obchodování trendového kanálu do strany - úspěšnost 65%
- strategie obchodování trendových pohybů - úspěšnost 60%
- strategie obchodování výprodejových svící - úspěšnost 43%
Nejprve je nutné říci, že statistický vzorec 34 obchodů je pro vyhodnocení jakékoliv strategie naprosto nedostatečný. Já na základě 34 obchodů vyhodnocuji dokonce 3 strategie :-) Berte tedy výše uvedená procenta prosím pouze jako informativní a rozhodně nemohou reprezentovat dostatečný vzorek a garantovanou úspěšnost. Tyto 3 strategie obchoduji ve svém běžném tradingu a všechny dosahují vyšší úspěšnosti, na to ale nebyl v této challenge prostor ani čas a ani to nebylo cílem.
Závěry na základě hodnocení session:
Session jednoznačně potvrdila, že při stanoveném počátečním kapitálu ($1500) a konzervativním risk money managementu (3%) je naprosto reálně možné obchodovat běžnou price-action strategii. Pouze v jednom případě jsem vstupoval na 4% risku, jinak všechny obchody byly v souladu s předem stanovenými podmínkami. Zároveň můžu říci, že i s takovýmto kapitálem a riskem je pořád trading dostatečně komfortní na to, abyste necítili zbytečný stres z možného výraznějšího pádu pod počáteční stav kapitálu.
Konečný výsledek také podle mého povrzuje, že ani zisk není zanedbatelný. Celkové zhodnocení počátečního kapitálu za 1 měsíc a 14 obchodních session je 61%, což je podle mého skromného názoru perfektní výsledek. Pro někoho, kdo má k dispozici menší kapitál a může případné zisky kumulovat, je poměrně reálnou představou dostat se za nějakých 3 - 5 měsíců na takový kapitál, který může generovat hodně zajímavý zisk.
Co dále z challenge jasně vyplynulo je nevhodnost e-mini trhu DAX pro takové obchodování. Možná pro obchodování obecně. V reálném prostředí to funguje tak, že mini DAX pouze kopíruje ceny standardního FDAXU (což je logické), ale neposkytuje dostatečné volume pro trading. Zároveň díky rozdílnému počtu ticků v bodu (mini DAX 1 tick = 1 bod, klasický DAX 2 ticky = 1 bod) je nemožné dosáhnout nějakého rozumného poměru RRR. Nebo ne nemožné, to je moc extrémní názor, ale velmi obtížné. Museli byste vybírat pouze takové situace, kde je to doopravdy ukázkové a v takovém případě ztratíte 5 session ze 6.
Posledním bodem je reálnost takového obchodování - tím myslím existence brokera, který nabízí možnost obchodování od kapitálu kolem $1500. Já obchoduji u Infinity a ti mají jako minimum dané $2.500. Každopádně minimálně každý český forex broker nabízí obchodování už od pětistovky, tzn. žádná překážka pro takový trading neexistuje. Ikdyž nejsem fanouškem českých forex brokerů a doporučoval bych od nich po dosažení nějaké ziskovosti odejít, i tak je to dobrý začátek.
Závěrem bych chtěl pouze poděkovat za všechny plodné komentáře a dotazy prostřednictvím zpráv a za váš čas věnovaný čtení tomuto blogu. Níže přikládám screen deníku a tímto se s vámi alespoň v rámci této session loučím. :-)
