News Trading 3

tomthewizard: Jsem tu poměrně nový, ale mám přečtené všechny Vaše články. A i když podle různých rejpalů to není psáno stylem "klikni sem a potom sem", tak mi určitě něco daly. Minimálně pohled na tuto tématiku jinýma očima. Tak jako rybář neřekne, na jaké místo a s jakou nástrahou chodí na ryby, tak ani od nikoho na volně přístupném webu nečekám, že by mi naservíroval informace (které dotyčný pracně ověřoval/studoval) jak konkrétně vydělávat. Tím nechci říct, že by se mi ty informace nehodily:) Ale každý obchoduje sám na sebe, tak zřejmě i na ty plně konkrétní věci bude muset přijít sám. Kritizovat cizí je vždycky lehčí než udělat něco vlastního. Já na to napsat vlastní článek zatím nemám - takže díky za články takové, jaké jsou.

Zdravím,

chtěl bych se zeptat, co znamená "broker typu STP/ECN"

Díky mmFX.

Ano, souhlasím, jak už jsem mnohokrát napsal - news trading není pro každého.

Přesně tak. Tvůj článek se mi líbí a díky za něj. Pouze jsem napsal kus toho tématu podrobněji a mým pohledem.

Dělal. Já, a dost úspěšně, průměrný vliv na ziskovost na jednom mém AOSu je dlouhodobě 4 až 6% do plusu. V čistě statistických rámcích asi to bude moc těžké popisovat (i moc dlouhé), ale základní princip popsat můžu.  

Tak možná jen pro úplný základ - toto je kopie mého příspěvku z jiného serveru z jedné bouřlivé diskuze, kde úroveň diskutujících se lišil průběžně o stovky tisíc bodů, ale přesto to nějak šlo, omlouvám se, ten jazyk je hodně primitivní, ale jinak to tehdy nešlo.

"...Zdravím, Merkur1 

"Hledání opakujících se souvislosti v chaozu" - máte na myslí "hledání" jakým způsobem? Metodou zkoušení? Pomocí intuice? 

Dovolím si citovat z jednoho ze svých článku: 

"...Finanční trh je velmi komplikovaným objektem s jasným stochastickým chováním. Plně popsat finanční trhy a jejich chování není možné. Z pohledu statistiky forex představuje objekt neústale vyvolávající nestacionární časové řády s nelineárním a stochastickým chováním. Nicméně stejně jako v každém stochastickém systému můžeme zmapovat určité statistické zákonitosti. Na forexu se tyto zákonitosti projevují objektivně slabě, ale zároveň spolehlivě. Jejich slabost je daná samotnou fundamentální povahou forexu : v krátkém období převládá chování, vycházející se s náhodných faktorů - mikro a makro zprav, těžce předpovidatelného chování traderů, fundamentální faktory se projevují časem, a když už pak jejich chování se zase mění v nejasném směru, krátkodobé pohyby vyvolané iracionálním chováním traderů úplně eliminují efektivitu obchodování, založeného pouze na fundamentech..." 

To čemu naprosto správně říkáte "opakující se souvislosti" v matematickém modelu trhu má název "statistické zákonitosti v burzovních grafech". Poměrně známá problematika, kterou se ne moc bezúspěšně zabývají vývojáři pokročilých automatických obchodních systémů po celém světě. 

Zprávy, politika, psychologie, chování davu - toto všechno je v historických grafech zohledněno. Bohužel to je ten bod, kde "argument" "statistika je o minulosti! Ono to tak ani v budoucnosti nemusí být!!!" jde stranou, a na řadu přichází konkrétnější popis. 

Například. 

Jestli se podíváte na historické ceny za 10, 8, 5 posledních let a uděláte si aspoň nejzákladnější tabulku - datum zprávy, typ zprávy, výsledek na grafu - a nacpete do toho základní makroekonomické údaje, ovlivňující trh, třeba:

- Změna úrokových sazeb 
- Vyhlášení míry nezaměstnanosti 
- Prognóza FEDu ohledně vývoje ekonomiky US (tady můžete zavést dodatečný koeficient - např. negativní / pozitivní očekávání, vnímání investorů) 
- Důležitá vyhlášení během výsledkové sezóny 

atd. 

Když to uděláte standardizovaném způsobem ve standardizované tabulce, pak se můžete podívat, která zpráva na kterém období silněji ovlivňovala trh. Můžete určit její relativní silu, přidat koeficient, cílovou proměnnou, vybudovat si prognózu relativního rozmezí možného ovlivňování touto zprávou budoucího období. Skutečností je, že základní rysy chování obchodníků, a tudíž i oné "zákonitostí" jsou dlouhodobě neměnné a není nic, co by nasvědčovalo, že by se mohli změnit. Tzn., že v dlouhodobém horizontu (2x podtrhnout) podobné zprávy v podobných podmínkách budou ovlivňovat chování traderů v dostatečně stejné míře. A budou mít i dostatečně stejný efekt. 

