AOS - problém s kódem

dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jak vyřešit problém, že můj systém otevírá obchod, když se musí restartovat server?

Kód vypadá následovně:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Funkce co vrací poslední otevírací hodnotu obchodu BUY a SELL    |
//+------------------------------------------------------------------+

double lastOpenPrice()
   {
   double OpenPrice;                        
   datetime lastOpen;                                  
   double result = 0;
   double spread = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD),2);
   for ( int i = OrdersTotal()-1; i >= 0 ; i--){
        if (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==true)                                          
        
            {
            if 
            (  
            OrderMagicNumber() == magic                    
            && OrderSymbol() == Symbol()                         
            && OrderOpenTime() >= lastOpen    
            ) 
               {
               if (OrderType() == OP_BUY) {
                  result = OrderOpenPrice() - spread*Point/2;
                  }
               else if (OrderType() == OP_SELL) {
                  result = OrderOpenPrice() + spread*Point/2;
                  }
               }
            }
         
         if (OrderSelect (ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)==true)                                          
        
            {
            if 
            (  
            OrderMagicNumber() == magic                    
            && OrderSymbol() == Symbol()                         
            && OrderOpenTime() >= lastOpen    
            ) 
               {
               if (OrderType() == OP_BUY) {
                  result = OrderOpenPrice() - spread*Point/2;
                  }
               else if (OrderType() == OP_SELL) {
                  result = OrderOpenPrice() + spread*Point/2;
                  }
               }
            }
       }  
return (result);                                      
}

//ukazuje, zda už je překročena horní hranice pro další obchody

bool CloseBuy() {
double step = tradeLevel*Point*adjust;
double spread = NormalizeDouble(MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD),2);
bool result = 0;
if (lastOpenPrice()==0)result = 0;
if ((lastOpenPrice() + step + spread*Point/2) < Ask){
   result =1;
   }
else result = 0;  
return(result); 
}

// v této části dochází k chybě, kdy pouze na reálném účtu dochází k předčasnému uzavírání obchodů

if (CloseBuy()){
   for(i=total-1;i>=0;i--) {  
          if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderType() == OP_BUY && magic == OrderMagicNumber() && Symbol() == OrderSymbol()) {
             TradeContext();
             result = OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID), slippage,Red ); 
             if (result < 0)
               {
               Print("Closing buy order " + OrderTicket() + " error " + GetLastError() + ".");
               }
             }
              
      }

Chybu nemůžu najít, protože to nedělá ani na demu a už vůbec ne na testeru. Problém je někde v konektivitě serveru.. Ve chvíli, kdy se konektivita ztratí, nebo kdy se server restartuje, tak to obchod uzavře i když by nemělo... Čili můžete mi poradit, jak tento problém vyřešit? Například pomocí funkce Sleep(XXX); ?? A prosím jsem začátečník programátor, tak to kdyžtak vysvětlete do detailu, děkuji mnohokrát..

Josif

Zdravím, napsal jsem si nejjednodušší kod, kdy jsem do sekce sekce start() napsal pouze:

cntTick++;

Alert(CntTick, "   ", Volume[0] );

toť vše. Pustil jsem to a sledoval jsem, jak se rozchází údaje cntTick a Volume... Volume rostla více. Přidal jsem si okno tick pohybu (treba "Nový pokyn") a zjistil, že i takový nejjednodušší kod nezvládá počítat pohyby ceny. Problemy nastaly v okamžiku, kdy cena kmitla sem a tam zpět. CntTick takový pohyb (sem a tam) vzala jako jeden (nikoliv dva), kdežto Volume vzrostla o dva. Přidal jsem do výpisu třetí údaj Close[0] a zjistil jsem, že (dejme tomu došlo k pohybu nahoru a dolů): kod vrátí až close cenu po vrácení (čili cenu o +1pips) nepostřehne, cntTick, který měl vzrůst o 2 (nahoru a dolů pohyb ceny) vzroste o 1; Volume vzroste skokově o 2 (i víc někdy).

Závěr: Tvrzení, že EA/Indi se počítá s každým tick pohybem = po tomto testu beru jako minimálně HODNĚ SPORNÉ!

Jak zajistit, aby se cntTick a Volume co nejvíce blížili? Např. na tf H1 byl rozdíl mezi těmito údaji 1700cntTick / 2300Volume. 

Ocením rady nebo informace, co mi zatím uniklo. Děkuji.

ten tick pohyb vidím, čili data ke mně dorazila

pokud mám v sekci start() pouze jak jsem psal - tak tohle: "Další věcí může být to, že pokud EA nebo indikátor zpracovává metodu start(), tak přijdeli od brokera tick a metoda start() ještě neskončila, tak tento tick se již nezpracovává, protože vlákno zpracovávající požadavek je busy. " - je mimo to, co jsem konkrétně popisoval.

