Dovolte mi vás přivítat u dalšího článku ze série, ve které se zaměříme na prop trading, správu fundovaného účtu a plnění challange. Dnes navážeme na poslední článek, ve kterém jsem se zmínil, že jsem se rozhodl provést několik backtestů nových obchodních myšlenek. Nutno říci, že z toho nakonec vzešel i celkem zajímavý styl. V tomto článku se tak podíváme na výkonnost strategie na jednom měnovém páru a neopomeneme se mrknout ani na novinky ze světa prop tradingu.
Výkonnost testované strategie
Nyní zde nebudu dopodrobna popisovat, jakým způsobem strategie funguje, ale pro zvědavé mohu zmínit, že se jedná o zjednodušený princip triangulační arbitráže, kde probíhá trading mezi korelujícími měnami. Backtest, na který se nyní podíváme, byl prováděn na měnovém páru EUR/GBP s hedgingem pozic na EUR/USD a GBP/USD.
Jedná se o půlroční backtest, který vyšel velmi dobře. Balance křivka nevykazuje žádné zásadní propady, přičemž ten největším byl na začátku července, kdy balance křivka propadla o necelých 14 %. Celkem v rámci této strategie bylo provedeno 66 obchodů, nicméně ve skutečnosti šlo pouze o 33 příležitostí, jelikož druhá polovina byla hedgeovací.
Kromě poklesu na začátku července byl ztrátový pouze jeden měsíc a to necelých 6 %, což je v pořádku, vzhledem k ziskům v dalších testovaných měsících. Výkonnost strategie v reálných podmínkách bude trochu nižší, protože SW na backtesting nezapočítává swap.
Zajímavý mi rovněž přišel fakt, že nejztrátovějším dnem bylo pondělí, které obvykle probíhá v rámci nízké volatility. Nejspíše se tak jednalo o uzavírání ztrátových pozic z minulého týdne. Naopak úterý vykazuje zajímavé zisky s minimem ztrát, což znamená, že první uzavírání týdenních pozic (otevřených v pondělí) je jednou z výhod této strategie.
Výše uvedené výsledky jsou pouze na jednom crossovém měnovém páru s tím, že další testy budou ještě probíhat. Jednotlivé vstupy do obchodů jsou založeny na klasických metodách volume profilu a výběrů likvidity. V testu využívám pro řízení rizika částečných výběrů ztrát a to na předem určených úrovních podle price action.
Jsem zvědavý, jak budou probíhat další backtesty a o jejich výsledky se s vámi opět rád podělím v dalším článku. :-)
Novinky a zajímavosti z prop tradingu
Do České republiky dorazila zajímavá novinka, kterou nyní prop společnosti implementují do svých zákaznických služeb. Jedná se o využití platformy TradeLocker, která umožňuje propojení obchodní platformy s TradingView. Výhoda použití této aplikace je jasná, a to sjednocení obchodního prostředí, odkud pochází zdroj obchodních signálů s velmi pokročilým analytickým prostředím. Díky TradeLocker je tak možné provádět analýzu finančních instrumentů a i obchodovat v TradingView. Tuto službu v našich podmínkách zavedla prop společnost ForTraders.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz