Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.
První krok se ale bude odvíjet od toho, jaký je váš počáteční kapitál, respektive kapitál, o který si můžete dovolit přijít, jelikož podle vašeho kapitálu se bude odvíjet další postup, a to v tom smyslu, zda budete agresivní nebo konzervativní. První postup je tedy znázorněn na obrázku níže.
Obrázek znázorňující agresivní a konzervativní přístup
Z předešlého obrázku vidíme, že pokud máte určitou rezervu a z této rezervy vyčleníte nějaké peníze na prop trading, tak je důležité, aby tato vyčlenění suma pokryla koupi alespoň pěti účtů stejné velikosti u jedné prop firmy. Díky tomu se můžete dobře rozhodnout, zda celý proces bude pro vás rychlejší a agresivnější nebo konzervativní a pomalý, protože pokud vyděláváte nebo máte našetřeno dost peněz, není důvod ztrácet čas a peníze nevýdělečnou činností, a to je právě proces evaluace.
Nyní si to můžeme rozebrat do detailu, první se podíváme na agresivní strategie či postupy, jak co nejrychleji bez zbytečných časových ztrát projít evaluačním procesem. Moc dobře víme, že prop firmy mají evaluační proces tvořen ve většině případů dvěma fázemi, kdy v první fázi je většinou požadovaný zisk 10 % nebo 8 % a ve druhé je to polovina, následně je zde ještě druhá skupina, a to jsou jednofázové výzvy nebo instant fundingy, které mají ale jednu nevýhodu, a to je profit share, který je velmi špatný.
1. Mít více obchodních účtů
První strategie nebo přístup se bude týkat agresivního stylu obchodování, kdy budete muset mít v záloze hned několik prop trading účtů a budete muset počítat s tím, že o polovinu i více pravděpodobně přijdete. Tento způsob je vhodný jen pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas dlouhým plněním výzev (challenge) a chtějí mít funding účet v co nejkratší době. Proto vaši obchodní strategii musíte pozměnit, a to konkrétně procentuální vstupy do pozic. Musíte si spočítat tyto hlavní body:
1. Jaké máte průměrné RRR (risk reward ratio).
2. Jaká je vaše úspěšnost.
3. Za jaké procento vstupujete do obchodu.
4. Do jakého DD (drawdown) se většinou maximálně dostanete.
5. Kolik SL (stop-loss) chytíte maximálně v řadě a jak často.
Z těchto parametrů matematicky vyvodíte ideální procentuální vstup v závislosti na vaší strategii. Jako mantinely použijete pravidla prop firmy, tedy hlavně denní a celkový DD, který je ve většině případů nastaven na 5 % denně a 10 % celkově. Cílem bude to, abyste výzvu v jedné fázi splnili na ideálně 2 až 3 obchody, které vám dají dohromady daný požadovaný zisk pro první fázi, který je, jak jsme si řekli 8 % nebo 10 %. Důležité je mít právě vyčleněný dostatek peněz na 5 obchodních účtů, jelikož se vám to nemusí podařit na první pokus.
2. Splnit výzvu pomocí AOS
Pokud patříte mezi ty obchodníky, kteří mají funkční obchodní strategii, ale vaše strategie je spíše konzervativní, pomalejší a prop účty držíte delší dobu, a přitom si chcete zvětšit portfolio účtů a s tím si přidat další kapitál, tak splnění výzvy skrze AOS (automatizovaný obchodní systém) může být pro vás dobrá volba. Avšak pozor na několik důležitých věcí. První se týká pravidel prop firmy, ačkoli spousta prop firem si hlídá konkrétní obchody jen ve finální fázi, kdy už máte účet, ze kterého jste vypláceni a na účty v evaluaci se moc nedívá a obchody nekontroluje, tedy pouze hodnotí hlavní pravidla, tak se vždy radši podívejte, zda můžete v evaluačních fázích obchodovat s AOS, protože prop firmy toto omezení postupně zavádí. Pokud vám ale prop firma AOS povoluje, tak máte dvě možnosti, buď máte vlastní AOS anebo nemáte, a proto budete potřebovat AOS cizí osoby. Pokud budete využívat AOS cizí osoby, byl bych velmi opatrný, jelikož na internetu působí spousta lidí, kteří nabízí splnění výzvy pomocí AOS za pár dní, což je sice reálné, jelikož tyto AOS na splnění výzev zadávají obchody každou sekundu za vysoké loty a zisky jsou okamžitě uzavírány, ale jak je obvyklé, těchto lidí, co to nabízí kvalitně, je velmi málo. Proto je velmi běžné, že pokud vám někdo nabídne splnění výzvy za určitý poplatek na sociálních sítích, tak jejich systém funguje tak, že 50 % lidem otevřou na účtu short a zbylé polovině long. Jedna skupina bude spokojená a druhá skupina ne. Nicméně oni dostanou zaplaceno od jedné skupiny, která je spokojena a druhé skupině přinejlepším vrátí peníze, za které si zakoupily jejich splnění výzvy, ale poplatek prop firmě vám už nikdo nevrátí. Proto buďte opatrní při hledání takových lidí, co AOS mají a nabízejí ho na splnění výzev. Jak říkám, splnit výzvu pomocí AOS za pár dní nebo dokonce za jeden den je běžné a cena se pohybuje od 200 do 700 euro za jedno splnění účtu, který má dvě fáze.