S použitím GetTickCount() lze jednoduše změřit, kolik času zabere příslušná část kodu. V tomto případě se bavíme o době pod 1ms (GetTickCount() vrací nulu, tj. je schopen měřit čas od 1ms výše) Souhlasím, že MT je komerční terminál nikoliv profi platforma. Jiné nápady, návrhy? Do nedávna jsem tohle vůbec neřešil a nepotřeboval pitvat, ale vývoj a okolnosti mne k tomu dovedly.

ten tick pohyb vidím, čili data ke mně dorazila
Jsi si jist, že k tobě dorazí vždy data, to že tick vidíš, to opravdu neznamená, že k tobě dorazí. Sám píšeš, že ti volume skočí o dvě hodnoty, ale tvůj counter pouze o 1, ale dejme tomu, že k tobě dorazí vždy. Tak jinak, volume vrací kdo? - broker. A counter se ti načítá kdy? - když se ti spustí funkce start. A funkce start se ti volá kdy? - u indikátoru, až se ti provede přepočet na všech indikátorech, protože indikátory na jednom grafu jedou v jednom společném vlákně. U strategie jakmile je metoda start dostupná a pokud ti kód zabírá nula celá nic, tak to pořád neznamná, že je funkce start synchronní s reálným tickem na serveru.

A co se týče tvého dotazu, jak příblížit počítadlo k volume, tak nevím, k jakýmu účelu to potřebuješ, ale když máš volume pro každou svící danou od brokera a nemáš od programu zajištěnou synchronizaci volání tvého programu s ticky na centrálním serveru, tak to těžko můžeš příblížit než tak, že si akorát tak přečteš hodnotu z volume.

A mimochodem Close[0] neznamená, že je vždy naplněna správně, stejně jako Volume[0], proto existuje vynucená funkce RefreshRates().

Začnu s tím vláknem. Bohužel indikátory skutečně běží ve společném vlákně jednoho grafu. To znamená, že když budeš mít dva indikátory, co potřebujou trochu času, tak ti můžou brzdit tvů indikátor. Stejně tak to platí i pro indikátory, které se používají přes funkci iCustom nebo systémové iMA, iMACD, apod. Pokud to nejde předělat do strategie, která si vyhrazuje vlastní vlákno, je dobrý ten indikátor dát do novýho grafu, aby se ulehčilo, záleží na možnostech a okolnostech.

RefrehsRates vrací true, ale jako důkaz, že nebylo nic třeba aktualizovat. Ona ta funkce se používá hlavně ve smyslu toho, že něco počítáš, mezitím ti přijde do MT tick, který pochopitelně nezavolá funkci start(), protože funkce ještě neskončila a tím pádem nedošlo k nastavení proměnných jako je Bid, Ask, Time[], Low[], High[], Open[], Close[], Volume[]. Nicméně, ale toto asi nebude protobe důležité. Podle mě bojuješ s větrnými mlýny. Já vím, že tam pořád tahám ten trafik na síti, ale to je prostě vedlejší efekt. Jinak hodnotu Volume[0] ti nastavuje broker (když to hodně z obecním, zkrátka to chodí od brokera, MT to jenom zpracovává), takže jestli, že se ti v čase 0.0001s objeví tick, a v čase 0.0002s objeví další tick, tak to neznamená, že volume bude o 1 větší, prostě tam mohla být na centrále další volatilita, která volume nastavila o N více, než ty čekáš. A vizuální kontrola, která spočívá v tom, že to vidíš, že se to pohlo, ale přitom se nezavolala funkce start(), tak té nevěř, to je tam nejmíň přesná kontrola - graficky to vůbec nemusí odpovídat.

Zkusil jsem si udělat taky counter, ale měl jsem ho ve strategii a na TF H4 a H1 jsem se lišil o jednotky až desítky. Na nižších to bylo menší. Nicméně to bylo v době kdy nebyla žádná volatilita, takže můj závěr je, že se ti to bude rozcházet nejvíc právě při vysoké volatilitě, protože ti broker prostě předává data pro tebe už s křížkem po funuse a je jedno, jestli se ti zavolá funkce start nebo ne.

Už jsem na to přišel, vždyť jsem tam měl dvakrát různý OrderSelect :) Jednou podle ticket a jednou podle pozice. Díky za pomoc, měl jsi pravdu, bylo to v tom prvním...