"Obyčejný trader" by zde mohl říct: "A jak to je se zprávami, které např.dříve vůbec neexistovaly, třeba nová vyhlášení v souvislosti s krizi atd!!?" - rozhodující je základní model, který by se dal na základních principech postavit. V tomto případě dalo by se vliv "neznámých" zpráv také relativně vyhodnotit. Vybudovat a vyhodnotit silu možné odchylky. Na tomto základě zavést dodatečné algoritmy do OSu (příp. AOSu). Pak ocenit jejích efektivitu.

Co více - riziko toho, že fundamentální chování traderů, obchodníků se změní vždycky existuje. Že s touto změnou nám třeba začnou zprávy, které jsme považovali, že mají definovaný vliv (např. vyhlášení zprávy od FEDu s výrazně negativním vnímáním posílá USD dolů, nebo vyčkává a posílá dolů, nebo posílá dolů s definovanou korekci atd. - kde máte malý stromeček řešení a na každé je váš OS přípraven), tak se začínají dlouhodobě (opět podtrhnout) chovat jinak spolu s vlivem ostatních zpráv, pak i toto řešitelné, i když pravděpodobnost, že k tomu dojde není významná. Stačí na základě provedené analýzy relativního vlivu fundamentů zavést základní charakteristiky chování traderů, zakódovat koeficientem. V případě, že se začnou náhle měnit, jenom poté přezkoumávat model. 

Takže to, co jste říkal, že politika, fundamenty, psychologie nikdy nevíme jaké budou a nemusí být takové, jak jsou zmapovány na historických grafech, je omyl. Za podmínky neměnnosti základních principů chování lidí, kterou lze potvrdit výše uvedeným postupem zavedení relativních koeficientů "základů chování" traderů", veškerá důležitá data, podobnosti včetně reakcí na fundamenty v historických grafech JSOU. Protože historie je poměrné rozsáhlá a představuje chceme nebo nechceme dostačující vzorek dat. 

Samozřejmě, úplně jiná úloha a otázka - nalezení, filtrace, správná interpretace a následné vybudování efektivního OS na základě těchto dat. Jednoduché prostředky se na to nehodí. Nehodí se na to i složité prostředky. Hodí se na to pouze pokročilé inovativní prostředky typu Data Mining v souvislosti s pokročilými zkušenostmi profesionálního obchodníka. 

P.S. Podle zkušeností z minulých diskuzí. Tento příspěvek nemá záhlaví "TO JE JEDINÁ MOŽNÁ CESTA, ŽÁDNÁ JINÁ NEEXISTUJE!" - na této úrovni odmítám vůbec diskutovat, protože než diskutovat o nějakém předmětu / věci, tak bychom se měli domluvit na základních charakteristikách, a já nevím, když mě člověk píše tuto větu (která často leze jako první z podvědomí), jak definuje "cestu" , co je "cíl" ke kterému cesta "vede" atd. Pravděpodobně již na začátku se v těchto věcech lišíme. 

Ale to je jen tak...myšlenky o obědní přestávce 

..."

Ahoj. Pokud máš analytické schopnosti, tím mam na mysli to co předvedl například výše olympusko, přemýšlet ve vyšších úrovních abstrakce a zároveň postupovat ke konkrétnímu, což je vytvoření fungující softwarová aplikace, tak ti doporučuji pust se do toho. Potenciál ročního zhodnocení těmito obchodními metodami je ve stovkách procent, ale práce je to na tisíce hodin. Z tvého motta a informace o tom, že umíš programovat předpokládám, že základní předpoklady pro vytvoření dlouhodobě profitního systému máš. To co potřebuješ, je informace jestli to co budeš analyzovat obsahuje zákonitosti, které můžeš objevit nebo jestli je to jenom šum způsobený iracionálním chováním traderů. Jinými slovy, jestli tisíce hodin, které budeš investovat mohou přinést odměnu. Na tvém místě bych asi dost váhal, především po přečtení takových článků jako napsal Patrik Urban. Ten článek je dobrý stejně jako všechny další co jsem od něj četl, ale když ten článek parafrázuji, tak říká pozor na tuto zbraň nebo se střelíte do nohy. Pravdivé pro všechny co věří, že zbohatnou obchodováním podle klouzavých průměrů. Chci ti dosvědčit, že můžeš simulováním obchodů a následným data miningem najít znalosti potvrzující poměrně silné zákonitosti z dat měřených do hodiny po zveřejňování fundamentů. Ještě jednou, pust se do toho.