Zdrojový kód
Malá poznámka na začátek. Z důvodu lepší čitelnosti jsem zdrojový kód umístil na github [1].
Ticková data
První krok spočívá ve stažení surových tick dat prostřednictvím Dukascopy JForex platformy. K tomu je potřeba se zaregistrovat a získat DEMO account. V platformě poté přes menu Tools|Historical DataManager zobrazit příslušný tab. Postup pro stažení je zřetelný z přiloženého obrázku [2], zde pro měnový pár GBPJPY (kroky jsou chronologicky očíslovány).
Pre-processing RAW dat
Jakmile máme data na disku, je vhodné je pro další použití v R zkonvertovat do nativního formátu RDA. Ve zdrojovém kódu na githubu se jedná o funkci createRDA. Takhle funkce vezme všechny tickové csv, které jsou v tomto konkrétním případě na disku v adresáři g:\JForex\Data\GBPJPY [3] a vytvoří z nich nativní RDA soubory v adresáři g:\Tickdata\GBPJPY [4]
Vygenerování svíček
V tomto kroku vygenerujeme OHLC svíčky. V kódu se jedná o funkci createCustomCandlesticTimeSeries. Ta má několik parametrů. Unit udává jednotku, kterou chceme generovat například “minutes?. Fragment je hodnota jednotek resp. číselné vyjádření generovaného timeframu. From a To říká časové rozpětí, pro které chceme OHLC svíce generovat a konečně dir je umístění tickových RDA souboru, které jsme vytvořili v předchozím kroku. Takže chceme-li například vygenerovat časovou řadu OHLC s TF 15 minut, mezi 1. lednem a 31. prosincem 2015 bude volání funkce vypadat následovně
createCustomCandlesticTimeSeries("minutes",15,"2015-01-01","2015-12-31",tick.data.outdir)
Funkce vrací objekt typu xts, se sloupci Open, High, Low, Close a Volume, viz obrázek[5].
Reference
[1] Zdrojový kód
[2] History Data Manager in JForex
[3] Tick data v csv
[4] Vygenerovaná RDA data
[5] XTS object s vygenerovanými OHLC svícemi