Pair Trading EA

Zdravím,

nejsem si jistý, jestli se mohu počítat mezi zkušenější kolegy, které jste oslovil, ale i tak se pokusím alespoň předhodit k diskuzi některá témata. Na rovinu říkám, že jsem (zatím) neprocházel Vámi uváděné zdroje, ani jsem si nestahoval Vaše scripty apod. Důvod, proč reaguji je, že Váš příspěvek je jeden z mála, který se snaží nadhodit něco konkrétního (ne věštění budoucnosti, ne rady typu „nebude-li pršet nezmoknem“, ne články o F1 a virtuálním obchodování apod.). Jsem dalek tvrdit, že Váš systém může být profitabilní (to by měl být výsledek analýzy, kterou zatím nemáme), takže se nebudu (zatím) vyjadřovat k systému samotnému, ale budu pouze komentovat „nástrahy“ programování takového systému (tomu asi docela rozumím).

Sice to exaktně neuvádíte, ale předpokládám, že dané EA by mělo fungovat na Metatraderu 4. S tím jsou spojeny následující připomínky:

• MT4 neumí nativně pracovat v backtestu (analýze) s jiným instrumentem, než na kterém je spuštěno. Bez analýzy se nejedná o trading, ale o gambling. Tento systém je založen na korelaci dvou instrumentů. Samozřejmě, že se to dá v programu vyřešit, ale nebude to asi úloha pro hrdého absolventa víkendového kurzu programování v MQL.
• Systém asi nebude možné časově filtrovat, protože je průběžný. Držení přes noc, přes víkend apod. se všemi riziky s tím spojenými.
• S výše uvedeným souvisí problém výrazného roztahování spreadu v nočních hodinách, který se v MT4 bude jen obtížně simulovat.
• Obzvlášť u indexů může docházet při reálném obchodování ke skluzům.
• S indexy souvisí i téma jiného výpočtu hodnoty ticku, než u Forexu, u některých brokerů, což také není téma, které každý zná, ale je nezbytné pro správně nastavený MM.

Zároveň trochu mícháte jablka s hruškami. Jedna věc je indikátor a úplně jiná věc je EA (EA ke své práci žádný indikátor nepotřebuje). Vy to nějak záhadně propojujete, což jsem asi nepochopil. Také jsem nepochopil Váš popis nevýhody indikátoru („pohyb indikátoru ve vertikální ose druhého instrumentu…“). V každém případě si myslím, že indikátor, který vykresluje „spread“ mezi dvěma instrumenty by měl raději být ve formě histogramu s možným barevným rozlišením rozšiřujícího nebo zužujícího se „spreadu“. I u indikátoru, který využívá data jiného instrumentu platí, že je třeba jiný přístup než u klasického indikátoru, který využívá pouze jeden instrument. Takže pokud bych to shrnul, tak to celé není složité naprogramovat, ale pouze pro docela dost zkušeného programátora-tradera.

Nejvíc mě děsí Vaše poznámka: „pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho“. Zároveň mi není jasné, co vlastně požadujete. Možná hledáte někoho, kdo Vám to naprogramuje, možná hledáte někoho, kdo ten systém zanalyzuje, možná chcete s ostatními sdílet obchody takového systému… Kdo ví?

par drobností na úvod

- Ak chceš zobraziť dva grafy v spoločnom okne, musia mať obidva zhodné hodnoty minima a maxima. Potom bude ich vzájomná poloha stála a nebudú sa posúvať po vertikálnej osi. Napríklad Eurusd zobrazis v okne so spodnou hranicou 1,0 a hornou 2,2 a Gbpusd v tom istom okne a s tými istými hranicami. 

- Treba sa oboznámiť s pojmami korelácia a kointegracia a pochopiť rozdiel medzi nimi. 

- Pri voľbe kde otvárať a zatvárať pozície je možné riadiť sa normalizovanymi cenami.

- Treba využívať dlhodobo platné vzťahy. Napríklad korelácia EUR a CHF dnes už nie je tak vysoká ako kedysi. Odporúčam pozrieť napríklad na CAC a STOXX50 

- Do dvoch inštrumentov ktoré obchodujeme v páre nie je potrebné vstupovať súčasne. A samozrejme to platí aj pre výstup z pozície. 

- Ak má veľkosť pozície zrejmý vplyv na výsledok ( nje nutné správne ju vypočítať a zohľadniť aby sme obom prvkom z páru dali rovnakú váhu. 

- Ak krížový pár alebo rozdiel dvoch inštrumentov vykazuje nejakú dlhodobo stabilnú hranicu je možné od tejto hranice obchodovať iba jeden z inštrumentov, ktorý má kladný swap alebo inak vhodnejšie podmienky. 

To jsou podle mě obyčejné korelace..... 

 Moc děkuji za připomínky.

• Upravené okno - Start Analysis (Bars) přiloženo
  
  Prosím o lehké vysvětlení:
• Normalizovaná cenová řada - co je tím v tomto případě myšleno?
• Určení signálu kvantilem - Mediánem, kvartilem, percentilem? Jak přesně?
• Kointegrace - špičkové obchodní systémy mají občas hledání kointegrovaných akciových titulů vestavěno. Nicméně, toto je overkill pro tento případ. Pro "odzkoušení" stačí US30 / US500, atd., tam je kointegrace perfektní.
  
  Děkuji moc 😀

Doporučuji mrknout na pěkné video.
Dokonce je v popisu (rusky) popsán i počet BARů, který zmínil Andílek.

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J7fC5FALziU&t=11s
• ulož.to: https://uloz.to/file/EEchTp8NqeNU/ea-hedging-1-0-480p-mp4#!ZGxmZwR2ZwD4BJH0ZJLlLmR0A2D5L1IBMKSZLJEKK3MHDzZ0Zj==
  
  CZ:
  Expert Advisor pracuje na účtu MT5 pro síťové připojení. (Expert Advisor můžete testovat v testeru a optimalizovat parametry v historii!) Strategie Expert Advisor: Víme, že vysoce korelované měny se téměř vždy chovají zrcadlově. Existují však momenty odchylky (divergence měn) od normální hodnoty. EA otevírá příkazy ve směru konvergence měn. Pokud k nesrovnalosti dochází delší dobu, použije se systém dobíjení. Dále, když celkový zisk dosáhne CloseProfit (hodnota v měně vkladu, ve které jsou uzavřeny všechny pozice), poradce uzavře obchody. Pro obchodování vybíráme měny s vysokou korelací, například: EURUSD - GBPJPY GBPUSD - USDJPY AUDUSD - NZDUSD Parametry obsahují pipy Symbol1 Symbol2 Toto je název nástrojů (měnových párů) Pokud je ponecháte prázdné a nainstalujete poradce na jeden z výše uvedených párů, poradce sám definuje nástroje a bude obchodovat jejich používání. Pokud potřebujete další možnosti, pak můžete v těchto parametrech zaregistrovat názvy libovolných měn, například Symbol1 = USDCAD Symbol2 = USDCHF Můžete použít další možnosti, například zlato - stříbro nebo ropa a plyn nebo akcie státních korporací. Hlavní věc je, že mají vysoké procento korelace. EA nepoužívá indikátory. Analyzuje divergenci nástrojů (v našem případě měnových párů) v dané oblasti. Parametr BarsWind je počet posledních svíček, na kterých se provádí analýza divergence měny. Pokud se grafy nástrojů rozcházejí o určitou vzdálenost, pak EA otevře několik opačných obchodů v naději, že se nástroje opět sblíží. Delta (divergence měn), při které se otevírají první pozice, se vypočítá podle následujících parametrů: K_Min_Points = 1,5 - koeficient minimální delty pro otevírání pozic. Například za posledních 100 svíček se nástroje rozcházely maximálně o 200%. Expertní poradce nedovolí otevírat pozice, pokud je aktuální divergence menší než 133 = (200 / 1,5) K_Max_Points = 1,01 - koeficient retracementu z maxima delty pro otevírání pozic. Například maximální nesrovnalost za celé období nastává přesně na aktuální svíčce a je 150%. Předpokládáme, že se nesrovnalost může dále zvětšovat, a proto neotevírejte pozice okamžitě. Aby se pozice neotevřely okamžitě, je tento parametr potřebný. Neumožňuje obchodování, dokud delta neklesne koeficientem na úroveň 148 = (150/1. 01) StartDelta1 - minimální delta pro otevírání pozic brání otevření, když se nástroje delší dobu nerozcházejí. Toto je minimální delta, při které je otevření povoleno. Dolivka - dobití dalších pozic. Pokud se po otevření pozic ceny nástrojů nadále rozcházejí, pak Expert Advisor doplní. Body ztráty pozic se vypočítají a pokud je celkový rozdíl větší než Dolivka, otevíráme další pozice. Pokud si přejete, můžete EA přepnout na ruční obchodování. Chcete -li to provést, v pravém dolním rohu jsou tři tlačítka Manual - přepne ES do režimu ručního ovládání. Přitom on sám neotevírá ani neuzavírá pozice. Tlačítko Otevřít otevírá dvojici opačných poloh pro dva nástroje ve směru konvergence delty. Tlačítko Zavřít zavře všechny pozice. Získejte poradce cmillion@narod.ru Skype: http://cmillion.ru/
  
  RU:
  Советник работает на терминале МТ5 неттинговый счет. (можно тестировать советник в тестере и проводить оптимизацию параметров на истории!) Стратегия советника: Мы знаем, что валюты с высокой корреляцией почти всегда ведут себя зеркально. Но бывают моменты отклонения (расхождения валют) от нормального значения. Советник открывает ордера в направлении схождения валют. Если расхождение происходит длительное время, то применяется система доливки. Далее, когда общая прибыль достигает CloseProfit (значение в валюте депозита при котором закрываются все позиции), советник закрывает сделки. Для торговли выбираем валюты с высокой корреляцией, например: EURUSD - GBPJPY GBPUSD - USDJPY AUDUSD - NZDUSD В параметрах есть пункты Symbol1 Symbol2 Это название инструментов (валютных пар) Если оставить их пустыми и установить советник на одну из вышеперечисленных пар, то советник сам определит инструменты и будет по ним торговать. Если Вам нужны другие варианты, то можете прописать вэтих параметрах имена любых валют, например Symbol1 = USDCAD Symbol2 = USDCHF Можно использовать и другие варианты, например золото - серебро или нефть и газ или акции гос корпораций. Главное чтобы они имели высокий процент корреляции. Советник не использует индикаторы. Он анализирует расхождение инструментов (в нашем случае валютных пар) на заданном участке. Параметр BarsWind - это количество последних свечей на которых происходит анализ расхождения валют. Если графики инструментов расходятся на определенное расстояние, то советник открывает пару встречных сделок в надежде, что инструменты снова сойдутся. Дельта (расхождение валют) при которой открываются первые позиции рассчитывается следующими параметрами: K_Min_Points = 1.5 - коэффициент минимальной дельты для открытия позиций. Например за последние 100 свечей инструменты расходились максимум на 200%. Советник не даст открыть позиции если текущее расхождение меньше чем 133 = (200/1.5) K_Max_Points = 1.01 - коэффициент отката от максимума дельты для открытия позиций. Например максимальное расхождение за весь период происходит именно на текущей свече и составляет 150%. Мы предполагаем, что расхождение может еще увеличиться и поэтому сразу не открываем позиции. Чтобы позиции не открылись сразу и нужен этот параметр. Он не дает торговать, пока дельта не снизится на коэффициент до уровня 148 = (150/1.01) StartDelta1 - минимальная дельта открытия позиций предотвращает открытие когда инструменты длительное время не расходятся. Это минимальная дельта при которой разрешено открытие. Dolivka - доливка дополнительных позиций. Если после открытия позиций цены инструментов продолжают расходится, то советник производит доливку. Подсчитываются пункты убытка позиций и при суммарном расхождении более, чем Dolivka открываем дополнительные позиции. При желании можно перевести советник на ручную торговлю. Для этого в правом нижнем углу есть три кнопки Manual - переводит советник в режим ручного управления. При этом сам он не открывает и не закрывает позиции. Кнопка Open открывает пару встречных позиций по двум инструментам в направлении схождения дельты. Кнопка Close закрывает все позиции. Получить советник cmillion@narod.ru Skype: mqlcmillion WhatsApp +79283690333 http://cmillion.ru/

