Pátek 01. listopadu 2024 00:56
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
eightcap trade smarter
reklama
eightcap trade smarter

Pair Trading EA

Dobrý den,

prosím:
  - zdejší zkušené kolegy o připomínky (že je takových EA plno vím, ale buď jsou ex4, nebo s hromadou parametrů, které nejsou žádoucí)
  - pokud se najde i někdo MT4 programování schopný, budu moc rád, protože bych níže uvedené viděl jako zajímavé EA (já to bohužel nejsem)

Motivace

  • Extrémní úspora času (u tohoto systému je nutno sedět a sledovat indikátor)
  • Eliminace psychologických vlivů
  • Jeden z mála mechanických systémů, který „sypal“ (pozor, obchodoval jsem ručně a přemýšlel u toho, EA bude mít jiné výsledky)

 

Z mé strany

  • VPS, kde testování bude probíhat
  • Live účet s reálnými penězi (pro testování EA s minimálním objemem)

 

Výhody

  • Jedna z mála metod, kdy člověk nemusel přemýšlet a jen to tam sázel
  • Jednoduchá k pochopení
  • Neřešíme, zda jsou trhy nahoru, dolů či do strany
  • Široké možnosti diverzifikace (přes různé timeframy, různá podkladová aktiva či rozdílné obchodované objemy)
  • Běžně se používá profi i laickými tradery, hedge fondy, atd., př.:
  • https://www.hindawi.com/journals/complexity/2019/3582516/
  • https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html
  • Jednoduchá k naprogramování
  • Lze zapracovat jednoduchý a pochopitelný Money Management
  • Využívání vlastností korelací a kointegrací fin. instrumentů (akcie, ETF, FX)
  • Funkční na všech Timeframech (TF)
  • Hromady popisů, př.: http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

 

Nevýhody

  • Metoda naprosto nevhodná k ručnímu obchodování (proto Expert Advisor – EA)
  • Nutnost běhu EA 24 hodin denně (ideálně Virtuální server - VPS)
  • U delších TF nutnost zůstat v obchodech delší dobu, proto ze začátku doporučuji M1, M5 (tyto jsem obchodoval)

 

Jak jsem obchodoval

  • Vybíral jsem vysoce pozitivně korelované a kointegrované fin. instrumenty, př.:
    • US30 / US500
    • US500 / US2000
    • EURUSD / GBPUSD
    • AUDUSD / NZDUSD

 

Otevírání

  • Hledal jsem co největší rozdíl (spread) mezi těmito instrumenty. Jakmile byl dostatečně velký – historicky z pozorování jsem věděl, že na M1 kupříkladu u US30 / US500 nebyl spread ve většině případů větší než 800.
  • Na této hodnotě jsem horní aktivum prodal a spodní nakoupil.

 

Uzavírání

  • Poté jsem čekal na výstup, až dojde k jejich překřížení (jejich protnutí). Občas jsem čekal na prohození (-800) -> agresivnější (rizikovější), ale výnosnější a déle trvající obchody.

Poznámka:

  • Otvírat a zavírat lze i na základě standardních odchylek, př.: https://www.fxalgotrader.com/Products/Stat-Arb-Tools/MetaTrader-Advanced-Statistical-Arbitrage-V3.html
  • Se standardními odchylkami nemám zkušenost, každý přístup má svá pro a proti a tuším, že pro automatizaci je vhodnější přístup přes standardní odchylky (jde jen o jinou interpretaci spreadu)

 

Př.: https://www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-101619.html

 

Co by měl EA umět (okénko EA - ruční volby)

 

Hlavní okno - graf hlavního instrumentu – vypisované informace vpravo nahoře pod smajlíkem

  • Aktuální TF M1, M5, M15, M30, atd.
  • Způsob uzavírání Cross, nebo Opposite
  • Hodnota SL Při jakém spreadu bude uzavřen ztrátový obchod
  • Hodnota PT Při jakém spreadu bude uzavřen ziskový obchod
  • Aktuální hodnota spreadu Při které bylo otevřeno
  • Aktuální hodnota P / L +250 USD nebo -250 USD

 

