Riziko – 2. díl

Čaves cinkni mi zajtra .Stratil som tvoj tel.

Původně jsem se k tomuto článku nechtěl vůbec vyjadřovat, ale nakonec jsem to nevydržel  Nebudu tady podávat žádné matematické důkazy, protože vždy to bude jen přesné počítání s nepřesnými čísly a výsledkem bude pravděpodobnost nějaké aproximace (viz pěkný příspěvek od kolegy Cornuse ). Spíše se soustředím na reálné zkušenosti (ne moje). Tento typ řízení rizika je s přivřením všech (minimálně dvou) očí použitelný pro demo účty, případně reálné účty, které já osobně nazývám „účty na pivo“ a druh nápoje není úplně podstatný  Je to gambling, kdy velikost účtu je vlastně stoplossem. Je to podobné jako tzv. martingale systémy, které na papíře mohou nabízet zázračné zhodnocení, ale v reálu vždy narazíte na limity reálného světa (nedisponování nekonečně velkým finančním obnosem), které způsobí vynulování účtu. Zpět k popisovanému řízení rizika. Mimo jiné je třeba si uvědomit, že všechny parametry, které uvádíte (úspěšnost, počet navazujících ztrát apod.) nejsou žádnými neměnnými konstantami. Obvykle (v horším případě) vychází z backtestu za nějaké období nebo (v o trochu lepším případě) z reálného obchodování za určité období. Realita ale obvykle bývá krutá. Většinou se na prvních 100 reálných obchodech (pokud dotyčný nedostane rozum dříve a nezabalí to nejlépe po prvním takovém obchodu) při „vypočítané“ procentuální úspěšnosti 99% ukáže, že místo očekávaného jednoho ztrátového obchodu je jich najednou např. deset a při troše „štěstí“ se tyto ztrátové obchody nacpou do první dvacítky obchodů. Vždy je nutné u systémů, které riskují větší procento z účtu, mít na mysli, že obnova do původního stavu není procentuálně symetrická. Jinými slovy, když ztratíte třetinu účtu, tak vám nebude stačit vydělat třetinu (z nové úrovně účtu), ale budete muset vydělat polovinu, abyste se dostal na původní úroveň (samozřejmě za předpokladu, že mezitím „nekoupíte“ nějakou další ztrátu).

Nemám ambici kohokoli od podobných systémů odrazovat, jen bych se chtěl zmínit o tom, že všichni, které jsem znal a o něco podobného se pokoušeli, tak buď včas dostali rozum, anebo již nejsou mezi námi. Ostatně to lze vypozorovat i na uživatelích tohoto serveru. Celkem periodicky se tu objevují nevěřící Tomášové, kteří jsou přesvědčeni, že oni jsou ti, kteří objevili zlatý důl (jejich sebevědomí je opravdu vysoké, protože jsou přesvědčeni, že ten triviální systém nikdo jiný kromě nich neobjevil), ale jejich životnost je celkem nízká. A tak to má být, říká se tomu evoluce 

Sám tenhle styl rizika používám, pro scalping je to ideální řešení. Když vím že šance vychytat maximální drawdown je poměrně malá (díky negativnímu RRR a vysoké úspěšnosti) a doba kterou trvá se z něho vyhrabat je třeba 1-2 měsíce, tak to dává smysl. Nasadím fixní loty a dám na účet třeba jen polovinu max. DD. Když chytnu drawdown, tak na účet doplním a když ne, tak za 2 měsíce to jede "risk-free" a já ty peníze co jsem měl bokem jako rezervu můžu použít někde jinde. Zároveň je to výhoda v tom, že nemusím mít u brokera víc než je potřeba na páku a malá velikost účtu zároveň slouží jako takový nouzový SL pro klidný spánek :D

Byl jsem si teď zahrát hokej, pak na obědě a teď, při čtení Tvého příspěvku, si nejsem jistý, jestli jsem na tom hokeji nedostal nějakou pořádnou ránu do hlavy. Já si ani v největších fantaziích totiž nedokáži představit, že bych na jeden obchod riskoval celý můj účet. Samozřejmě pomíjím to, že bych teoreticky vlivem nesolidního brokera mohl o celý účet přijít, ale to není risk při jednom konkrétním obchodě, ale obecný risk při obchodování přes brokery. Ale mám dojem, že nic takového jsi neměl na mysli. Můj obvyklý risk na obchod je kolem 1%, někdy, když se odvážu, tak dokáži zariskovat i 2%. Při risku 5% a více už bych si připadal jako rock’n’rollová hvězda, která žije mottem: „Drogy, ženský a rock’n’roll“. Takže si opravdu nedovedu představit (ani hypoteticky) parametry obchodu, při kterém bych riskoval 100% mého účtu. Moje odpověď Tě možná zklamala a možná jsem jen otázku špatně pochopil. Pokud jsem ale otázku pochopil dobře, tak bych Tě na oplátku poprosil o odpověď, co Tě vedlo takovou otázku položit zrovna mně? Pokud jsi snad z mého příspěvku pochopil, že bych něčeho takového byl schopný, tak je zřejmě v mém vyjadřování nějaká obrovská chyba, kterou bych, s Tvojí pomocí, rád odstranil. Předem děkuji.

Ale veď to či trader obchduje hft, scalping, intraday, denné alebo mesačné grafy nemá nič spoločné s tým, či sa rozhoduje racionálne na základe znalosti trhu alebo nejako inak. Problém je v tom, že väčšina obchodníkov sa rozhoduje na základe chybných predpokladov a nedokáže sa prispôsobovať meniacej sa situácii na trhu.

Na to je jednoduchá pomoc. Zatvarajte svoje pozície v zisku a vašou protistranou budú strácajúci obchodníci 😀  

Tak ešte jeden článok, ako obchodujú veľkí hráči a ako môže malý trader využiť ich metódy.

"Trade Management for Long Term Success"

Děkuji a vážím si všech příspěvků v diskuzi. S některými souzním více, s některými méně. Pro někoho byl ten článek plácnutím do vody, někdo jiný podobným způsobem obchoduje. Trading je svobodná věc a každý si může dělat vše, podle svého uvážení.

Jen se ještě drobně dotknu témětu. Pokud jsem schopen, jak jsem uvedl, mít úspěšnost ziskových obchodů 99% a jedna ztráta má potenciál mi všechny zisky smazat, je už jen na nastavení velikosti pozice, jestli budu nebo nebudu profitabilní.

Příklad, pokud k dosažení 1% zisku potřebuji pozici velikosti 40% z účtu, sbírám 99 dnů jednoprocentní zisk a čekám na ztrátu která přijde. Až přijde, tak si z odložených zisků za 40 dnů doplním účet a jedu další kolo. Chápu, že to nelze takto aritmeticky brát a na další ztrátu nemusím čekat dalších 99 dnů, ale může přijít za dnů 10, ale to už se k dostáváme k poctivosti a dlouhodobosti backtestu a to teď není úplně téma, ačkoliv oddělit se nedá.

S timto nedokážu polemizovat, na to moje matematické vzdělání nestačí. Nepochybuji o tom, že máte v těch výpočtech pravdu. A vlastně máte i pravdu v tom, že na takovy způsob obchodování musí být člověk psychicky připraven. To ale nevylučuje to, že tento způsob je za určitých okolností životaschopný a za tím si stojím zase já.

Vzpomněl jsem si na ten obchod a risk celého účtu, je tady WTI na 15 USD, ale riskovat to nikdo nebude, i když se to dříve zdálo jako tutovka.

Jak využít? Myslím, že teď už je pozdě, chtít na této sitaci nějak dramaticky vydělat. To se dalo v době, kdy všude psali "kupujte, kupujte, takto levná ropa je životní příležitost". Většinou nejvíc vydělá ten, kdo se nebojí jít proti proudu. Bylo to v době posílení švýcarského franku, vítězství Brexitu a nyní i na ropě...

Pozdě je na to, ropu teď prodat a čekat velký zisk. Taková situace se vyskytne možná jednou za život, stejně jako CHF nebo Brexit. Kdo byl připravený a nebál se jít proti proudu, ten opravdu vydělal balík. Ostatní (většina) inkasovali ztráty.

A čekal snad někdo pád EUR/CHF z 1,20 na 0,80? Nebo pád GBP/USD z 1,50 na 1,10? Nebo teď ropu z 50 USD na 11 USD (spot). Asi těžko, že? A přesto jsou tradeři, kteří právě na těchto událostech dokázali zbohatnout.

EUR/CHF kvoli NEVOLATIlITE som nestavkoval namiesto toho som stavkoval USD/CHF a takto to dopadlo:

https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+usdchf.html?active_page=16

a vychytal som aj ine Flash Crashe na EUR/GBP, AUD/USD, EUR/JPY, USD/JPY Menove pary ma nedokazu prekvapit, USD/CHF bol na Historickom Maxime okolo 4,30 takze to beriem, ale u KOMODIT Kurz v MINUSE tak to moja Hlava neberie..., akoze nieco Kupim a Predam a este mam za to niekomu Platit... ???

Kto mi chce predat Mercedes a k tomu este pribalit 100 Kilo Euro ???

https://youtu.be/qKpmcy7KapE?t=783  od 13 minuty

Tento Priklad s Nabytkom nie je Spravny, to neni OBCHOD, to nie je Tovar na Obchodovanie.

Amici v minulosti obvinovali VSZ za predaj Plechov za Dumpingove ceny, Realne ked podnikas, Obchodujes hocijaky tovar, tak ti Financak nezozerie ze kazdy Mesiac nakupujes Tovar a predavas so stratou, Minimalne DPH z nakupnej ceny mu musis odviest.

Kedy zacnu Pumpari platit za tankovanie ???