S tím, že je dobré vědět, jak se pár choval v historii souhlasím, možná i delší, než třeba XY BARů, atd.?

Andílek zmínil histogram - takto nějak? https://alpariforum.com/index.php?/topic/137323-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3/&do=findComment&comment=4479535

Porovnávať rozdiel obyčajných cien podľa mňa nemá zmysel. Určite bude iný ak index1 bude 100 a index 2 bude 700 ako keď ich ceny budú napríklad 1000 a 7000. Pritom stále môžu byť kointegrovane.

• Normalizovat cenovou řadu lze různými způsoby. V zásadě účelem je to, aby po normalizaci byly mezi sebou cenové řady v porovnatelné velikosti. Např. pokud budu chtít porovnávat S&P500 a NIKKEI, tak bych bez normalizace porovnával řádově tisíce s řádově desetitisíci. Pokud bych z nějakého důvodu chtěl porovnávat S&P500 např. s EURUSD, tak by ten rozdíl byl ještě výraznější. Právě proto je vhodné cenovou řadu nějak normalizovat. Způsobů je, jak jsem napsal, více a také je u cenových řad více možností volby podkladu (někdo volí Close, já osobně se přikláním k High a Low)
• Medián, kvartil, percentil... jsou v podstatě speciální případy kvantilu. Nejvhodnější kvantil by měl vzejít z analýzy pro každou porovnávanou dvojici instrumentů.
• Test kointegrace by nemusel nutně být součástí EA, ale možná by bylo dobré na základě takového testu dělat předvýběr vhodných párů.
• U poznámky (Comment) obchodu je třeba být srozuměn s tím, že tuto poznámku může kdykoli broker přepsat (a také to dělá), takže je to opravdu jen poznámka a není možno ji využívat pro jakékoli další operace (třídění, filtry...), k tomu je zásadně určeno Magic Number.

Ahoj nuvacik,

děkuji, pěkně vysvětlené.

Preferujes .mq4 ? :)

jednoznačne nemá zmysel robiť štatistickú arbitráž cez mt4 mt5 potrebuješ brokera z prístupom na burzy nie CFD! A platformu kde dokážeš vytvárať kombo príkazy  a zároveň možnosť programovať...Keď máš platformu ktorá ti umožňuje vytvárať combá tak to vyzerá asi takto:toto je konkrétne kombo GM/F na burze to môžeš  zobchodovať priamo ako kombo alebo každú nohu zvlášť...

Ahoj barijan,

možná jsem vložil nesprávné video - toto vlákno není o statistcké arbitráži, ale o párovém obchodování.

Tak jo :)

Uniká mi Vaše propojení mezi vzorkem cenové řady (Close) a programovacím jazykem (Python). Už vůbec netuším, o jakém háčku píšete. Je snad jasné, že ke Close cenám se programově dostanete, jak pomocí Pythonu, tak pomocí MQL (programovací jazyk pro MetaTrader). Budu rád (a myslím, že nebudu sám), když mi Vaše myšlenkové pochody objasníte.

Suhlas s Andilkom, v Mt4/5 to funguje v pohode. Problem je backtest v MT4.