Spread Window - podokno

  • Nastavení ukotvení výpočtu spreadů v čase (zvolení data), abychom ukotvili historicky výpočet velikosti spreadu - viz grafy podokno (DatePicker)
  • Nastavení min. a max. hodnoty spreadu (hodnoty z podokna) = při jakém spreadu se má obchod otevřít a při jakém uzavřít
  • Take Profit: Možnost volby MM (DropDownList) – uzavření: křížení (Cross) nebo kompletní „prohození“ (Opposite)
    • Př. TP – Cross metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení „na nule“.
    • Př. TP – Opposite metoda: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při překřížení -800.
    • Př. SL: Otevřeme s hodnotou rozpětí spreadu 800, uzavíráme při dalším roztažení spreadu na 1600 = instrumenty se nesbíhají, ale dále rozbíhají (občas se stane, hlavně po ultrasilných fundamentech (zprávách))

 

  • Vykreslovat v podokně dole graf (žlutá křivka), který ukazuje spread do historie (start období si budeme moci zvolit v EA): http://piptick.com/products/indicators/piptick-pairs-spread/introduction

Indikátor

  • Používal jsem Overlay indikátor – přiložen (overaly-chart.mq4)
  • Nevýhodou bylo, že se při zmenšení okna, či posunutí o velký časový úsek docházelo k pohybu indikátoru (druhého instrumentu) ve vertikální ose a tím se měnil spread. Ztěžovalo se tak obchodování a backestování nebylo možné.

 

Skripty

  • Zjednodušil jsem si práci a simultánně jsem jimi páry, které jsem chtěl právě zobchodovat otvíral. Některé ze skriptů dávám k dispozici.

 

Děkuji všem za konstruktivní připomínky 😀


Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Pair Trading EA (30 odpovědí)
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
Re: Pro ilustraci 28.09.2021 20:10
Odpověď na: Test2000

Predpokladám, že ide len o vizuálnu podobnosť. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Graf syntetického páru 28.09.2021 20:18
Odpověď na: Test2000

Ak máme dva hlavné forexove páry, získame krížový pár ich podielom. A teraz si predstavme, že existujú hlavné páry, ktoré sú vysoko kointegrovane (hoci ABCUSD a DEFUSD) Ich podiel je syntetický pár, kde veľkosť pozície môže byť vyratany podľa uvedeného a teda ak nám broker nekotuje priamo ABCDEF, ľahko ho nahradíme príslušným pomerom dvoch hlavných párov.


Ano, jen na FX je s tou kointegrací velký problém, není možno ji dlouhodobě nalézt (proto indexy, akcie, kde je vysoká míra kointegrace běžný jev).

Na základe čoho tvrdíš, že u indexov je bežná vysoká miera kointegrace? Už sa teda ozaj točíme v kruhu, počkám si, či niekto dokáže vypočítať graf syntetického páru dvoch indexov a či výpočet, ktorý som uviedol pre forex bude použiteľný aj tam

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Graf syntetického páru 28.09.2021 20:25
Odpověď na: nuvacik

Na základe čoho tvrdíš, že u indexov je bežná vysoká miera kointegrace? Už sa teda ozaj točíme v kruhu, počkám si, či niekto dokáže vypočítať graf syntetického páru dvoch indexov a či výpočet, ktorý som uviedol pre forex bude použiteľný aj tam

Ahoj nuvacik,

to tvrdí studijní materiály, které jsem prošel.
Nějaké jsem postoval, jiné jsou různě po Internetu.

Závěrem bylo, že kointegrace = akciové indexy a akcie + to, že na FX nejsou stabilně kointegrované instrumenty.

Tedy, není to z mé hlavy.
Já samozřejmě budu velmi rád, pokud se Tvá myšlenka potvrdí, byla by to další možnost thumbsup

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Pravidla, MQL 28.09.2021 20:41

Zítra tedy zkusím:

  • Upravit pravidla (vstupy, výstupy)

  • Sehnat někoho s MQL, kdo bude ochoten. Pokud někoho znáte, bylo by perfektní, kdyby to zkusil hodit do MQL. Já programovat v MQL neumím, kdyby ano, udělal bych to.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
Zelené a červené krivky 28.09.2021 20:46

Ešte dodám, že nie je dôležitý rozdiel medzi cenami dvoch prvkov ale ich podiel. Už som to tu raz písal. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Graf syntetického páru 29.09.2021 09:33
Odpověď na: nuvacik

Na základe čoho tvrdíš, že u indexov je bežná vysoká miera kointegrace? Už sa teda ozaj točíme v kruhu, počkám si, či niekto dokáže vypočítať graf syntetického páru dvoch indexov a či výpočet, ktorý som uviedol pre forex bude použiteľný aj tam

Takže jsem v Pythonu vytvořil grafy s logaritmovanými (aby to bylo vizuálně lépe porovnatelné) cenovými řadami (Close D1) některých indexů. Již z nich je vidět, že spoléhat na dlouhodobou kointegrovanost mezi indexy byla většinou iluze. 

Fig 1 (logaritmované cenové řady):

Zároveň přikládám grafy s kombinacemi syntetických instrumentů vytvořené podílem páru indexů. Opět se jedná o Close D1. Ideální syntetický pár by měl mít vodorovný průběh s oscilací okolo nějaké hodnoty. Okometricky se mi zdá, že by takový průběh mohla splňovat trojice DAX, DOW a NIKKEI. 

Fig 2-7 (syntetické podílové instrumenty):

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Interpretace 29.09.2021 09:37

Předchozí příspěvek je pouze grafické znázornění. Nic to o ničem nevypovídá, jen naznačuje. Myslím, že by bylo vhodné vytvořit nějakou jasnou metodiku pro vyhodnocování. Pokud to bude něco rozumného, tak jsem ochoten to zpracovat a sdílet.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
indikátor 29.09.2021 11:33

Zatiaľ som skúsil tento jednoduchý indikátor. Zatiaľ čo na forexových pároch mi ukazuje takmer reálne hodnoty, napr pomer cien medzi AUDUSD a NZDUSD zodpovedajú hodnote AUDNZD (zrejme o jednu sviečku oneskorené), pomerom DOW a NIKKEI sa výsledok pohybuje medzi 1 a 1,1 čo realite nezodpovedá - aktuálne je to cca 1,15

indikátor price ratio

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
DOW a NIKKEI 29.09.2021 11:35

pr

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
nápad 29.09.2021 12:09

zkoušeli jste třeba CDF index DJ30 a ETF CDF DJ30, zdají se být vyrovnané po celou dobu, takže předpokládám nějako stabilní kointegraci. Na obrázku graf D1, boční stupnici (cenu) jsem se snažil vyrovnat 1:10 embarassed

 

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: nápad 29.09.2021 12:17
Odpověď na: Romca

zkoušeli jste třeba CDF index DJ30 a ETF CDF DJ30, zdají se být vyrovnané po celou dobu, takže předpokládám nějako stabilní kointegraci. Na obrázku graf D1, boční stupnici (cenu) jsem se snažil vyrovnat 1:10 embarassed

 

Tak samozřejmě jsem napsal špatně poměr, ten je 1:100 a dávám lepší obrázek frown

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: nápad 29.09.2021 12:22
Odpověď na: Romca

Tak samozřejmě jsem napsal špatně poměr, ten je 1:100 a dávám lepší obrázek frown

 Ahoj Romco,

vítej ve vlákně thumbsup

Možná mi něco uniklo DIA = US30.
Jde jen o jiný název, ale jinak jde o ten samý graf?

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: DOW a NIKKEI 29.09.2021 12:34
Odpověď na: nuvacik

pr

Ahoj nuvacik,

pěkné!
V mém MT4 se zobrazuje korektně indikátor jen na Weekly, nevím proč.
Navíc když do indikátoru vložím .JP225Cash vs .US30Cash nebo .US500Cash vs .US30Cash, zobrazí se výsledek indikátoru stejný.

Weekly .JP225Cash vs .US30Cash:

Weekly .US500Cash vs .US30Cash:

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
Re: Interpretace 29.09.2021 12:36
Odpověď na: Andílek

Předchozí příspěvek je pouze grafické znázornění. Nic to o ničem nevypovídá, jen naznačuje. Myslím, že by bylo vhodné vytvořit nějakou jasnou metodiku pro vyhodnocování. Pokud to bude něco rozumného, tak jsem ochoten to zpracovat a sdílet.

Podľa mňa je pre párové obchodovanie dostatočný nasledovný postup

Na syntetický pár aplikujeme vhodne zvolené odchýlky. (Envelopes, Bollinger, či v percentách z ADR)

Zvolíme strednú hodnotu. Pri kointegrovaných prvkoch by to bola nejaká stabilná hdnota, pre praktické účely zrejme bude stačiť MA

Otvoríme buy ak cena dosiahne spodnú odchýlku (Zatvorí pod ňou)

Otvoríme sell ak cena dosiahne hornú odchýlku (Zatvorí nad ňou)

Zatvárame ak cena dosiahne strednú hodnotu (Pre buy zatvorí nad a pre sell zatvorí pod)

No a potom už len vyhodnotíme optimálne parametre a ich stabilitu. 

Ako som už písal, ideálne je ak rozsah odchýlok, pri ktorých dosiahneme zisk a ostatné vyhovujúce parametre, bude čo najväčší. Ideálna odchýlka sa celkom určite bude v čase meniť. 

 

Ďalším prvkom by mohla byť voľba, či vstupovať vždy iba raz alebo nastaviť viac hodnôt pre vstup pri rôznych odchýlkach, To by ale už systém skomplikovalo.

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: nápad 29.09.2021 12:39
Odpověď na: Test2000

 Ahoj Romco,

vítej ve vlákně thumbsup

Možná mi něco uniklo DIA = US30.
Jde jen o jiný název, ale jinak jde o ten samý graf?

Ano, někteří brokeři to nazývají jinak ... .

 

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Interpretace 29.09.2021 12:39
Odpověď na: nuvacik

Podľa mňa je pre párové obchodovanie dostatočný nasledovný postup

Na syntetický pár aplikujeme vhodne zvolené odchýlky. (Envelopes, Bollinger, či v percentách z ADR)

Zvolíme strednú hodnotu. Pri kointegrovaných prvkoch by to bola nejaká stabilná hdnota, pre praktické účely zrejme bude stačiť MA

Otvoríme buy ak cena dosiahne spodnú odchýlku (Zatvorí pod ňou)

Otvoríme sell ak cena dosiahne hornú odchýlku (Zatvorí nad ňou)

Zatvárame ak cena dosiahne strednú hodnotu (Pre buy zatvorí nad a pre sell zatvorí pod)

No a potom už len vyhodnotíme optimálne parametre a ich stabilitu. 

Ako som už písal, ideálne je ak rozsah odchýlok, pri ktorých dosiahneme zisk a ostatné vyhovujúce parametre, bude čo najväčší. Ideálna odchýlka sa celkom určite bude v čase meniť. 

 

Ďalším prvkom by mohla byť voľba, či vstupovať vždy iba raz alebo nastaviť viac hodnôt pre vstup pri rôznych odchýlkach, To by ale už systém skomplikovalo.

Samozrejme, že buy syntetického páru otvárame ako buy1 a sell2 a obdobne naopak

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Re: indikátor 29.09.2021 12:45
Odpověď na: nuvacik

Zatiaľ som skúsil tento jednoduchý indikátor. Zatiaľ čo na forexových pároch mi ukazuje takmer reálne hodnoty, napr pomer cien medzi AUDUSD a NZDUSD zodpovedajú hodnote AUDNZD (zrejme o jednu sviečku oneskorené), pomerom DOW a NIKKEI sa výsledok pohybuje medzi 1 a 1,1 čo realite nezodpovedá - aktuálne je to cca 1,15

indikátor price ratio

Koukal jsem na kód toho indikátoru. Ten indikátor je v podstatě k ničemu. V každém případě i přes zavádějící vstupy dvou instrumentů, provádí a počítá stále to stejné: poměr mezi AUDUSD a NZDUSD. Žádné jiné ratio nebude počítat, i když tam zadáte cokoli. Navíc je to vykopávka napsaná zastaralým a neefektivním stylem, což by pro prvotní vizualizaci nemuselo vadit, ale ta chyba, kdy se počítá vždy poměr jediného páru je zásadní.

Osobně bych se příliš nezdržoval indikátory, protože indikátor, pokud již není k tomu účelu naprogramován, stejně jen cosi vizualizuje, ale neudělá analýzu (můžeme analyzovat pouze okometricky, což není dostatečné), kterou bude třeba udělat. Na druhou stranu chápu, že je možná vhodné se nejdříve jen zevrubně (okometricky) seznámit s tématem, a pak udělat nějaký hrubý výběr pro podrobnější analýzu. Takže pokud máte (kdokoli) zájem, tak nějaký indikátor na vykreslování poměru dvou instrumentů mohu pro MT4 vytvořit a dát k dispozici. V každém případě je třeba definovat požadavky. Např.:

  • Vykreslování čárového grafu syntetického poměrového instrumentu pro Close ceny daného (dle grafu, na kterém se bude spouštět) TF.
  • Přidat BollingerBands pro výše uvedenou cenovou řadu
  • Přidat MA pro výše uvedenou cenovou řadu
  • Přidat...
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Interpretace 29.09.2021 12:53
Odpověď na: Andílek

Předchozí příspěvek je pouze grafické znázornění. Nic to o ničem nevypovídá, jen naznačuje. Myslím, že by bylo vhodné vytvořit nějakou jasnou metodiku pro vyhodnocování. Pokud to bude něco rozumného, tak jsem ochoten to zpracovat a sdílet.