Přerušením funkce start() např. změnou time-frame nebo vyjmutí EA z grafu či ukončení MT. Např. pokud dojde ke změně časového rámce, tak MT počká až se dokončí funkce start(), aby mohla zavolat funkci deinit(). Pokud do 2 sekund nedojde k ukončení, tak MT ukončí vlákno a zaloguje "shutdown by time". Následný zápis uninit reason 1 = odebráno z grafu, to se děje i při změně časového rámce. Removed je už jenom potvrzení. Za dalších 5 minut se vše spustilo znovu. Mohlo se také jednat o odhlášení platformy.

Dobrý den,

cau, posielam pseudo kod:

bool isOpened(string curr, double atPrice, int ordType)
{
   for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) {   
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) && OrderSymbol() == curr && OrderOpenPrice() == atPrice && OrderType() == ordType) 
         return(true);
   }

    return(false);
}

v kode potom napriklad: isOpened(Symbol(), 1.23, OP_BUY);

prvy parameter funkcie je mena (v pripade aktualnej je to Symbol() ) -> if(isOpened(Symbol(),1.3270,OP_BUY)==false)

Ahoj lidičkové, chtěl bych se vás na něco zeptat. Zkusím rovnou uvést příklad, ne kterém bych demonstroval svůj dotaz.  Chci naprogramovat, aby když je svíce větší o 5 pipsů mezi otevírací a zavírací cenou, aby se třeba něco udělalo. Tedy: if (Close[0]-Open[0]>=5) {int podminka_splnena =1;} Teď jde ale o to, že tu samou podmínku bych chtěl ohlídat naráz u pěti párech. Ne tedy jen na tom aktuálním grafu.. jak bych to mohl udělat? Předem díky za použitelnou radu. :

Díky moc.

Zdravím. Třeba tento indi to umí - iexposure.

Zdravím,

potřeboval bych poradit od někoho kdo se vyzná v programování pro metatrader. Potřeboval bych u AOS, který je v příloze aby otevřel i 2. a další obchod pokud ten 1. je stále otevřený ale nějak se mi nedaří. Systém občas otevře i 2 obchody pokud se překříží Stochastic %K a %D Dokáže někdo poradit? Díky

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                          1M Stochastic Cross.mq4 |

//|                      Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//|                                        http://www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link      "http://www.metaquotes.net"

 

extern double LotSize = 2.0; 

extern double StopLossPips = 10;

extern double TakeProfitPips = 10;

 

double sl, tp;

double kline[3], dline[3];

bool crossedup, crosseddown;

int longtkt, shorttkt, cnt, t;

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert initialization function                                   |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

  {

      crossedup = false;

      crosseddown = false;

      t = 0;

      longtkt = -1;

      shorttkt = -1;

      cnt = 0;

      if((Point == 0.001) || (Point == 0.00001))

      {

         sl = 10*StopLossPips;

         tp = 10*TakeProfitPips;

      }

      else

      {

         sl = StopLossPips;

         tp = TakeProfitPips;

      }

      

  return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert deinitialization function                                 |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit()

  {

//----

   

//----

   return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert start function                                            |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

  {

   if(PositionOpen()) return(0);

   crossedup = false;

   crosseddown = false;

 

   for(int i = 0;i < 3;i++)

   {

      kline[i] = iStochastic(NULL, Period(), 32, 12, 9, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, i);

      dline[i] = iStochastic(NULL, Period(), 32, 12, 9, MODE_SMA, 0, MODE_SIGNAL, i); 

   }

   if ((kline[1] < dline[1]) && (kline[2] > dline[2])) crosseddown = true;

   else if ((kline[1] > dline[1]) && (kline[2] < dline[2])) crossedup = true;

   else return(0);

   if (crossedup) GoLong();

   if (crosseddown) GoShort();

    

   return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

int GoLong()

{

   longtkt = -1;

   cnt = 0;

   while((longtkt < 0) && (cnt < 20))

   {

      longtkt = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, 2, Ask-sl*Point,Ask+tp*Point, NULL, 55558, 0, Green);

      cnt++;

   }

   return(0);

}

 

int GoShort()

{

   shorttkt = -1;

   cnt = 0;

   while((shorttkt < 0) && (cnt < 20))

   {

      shorttkt = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize, Bid, 2, Bid+sl*Point, Bid-tp*Point, NULL, 55559, 0, Blue);

      cnt++;

   }

   return(0);

}

 

 

 

bool PositionOpen()

{

   

   for(int z = 0;z < t;z++)

   {

      OrderSelect(z, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

      if(OrderSymbol() == Symbol()) return(true);

   }

   return(false);

 

}