3. Kombinace různých strategií dohromady
Tato strategie nebo přístup je ideální, pokud máte hodně času nebo pokud už máte nějaké účty, ať už osobní nebo od prop firmy a nevadí vám strávit klidně měsíc splnění jedné fáze výzvy. Jedná se o to, že velmi diverzifikujete obchodování na jednom účtu a to tak, že zkombinujete více strategií při obchodování na jednom prop účtu. Možná se to zdá jako velmi chaotický způsob obchodování až tak, že to nemůže fungovat, ale mnoha lidem se tento způsob plnění výzvy už osvědčil. Většinou to funguje tak, že zkombinujete 2 až 4 strategie, které se v různých aspektech doplňují či vyvažují. To znamená, že pokud jedna strategie na určitých tržních podmínkách úplně nefunguje a není tak výkonná, použijete druhou, pro kterou jsou tyto tržní podmínky ideální. Další pozitivní efekt to může mít v tom, že určité strategie jsou někdy lepší na trendový typ obchodu a někdy na range, tedy pokud máte více strategií, použijete v daný moment právě tu, která se vám bude nejvíce hodit a která vám právě nabídne možnost vstupu do obchodu. Taková kombinovaná strategie na prop výzvu může být poskládána například ze strategií jako obchodování v pásmu (takzvaná range trading strategy), trendových systémů, korelací nebo třeba i strategie carry trade. To vše můžete kombinovat i na různých instrumentech. Některé strategie se budou hodit na měnové páry a jiné na indexy, díky této diverzifikaci byste neměli mít křivku equity exponenciální či velmi strmou, jako například u AOS, ale měla by být lineární či pomalu rostoucí, přičemž s tím jde ruku v ruce i riziko, které bude taky o dost menší při kombinaci strategií než při AOS.
Obrázek porovnání rychlosti dosažení zisku u dvou nástrojů
Samozřejmě tato kombinace strategií funguje jen, když si spolu s tím upravíte i money management či risk management.
4. Koupení evaluace a instant fundingu zároveň
Tato možnost je pro ty obchodníky, kteří potřebují nebo chtějí vydělávat peníze už od prvního dne a zároveň si vedle obchodování chtějí budovat i další účty, například taky od prop firem, proto je pro některé ideální si koupit jeden účet, na kterém budete muset splnit dvě fáze evaluace a k tomu si koupit rovnou další účet, ze kterého můžete mít nárok na výplatu rovnou od prvního dne. Proto neztrácíte čas obchodováním na účtu, ze kterého nemůžete nic dostat a rovnou přejdete na „fundovaný“ účet, který je sice obecně o dost dražší a s horším výplatním poměrem, ale můžete z něho už něco vydělat, tedy ten čas strávený obchodováním se nemusí nutně rovnat nule. Zároveň si vždy zkontrolujte pravidla dané prop firmy, zda můžete mít více než jeden účet a zda můžete obchody mezi těmito účty kopírovat.
5. Splnit výzvu pomocí fundamentu
Jak všichni víme, fundament je velmi rychlá a důležitá zpráva, která určitým způsobem pohne s trhem. Taky víme, že spousta prop firem povoluje takzvaný news trading, tedy obchodování během fundamentálních zpráv, z toho vyplývá, že se nabízí výzvu splnit i pomocí news tradingu.
Jsou dvě možnosti, jak to udělat, buď pomocí market orderu neboli tržní realizace při spekulaci na jeden směr anebo druhým způsobem, a to je spekulací na dva směry při nastavení dvou čekajících objednávek, tomu se říká strategie straddle.
Tedy v prvním bodu dáte pár sekund před fundamentální zprávou obchod za vyšší procenta a buď trefíte směr nebo ne, pokud dokážete číst fundamenty či si dělat makroekonomickou nebo fundamentální analýzu a dokážete odhadnout směr daného fundamentu, tak máte velkou výhodu a můžete takto plnit obchodní výzvy velmi rychle.
Druhý způsob, jak to udělat je pomocí strategie, které se říká straddle. To znamená, že zadáte sell stop a buy stop objednávku pár sekund před zprávou a vyplní se jen jedna z nich, která bude aktivní ve vašem požadovaném směru, druhou objednávku následně zrušíte, problém je v tom, že abyste takto splnili výzvu musíte mít velmi silný a impulzivní fundament, ale při takovém fundamentu máte vysoký slippage, neboli skluz, to znamená, že cena se vám nevyplní (nezrealizuje) na vámi požadované ceně, ale vyplní (zrealizuje) se až později o pár sekund na úplně jiné ceně, než jste chtěli, což vám totálně mění vstupní cenu a s tím i zisk z obchodu, který nemá šanci pokrýt profit target dané prop firmy.
Další riziko je v trailing thresholdu neboli drawdownu (DD), což je pohyblivý DD, který se počítá z nejvyššího dosaženého zůstatku na vašem prop účtu, v praxi pokud už chytíte daný směr fundamentu, tak je zde velké riziko, že se fundament vrátí například do poloviny daného pohybu, což může znamenat více než 5 % z nejvyššího dosaženého zůstatku na účtu, kterým jste právě dosáhli fundamentem, ale jak víme, tento DD je pohyblivý a tato ani ne sekunda může udělat DD 5 a více procent, což je zase porušení podmínek.
Příklad trailing thresholdu si můžeme popsat následovně, představte si, že chytíte správný směr fundamentu, v první ani ne sekundě máte na účtu 100 000 dolarů nerealizovaný zisk 20 000 dolarů, tedy aktuální hodnota účtu je 120 000 dolarů, každopádně z důvodu skluzu a přirozené rychlosti člověka máte malou šanci zavřít tento obchod na tomto „vrcholu“ fundamentu, protože to jednoduše nestihnete a v mnoha případech se stává, že tento pohyb následně v další milisekundě klesne do 30 až 50 % pohybu daného fundamentu, což znamená, že ze 120 000 dolarů máte už jen 110 000 dolarů (při 50 % poklesu), každopádně pohyblivý trailing threshold (neboli pohyblivý drawdown) je většinou 5 % z nejvyššího dosaženého zůstatku na účtu, váš účet klesl v našem případě ze 120 000 dolarů na 110 000 dolarů, přičemž trailing threshold byl v tu chvíli při dovršení nejvyššího zůstatku na účtu 114 000 dolarů (120 000 - 5 % = 114 000), což je více než 5 % a to znamená, že jste porušili podmínku prop firmy a přicházíte o účet.
Tento trailing threshold je u většiny prop firem, kde je jen jedna fáze, aby bylo obtížné výzvu splnit fundamentem tímto způsobem, nicméně při správném nastavení a troše štěstí se to dá provést úspěšně. U dvoufázových výzev se tento trailing threshold v drtivé většině případů nevyskytuje, jelikož pokud byste výzvu splnili takovým stylem pomocí fundamentu, stále je před vámi ještě jedna fáze, což slouží jako pojistka či další filtr vysoce spekulativních obchodníků pro danou prop firmu. Samozřejmě můžete mít štěstí a tímto stylem splnit obě fáze, každopádně z důvodu předcházení riziku je pro prop firmu daleko bezpečnější a jistější nastavit u jednofázových výzev tento pohybující se DD neboli trailing threshold, protože je to pro obchodníky, kteří takto plní výzvy pomocí fundamentu, obtížnější. A zároveň nabízení jednofázových výzev je pro prop firmy marketingově lákavější, tedy ve finále nabídka jednofázových výzev ztíží trading podmínky pro spekulativní obchodníky s fundamenty, kteří hrají na „buď, anebo“, a k tomu si prop firma zvýší atraktivitu nabídky produktů.
Ukázka straddle strategie
Závěr
Jak už jste si asi spočítali, tak všechny tyto varianty jsou jednoznačně dražší (kromě kombinace strategií) než to, že si výzvu (evaluaci - challenge) jednoduše splníte sami podle vlastních pravidel. Jedná se především o to, jak ji s co nejmenší časovou zátěží splnit nebo o to, jak ji s co nejmenším rizikem splnit. Všechny tyto varianty jsou efektivní, pokud se použijí správně, a hlavně s rozumem. Vždy je důležité si zjistit, co vám prop firma povolí a co ne a pokud nenaleznete odpověď na vaši otázku na jejich webu, tak je jednoduše radši kontaktujte, protože to, že něco není napsáno na webu neznamená, že je to povoleno. Důležité je ale taky brát v potaz money management a risk management, to je hlavní bod prop tradingu, bez kterého nebude fungovat jakákoli strategie, a proto se tomuto bodu budeme věnovat v následující kapitole.
Radek Zalubil
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků. -
Jak fungují prop firmy?
V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem. -
Jak se stát prop obchodníkem?
V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka. -
Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku. -
Práce v FTMO? A proč ne?
V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů. -
Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem. -
Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku. -
Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami. -
Přichází éra Psychologie Prop tradingu?
Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu. -
Výhody a nevýhody Prop Tradingu
V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