Ahoj Andílku,

dost dobré!!!
Tebou zmiňovaná trojice DAX, DOW a NIKKEI vypadá fakt stabilně.
Porozumněl jsem, že na D1 jsi potřeboval provést "test", zda z dlouhodobého hlediska má vůbec smysl pokračovat.
Pokud D1 vypadá takto, pak bych se pro více obchodů nebál jít i na nižší TF.

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: nápad 29.09.2021 12:54
Odpověď na: Romca

Ano, někteří brokeři to nazývají jinak ... .

 

Ahoj Romco,


ano, tak to je.
Co jsem se snažil naznačit je, že v grafu máš dva stejné instrumenty jen s různým názvem?

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: indikátor 29.09.2021 13:04
Odpověď na: Andílek

Koukal jsem na kód toho indikátoru. Ten indikátor je v podstatě k ničemu. V každém případě i přes zavádějící vstupy dvou instrumentů, provádí a počítá stále to stejné: poměr mezi AUDUSD a NZDUSD. Žádné jiné ratio nebude počítat, i když tam zadáte cokoli. Navíc je to vykopávka napsaná zastaralým a neefektivním stylem, což by pro prvotní vizualizaci nemuselo vadit, ale ta chyba, kdy se počítá vždy poměr jediného páru je zásadní.

Osobně bych se příliš nezdržoval indikátory, protože indikátor, pokud již není k tomu účelu naprogramován, stejně jen cosi vizualizuje, ale neudělá analýzu (můžeme analyzovat pouze okometricky, což není dostatečné), kterou bude třeba udělat. Na druhou stranu chápu, že je možná vhodné se nejdříve jen zevrubně (okometricky) seznámit s tématem, a pak udělat nějaký hrubý výběr pro podrobnější analýzu. Takže pokud máte (kdokoli) zájem, tak nějaký indikátor na vykreslování poměru dvou instrumentů mohu pro MT4 vytvořit a dát k dispozici. V každém případě je třeba definovat požadavky. Např.:

  • Vykreslování čárového grafu syntetického poměrového instrumentu pro Close ceny daného (dle grafu, na kterém se bude spouštět) TF.
  • Přidat BollingerBands pro výše uvedenou cenovou řadu
  • Přidat MA pro výše uvedenou cenovou řadu
  • Přidat...

Ahoj Andílku,

pokud to mohu napsat narovinu.... jsi-li ochoten a vypadá to, že jsi, pak bych doporučil šetřit maximum Tvého času.

Pokud považuješ tvornu indikátoru za méně efektnivní, není potřeba jej připravovat.

Otázka: nuvacik sepsal (moc děkuji nuvacik) několik pravidel, je to také možnost, zatím nemám názor. Je to takto pro Tebe ok, nebo bys pravidla raději upravil?

Děkuji vám za super spolupráci thumbsup

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Re: Re: nápad 29.09.2021 13:05
Odpověď na: Romca

Tak samozřejmě jsem napsal špatně poměr, ten je 1:100 a dávám lepší obrázek frown

To vypadá z dlouhodobého pohledu zajímavě. Ovšem "vypadá", jak se snažím neustále dokola zdůrazňovat, není dostatečné. Bylo by třeba ty cenové řady prohnat nějakým (nejspíš Johansen's) testem kointegrovanosti, pak to nebude o tom, že to vypadá, ale že to tak je. Druhá věc je, že z materiálů, které jsem nastudoval, tak vyplývá, že samotná kointegrovanost nestačí a není možná až tak zásadní, ale zásadní je stacionarita a tvar oscilace syntetické řady. Další věcí je, že zatím tady vizualizujeme nějaké prvotní vzorky jen na D1, což nekoresponduje s pokusem o hledání krátkodobějších vztahů (tím se nezříkám možnosti prozkoumávat i ty dlouhodobější vztahy). U těch krátkodobých (M15 a níže) by možná (možná ne) bylo vhodné rozdělit dny na několik "seancí" a zkoumat vztahy vždy jen v rámci konkrétní "seance".

V každém případě budou třeba data. Takže já jsem schopen naprogramovat nějaké testy v Pythonu, ale k některým datům se nehodlám dostávat tím, že si budu zakládat účty u desítek brokerů. BTW v jaké platformě a od jakého brokera je poskytnutý graf?

