RRR a průběh equity křivky

Supr analýza, diky za článek.

Díky :-)

Díky za pochvalu :-)

(Ne)závislost obchodů: Například v průběhu delších trendů může strategie generovat delší série úspěšných obchodů. Stejně tak se při nevhodném rozpoložení trhu mohou vyskytovat delší série neúspěšných obchodů. Četnosti takových sérií pak nemusí odpovídat očekávaní založenému pouze na pravděpodobnosti ziskového obchodu.

Odhady hustoty: Pokud strategie např. používá traling stop nebo nějaký indikátor pro určení výstupu z obchodu apod., pak výsledek každého obchodu leží na spojité škále, která může mít i velmi široký rozsah, např. od počátečního SL do (teoreticky) nekonečna. Striktně vzato se nejedná o spojitou škálu, protože cena se pohybuje v pipech, resp. v bodech, ale pro modelování je pohodlnější chápat výsledek obchodu jako spojitou náhodnou veličinu. Rozdělení takové spojité náhodné veličiny je možné popsat pomocí pravděpodobnostní hustoty. Často to ovšem může být ještě trochu komplikovanější, protože je nutné uvažovat kombinaci spojité hustoty a diskrétního rozdělení, např. obchod s pravděpodobností 40% skončí na počátečním SL a s pravděpodobností 60% na nějaké vyšší hodnotě od SL do nekonečna (abstraktně vzato i potom můžeme mluvit o hustotě, ale už ne vůči Lebesguově míře, ale to není podstatné).

Hustotu rozdělení si můžeme představit jako kladnou křivku na intervalu možných hodnot výsledku obchodu. Hodnota křivky v daném bodě je přímo úměrná pravděpodobnosti, že výsledek obchodu bude ležet v blízkosti tohoto bodu. Tuto křivku můžeme odhadnout například parametricky (předpokládáme, že odpovídá určitému typu funkce  a odhadneme parametry této funkce) nebo pomocí histogramu, pomocí tzv. jádrových odhadů a dalšími způsoby.

Opravdu děkuji za fundovanou a vstřícnou odpověď 

Ad závislost obchodů:

Osobně jsem přesvědčen, že výsledek obchodu není nikdy funkčně spjat s výsledkem obchodu předchozího, a tak bych je vždy považoval za nezávislé. Samozřejmě, že rozložení ziskových a ztrátových obchodů bude v podstatě náhodné. Pokud bychom předpokládali hod mincí, tak bychom se měli po 100 pokusech blížit k 50% pravděpodobnosti panny a 50% pravděpodobnosti orla. Ale to nic neříká o tom, jak budou hody rozloženy. Dva extrémní případy jsou, že panna a orel se budou pravidelně po jednom střídat a druhý extrém je, že padne 50x panna a následně 50x orel. Realita bude někde mezi. Ale pravděpodobnost každého hodu je 50 na 50 a není závislá na předchozích hodech. Samozřejmě za předpokladu, že systém není nějaký cinknutý. Takže pokud by mi 50x za sebou padla panna, tak bych více než statistice věřil tomu, že je mince cinknutá 

Ad odhad hustoty:

Myslím, že snad trochu chápu Vaše vysvětlení hustoty rozdělení, i když mi to úspěšně komplikujete Lebesgouvou mírou. A opovažte se mi to zkusit vysvětlovat  Už jsem se díval na Wikipedii, protože jsem nechtěl vypadat jako úplný debil, a teď si to budu muset ještě několikrát do večera přečíst a stejně mám obavy, že z toho budu mít divoké sny 

V každém případě ještě jednou moc děkuji za osvětu a Vašimi znalostmi z oboru statistiky jste si, z mého pohledu (čtyři dávno zapomenuté semestry matematiky na technice), vysloužil neskonalý obdiv 

Myslím že si věci zbytočne komplikujete. 

Do akej miery znalost akademickej teorie tradingu dokáže konkurovat v realnom prostředí induktivnemu mysleniu jednotlivce.

Kombinace obojího nemusí být na škodu :-)