 

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: nápad 29.09.2021 13:13
Odpověď na: Andílek

To vypadá z dlouhodobého pohledu zajímavě. Ovšem "vypadá", jak se snažím neustále dokola zdůrazňovat, není dostatečné. Bylo by třeba ty cenové řady prohnat nějakým (nejspíš Johansen's) testem kointegrovanosti, pak to nebude o tom, že to vypadá, ale že to tak je. Druhá věc je, že z materiálů, které jsem nastudoval, tak vyplývá, že samotná kointegrovanost nestačí a není možná až tak zásadní, ale zásadní je stacionarita a tvar oscilace syntetické řady. Další věcí je, že zatím tady vizualizujeme nějaké prvotní vzorky jen na D1, což nekoresponduje s pokusem o hledání krátkodobějších vztahů (tím se nezříkám možnosti prozkoumávat i ty dlouhodobější vztahy). U těch krátkodobých (M15 a níže) by možná (možná ne) bylo vhodné rozdělit dny na několik "seancí" a zkoumat vztahy vždy jen v rámci konkrétní "seance".

V každém případě budou třeba data. Takže já jsem schopen naprogramovat nějaké testy v Pythonu, ale k některým datům se nehodlám dostávat tím, že si budu zakládat účty u desítek brokerů. BTW v jaké platformě a od jakého brokera je poskytnutý graf?

 

Ahoj Andílku,

dData - mohu poskytnout z real účtu stažená přes download center.
Bylo by to takto ok?

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: indikátor 29.09.2021 13:23
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

pokud to mohu napsat narovinu.... jsi-li ochoten a vypadá to, že jsi, pak bych doporučil šetřit maximum Tvého času.

Pokud považuješ tvornu indikátoru za méně efektnivní, není potřeba jej připravovat.

Otázka: nuvacik sepsal (moc děkuji nuvacik) několik pravidel, je to také možnost, zatím nemám názor. Je to takto pro Tebe ok, nebo bys pravidla raději upravil?

Děkuji vám za super spolupráci thumbsup

Ohledně indikátoru, tak to mi moc času nezabere, takže pokud někdo ze zúčastněných bude mít zájem, a jasně specifikuje, co by takový indikátor měl vykreslovat, tak ho klidně napíšu. Největší problém indikátorů v MT4, které pracují s více instrumenty je zajištění správného "přísunu" dat (je třeba zajišťovat aktualizaci dat, pro které není otevřen graf). Navíc je třeba ošetřit, aby data jednoho instrumentu byla porovnávána s relevantními daty druhého instrumentu, což obvykle v dostupných indikátorech málokdo řeší. Nikde není zaručeno, že jeden instrument má stejné obchodní hodiny (případně i dny), jako druhý instrument. Na nižších TF je běžné, že neexistoval v některých časech pohyb, takže neexistuje pro takový čas svíčka (ale pro druhý instrument může existovat). To jsou celkem zásadní věci, které je třeba ošetřit, aby nedocházelo k porovnávání (např. na D1) třeba DAXu z 1.10.2021 s DOW z 25.9.2021.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: nápad 29.09.2021 13:29
Odpověď na: Test2000

Ahoj Andílku,

dData - mohu poskytnout z real účtu stažená přes download center.
Bylo by to takto ok?

Pokud máte namysli v MT history center a export, tak to vytvoří csv soubor a s tím si snadno poradím. Otázka je rozsah a kontinuita takových dat.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Interpretace 29.09.2021 13:46
Odpověď na: nuvacik

Podľa mňa je pre párové obchodovanie dostatočný nasledovný postup

Na syntetický pár aplikujeme vhodne zvolené odchýlky. (Envelopes, Bollinger, či v percentách z ADR)

Zvolíme strednú hodnotu. Pri kointegrovaných prvkoch by to bola nejaká stabilná hdnota, pre praktické účely zrejme bude stačiť MA

Otvoríme buy ak cena dosiahne spodnú odchýlku (Zatvorí pod ňou)

Otvoríme sell ak cena dosiahne hornú odchýlku (Zatvorí nad ňou)

Zatvárame ak cena dosiahne strednú hodnotu (Pre buy zatvorí nad a pre sell zatvorí pod)

No a potom už len vyhodnotíme optimálne parametre a ich stabilitu. 

Ako som už písal, ideálne je ak rozsah odchýlok, pri ktorých dosiahneme zisk a ostatné vyhovujúce parametre, bude čo najväčší. Ideálna odchýlka sa celkom určite bude v čase meniť. 

 

Ďalším prvkom by mohla byť voľba, či vstupovať vždy iba raz alebo nastaviť viac hodnôt pre vstup pri rôznych odchýlkach, To by ale už systém skomplikovalo.

Nejsem si jistý, jestli je takový přístup vhodný. Jsou tam totiž smíchané dva principy:

  • Klouzavý průměr (a na něm založené Bollinger bands, Envelopes...)
  • Střední hodnota syntetického instrumentu

Jak je i z Vašeho grafu, kde je vykreslen syntetický instrument AUDUSD / NZDUSD, tak i na takovém instrumentu dochází k trendům, což způsobuje neustálé (klouzavé) posouvání hodnot založených na klouzavých průměrech. Takže se může stát, že při vstupu např. na protnutí určitého násobku σ od klouzavého průměru (horní/spodní hladina Bollinger bands) se klouzavý průměr syntetického páru v čase posune natolik, že i výstup na něm bude produkovat ztrátu. Pokud by měl být výstup na střední hodnotě, tak se zase může stát, že vstup bude pod/nad touto hodnotu, takže nebude hladina, kdy uzavřít.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1267
Více informací o uživateli >>
Dám si dvacet 29.09.2021 13:49

Byl jsem v sauně, teď jsem se naobědval (včetně jedné dvanáctky) a jsem tak příjemně vláčný, že si půjdu dát "dvacet". Tak nebudu teď reagovat. Pokud bude na co, tak to buď v podvečer nebo zítra doženu wink

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: nápad 29.09.2021 14:29
Odpověď na: Andílek

Pokud máte namysli v MT history center a export, tak to vytvoří csv soubor a s tím si snadno poradím. Otázka je rozsah a kontinuita takových dat.

Data - jako vhodný nástroj se mi jeví tickstorylite (Lite verze je Free: https://tickstory.com/download-tickstory/ ).

Lze si navolit jaká data (do MT4, MT5, ticková, růzmé TF, formát dat), atd.
Data by měla být od Dukascopy.

Klidně stáhnu, co bude třeba, ale těch voleb je tam hrozně moc...

Data jsou zdarma, stačí nainstalovat daný program (žádné registrace), ulož.to: https://uloz.to/file/wqSri5l8RKiG/tickstorylite-setup-1-9-6-5-exe#!ZGAvLwR2AQyvLJR0ZGSzAmxjBGx3Z0qcF1WEIzc+I1WVBGL4Lj==



Obrázky:

Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Interpretace 29.09.2021 15:25
Odpověď na: Andílek

Nejsem si jistý, jestli je takový přístup vhodný. Jsou tam totiž smíchané dva principy:

  • Klouzavý průměr (a na něm založené Bollinger bands, Envelopes...)
  • Střední hodnota syntetického instrumentu

Jak je i z Vašeho grafu, kde je vykreslen syntetický instrument AUDUSD / NZDUSD, tak i na takovém instrumentu dochází k trendům, což způsobuje neustálé (klouzavé) posouvání hodnot založených na klouzavých průměrech. Takže se může stát, že při vstupu např. na protnutí určitého násobku σ od klouzavého průměru (horní/spodní hladina Bollinger bands) se klouzavý průměr syntetického páru v čase posune natolik, že i výstup na něm bude produkovat ztrátu. Pokud by měl být výstup na střední hodnotě, tak se zase může stát, že vstup bude pod/nad touto hodnotu, takže nebude hladina, kdy uzavřít.

Dovolil jsem si jen opticky upravit Andílkovy poznámky pro vstupy a výstupy.
nuvacik uvedl možné řešení pravidel (děkuji moc).
Níže uvedené by bylo možná vhodnější pro daný účel?

 

  • Vstupy:
    Druhé protnutí ±2σ.
    Tím druhým protnutím je myšleno, že nejdříve spread protne ±2σ směrem od průměru (1.protnutí) a následně ±2σ protne zpět směrem k průměru (2. protnutí), což by mohlo být bráno jako "potvrzení", že se páry sbližují.

    Poznámka:
    Podle toho, jak se bude celý systém jevit můžeme zkusit optimalizovat o otvírání na dalších odchylkách, bude-li probíhat další divergence (rozpínání spreadu).



  • Výstupy:
    - SL: Protnutí ±4σ
    - PT:


  • Poznámky:

Grid - vysvětlení:
Ohledně gridu si nejsem jistý, jestli jsme se dobře pochopili. Možná jsem neměl používat termín grid. Já jsem tím myslel to, že jsou stanoveny nějaké hladiny odchylky spreadu a na nich se vždy otevírá další vyvážený pár obchodů. Pokud bych měl uvést příklad rozšíření vstupního pravidla popsaného v předchozím odstavci, tak bychom mohli (např.) vstupovat do prvního páru obchodu na ±1σ, pokud by se pár i nadále "rozjížděl", tak další pár obchodů by se mohl otevřít na ±2σ a analogicky případně i na ±3σ. S tím, že na ±4σ by byl SL (ukončení všech obchodů ve ztrátě). Výhodu takového "gridu" vidím v tom, že si předem můžeme definovat počet vstupních hladin => tím je definován maximální počet obchodů pro danou sérii (v tomto případě 6) => je možné definovat risk na celou sérii. Další možnou výhodou by bylo, že by se díky průměrování nemuselo vždy čekat na návrat k průměru. Určitě by se zvedla procentuální úspěšnost, ale na úkor možné větší jednorázové ztráty. Bez pořádné analýzy není možné hádat, který přístup by byl vhodnější.

Příklad - žlutá křivka je syntetický instrument v čase kmitající mezi sigma hladinami, mohlo by vypadat nějak takto:

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1953
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Interpretace 29.09.2021 16:19
Odpověď na: Andílek

Nejsem si jistý, jestli je takový přístup vhodný. Jsou tam totiž smíchané dva principy:

  • Klouzavý průměr (a na něm založené Bollinger bands, Envelopes...)
  • Střední hodnota syntetického instrumentu

Jak je i z Vašeho grafu, kde je vykreslen syntetický instrument AUDUSD / NZDUSD, tak i na takovém instrumentu dochází k trendům, což způsobuje neustálé (klouzavé) posouvání hodnot založených na klouzavých průměrech. Takže se může stát, že při vstupu např. na protnutí určitého násobku σ od klouzavého průměru (horní/spodní hladina Bollinger bands) se klouzavý průměr syntetického páru v čase posune natolik, že i výstup na něm bude produkovat ztrátu. Pokud by měl být výstup na střední hodnotě, tak se zase může stát, že vstup bude pod/nad touto hodnotu, takže nebude hladina, kdy uzavřít.

Za strednú hodnotu pokladám MA preložený grafom syntetického páru. Pri vysokej miere kointegrácie sa tento MA bude limitne približovať k priamke.

Vhodné páry budú pre nás tie, ktoých kombinácia pri uvedenom spôsobe vykáže zisky a na testovaných dátach vykáže dlhodobú stabilitu (s ohľadom na použitý TF, či periódu dňa prípadne) Samozrejme, že niektoré obchody skončia v strate. 

Výstup na MA je samozrejme možné nahradiť výstupom na nejakej hodnote odchýlky. Napríklad vstup bude na 2σ a výstup na 0,9σ Mám však obavu, že by to len prinieslo ďalšie prvky do optimalizácie. 

Iné možnosti výstupov by som už nechal čisto na rozhodnutí tradera. Napríklad ak sa rozhodne držať jednu z dvojice, či ak predčasne zatvorí obidve. 

Predpokladám, že pri vhodne zvolenej dvojici by mal byť systém ziskový aj bez SL. Nemám však nič proti vloženiu SL do systému, za vhodné pokladám stanoviť ho v peniazoch ako max stratu equity 

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Test2000
Silver member
avatar
Příspěvky: 91
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Interpretace 29.09.2021 16:43
Odpověď na: nuvacik

Za strednú hodnotu pokladám MA preložený grafom syntetického páru. Pri vysokej miere kointegrácie sa tento MA bude limitne približovať k priamke.

Vhodné páry budú pre nás tie, ktoých kombinácia pri uvedenom spôsobe vykáže zisky a na testovaných dátach vykáže dlhodobú stabilitu (s ohľadom na použitý TF, či periódu dňa prípadne) Samozrejme, že niektoré obchody skončia v strate. 

Výstup na MA je samozrejme možné nahradiť výstupom na nejakej hodnote odchýlky. Napríklad vstup bude na 2σ a výstup na 0,9σ Mám však obavu, že by to len prinieslo ďalšie prvky do optimalizácie. 

Iné možnosti výstupov by som už nechal čisto na rozhodnutí tradera. Napríklad ak sa rozhodne držať jednu z dvojice, či ak predčasne zatvorí obidve. 

Predpokladám, že pri vhodne zvolenej dvojici by mal byť systém ziskový aj bez SL. Nemám však nič proti vloženiu SL do systému, za vhodné pokladám stanoviť ho v peniazoch ako max stratu equity 

 

Ahoj nuvacik,

děkuji moc za dovysvětlení.
Velmi bych se přikláněl k co nejvíce automatizovanému obchodování bez zásahu tradera.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI